yunchengxu 发表于 2015-5-21 22:26:30

<研究笔记>一投资者今天跟我说，嫌我体系交易频率太低，觉得这样即使大赚也是运气好，蒙对的，他宁愿要每天交易10几次的，净利润只有我50%的程序，他觉得交易次数高的更可靠。学术型的表达他的观点就是：程序的交易频率越高，程序可以长期稳定盈利的置信度越高。
这是错误的观点，因为他忽略了一个不能忽略的因素：交易频率高，交易成本高，历史测试中如果低估了滑点，历史测试和实际交易结果的差异可能是致命的。
而且不同的策略，也不能简单的确定交易频率低的，置信度一定比另一个低，策略本身的优劣是决定性因素。

yunchengxu 发表于 2015-5-22 20:51:51

yunchengxu 发表于 2015-5-25 21:41:47

yunchengxu 发表于 2015-5-26 19:00:56

yunchengxu 发表于 2015-5-27 19:36:19

yunchengxu 发表于 2015-5-28 21:23:27

yunchengxu 发表于 2015-5-29 20:22:02

jyktzjyktz 发表于 2015-6-1 18:35:36

:o

yunchengxu 发表于 2015-6-1 20:44:41

本帖最后由 yunchengxu 于 2015-6-2 08:30 编辑

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yunchengxu 发表于 2015-6-2 20:38:35

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