提3个BUG其中1个关于TIME函数2个关于界面

tbgm2015 发表于 2015-11-9 03:03:57

先说第一个关于TIME函数的BUG：
我给海龟策略开头加了一段代码
NumericSeries timet(0);
timet=Time*10000;
Commentary("time="+text(timet));
MinPoint = MinMove*PriceScale;
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(timet<931 Or timet>1458)
{
If(MarketPosition == 1)
{
Sell(0,Open-MinPoint);
}
If(MarketPosition == -1)
{
BuyToCover(0,Open+MinPoint);
}
Return;
}
不用这段代码的时候，公式一切正常，启用这段代码的时候刚开始还是好好的，但是我变换了一下周期之后（比如把5分钟周期变成15分钟周期），公式就挂了，求解释，如下图：

然后说第二个BUG：
每次打开公式编辑器的时候，下面那个输出窗口都占了太多空间，我把它调小之后，重启TB它又变大了，实在很影响用户体验啊！望速速整改，如下图：

最后是第三个BUG：
这个BUG更让我崩溃，在TB窗口最大化的时候，我定位在某个日期上分析该BAR的数据，然后我把TB窗口最小化，然后我重新把TB窗口最大化，结果窗口上的K线居然定位到最开始的日期上了，简直不能忍啊，如下图：

小米发表于 2015-11-9 13:52:57

1.方便将你所用的全部代码给我测试一下吗？？我只是声明了一个timet，并没能重现你所说的情况。

2. 公式代码下方的描述是一个很重要的区域，因为代码编译过程可提示的内容或多或少，所以没法统一设置不显示的。。
不过，这个公式编辑器的界面是可以自己调整的，再次打开编辑器可显示头一次最后关闭前的状态。

3. 是的。如果在最小化前，你的图表的最后K线没有显示在图表上，它的定位就不会在最新K线上。于是再放大打开会找最前面的K线来定位了。
这个也没有什么影响的，重新打开后你按下END键即可。。或者说在缩小前先确保图表的最后K线有显示在屏幕上，这样缩小再打开后也会显示在最后那一段的的。

tbgm2015 发表于 2015-11-9 17:50:29

本帖最后由 tbgm2015 于 2015-11-9 22:11 编辑

请看楼下。

tbgm2015 发表于 2015-11-9 18:00:06

本帖最后由 tbgm2015 于 2015-11-9 18:07 编辑

关于第2点.这个公式编辑器的界面是可以自己调整的，再次打开编辑器可显示头一次最后关闭前的状态。在TB重启之后，再次打开编辑器是不会显示头一次最后关闭前的状态的，重启TB后编辑器的界面布局也跟着重置了，记不住我自己调整的结果。

tbgm2015 发表于 2015-11-9 18:06:03

本帖最后由 tbgm2015 于 2015-11-9 22:12 编辑

关于第3点.
它的定位就不会在最新K线上。
其实我并不是想定位到最后的K线，我要定位的是中间某段位置的K线，我在分析数据的时候大部分时间都是停留在中间这一大段K线上的，最前端的K线和最后端的K线没有意义，按END键只是跳到最后端K线上，我要的是刚才分析的中间的某根K线，这绝对绝对是有巨大影响的啊！我要找半天才能定位到刚才中间的那根K线，简直伤不起啊。。。

tbgm2015 发表于 2015-11-9 22:10:19

小米发表于 2015-11-9 13:52 static/image/common/back.gif
1.方便将你所用的全部代码给我测试一下吗？？我只是声明了一个timet，并没能重现你所说的情况。

2. 公式代 ...

1.代码如下，其实跟原海龟策略几乎一样，就是时间函数这里有区别。要注意的是：不是一改就会出现这个问题的，我是在更换周期的时候偶然发现这个问题的。比如本来5分钟周期下测试时好好的，但是开几个工作区，然后把周期调成15分钟，就挂了，可能是TB在转换周期的时候存在什么BUG吧？而且一旦出现了一次这样的问题之后，后面就没办法恢复了，重置数据也没用，每次必出现这个BUG，估计只能卸载重装才可以。
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: TurtleTrader
// 名称: 海龟交易系统
// 类别: 公式应用
// 类型: 内建应用
//------------------------------------------------------------------------

Params
Numeric RiskRatio(1);                // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20);                // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20);                // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55);                // 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10);                // 离市周期 Trailing Exit Length
Numeric maLength(120);
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Vars
Numeric cs(1.01);
Numeric zs(0.5);
Numeric MinPoint;                      // 最小变动单位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N;                            // N 值
Numeric TotalEquity;                   // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits;                   // 交易单位
NumericSeries DonchianHi;               // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeries DonchianLo;               // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
NumericSeries fsDonchianHi;             // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
NumericSeries fsDonchianLo;             // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestPrice;             // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice;             // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice;                // 开仓价格
Numeric myExitPrice;                   // 平仓价格
Bool SendOrderThisBar(False);       // 当前Bar有过交易
NumericSeries preEntryPrice(0);    // 前一次开仓的价格
BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败
NumericSeries cashratio(0); // 保证金占总资金比例
NumericSeries AverageC(0);
NumericSeries timet(0);

Begin
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}
timet=Time*10000;
Commentary("time="+text(timet));
MinPoint = MinMove*PriceScale;

// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(timet<931 Or timet>1458)
{
If(MarketPosition == 1)
{
Sell(0,Open-MinPoint);
}
If(MarketPosition == -1)
{
BuyToCover(0,Open+MinPoint);
}
Return;
}

AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR;

TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
//TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
//TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整
TurtleUnits=1;
cashratio=Portfolio_UsedMargin()/TotalEquity;

DonchianHi = HighestFC(High,boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low,boLength);

fsDonchianHi = HighestFC(High,fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low,fsLength);

ExitLowestPrice = LowestFC(Low,teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High,teLength);

AverageC=AverageFC(Close,maLength);
//PlotNumeric("N", N);
//Commentary("Time="+Text(Time));
//Commentary("N="+Text(N));
//Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
//Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
Commentary("cashratio="+Text(cashratio));
// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
      // 突破开仓
      If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
         Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }

      If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         preEntryPrice = myEntryPrice;
         SendOrderThisBar = True;
         SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }
Commentary("short");
}

// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
{
//Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
      If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
         Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }

//Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
      If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         preEntryPrice = myEntryPrice;
         SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }
Commentary("long");
}

If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
{
//Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
      If(Low < ExitLowestPrice)
      {
         myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
Commentary("duotouzhiying");
      }Else
      {
         If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
         {
            If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
            {
                  myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
                  Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }

            while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
            {
                  myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
                  preEntryPrice = myEntryPrice;
SendOrderThisBar = True;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
}
}
         // 止损指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
Commentary("dtzhisun");
}
      }
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
{
      // 求出持空仓时离市的条件比较值
//Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
      If(High > ExitHighestPrice)
      {
         myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
Commentary("kongtouzhiying");
      }Else
      {
         If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
         {

If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
            {
                  myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
                  SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }

            while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
            {
                  myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                  preEntryPrice = myEntryPrice;
SendOrderThisBar = True;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
}
}
         // 止损指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
Commentary("ktzhisun");
}
      }
}
End

小米发表于 2015-11-10 10:10:53

tbgm2015 发表于 2015-11-9 22:10 static/image/common/back.gif
1.代码如下，其实跟原海龟策略几乎一样，就是时间函数这里有区别。要注意的是：不是一改就会出现这个问题 ...

楼上的代码，直接复制后编译并加载于图表上，可见信号。

小米发表于 2015-11-10 10:14:48

tbgm2015 发表于 2015-11-9 18:00 static/image/common/back.gif
关于第2点.在TB重启之后，再次打开编辑器是不会显示头一次最后关闭前的状态的，重启TB后编辑器的界面布局也 ...

2. 你多试一下吧，是可以记录上一次的最后的设置情况的。。软件的设计本是如此，我测试了几次，均可实现。

3. 抱歉，这个确实没法定位在原来的位置上。。只能最前面或是最后面。。
你的需求，我会提交给开发人员。在此功能的修改前，只能是尽可能在一根K线没有分析完成前，不要去缩小窗口了。

tbgm2015 发表于 2015-11-10 11:19:39

小米发表于 2015-11-10 10:10
楼上的代码，直接复制后编译并加载于图表上，可见信号。

刚开始的时候的确是可见信号的，但是多开几个窗口多变换一下周期很偶然的就会挂掉。这个绝对是真实存在的啊。
然后第2点，我用了有快半年了，也更新了版本，但是每次它都记不住我的设置啊，跟360安全卫士有关吗？不应该啊，我是一个月才用360清理一次。主要是这个配置你们是储存在什么位置的？是储存在Temp里吗？
然后第3点先谢谢啦！这个确实很重要。

tbgm2015 发表于 2015-11-10 11:28:44

小米发表于 2015-11-10 10:14
2. 你多试一下吧，是可以记录上一次的最后的设置情况的。。软件的设计本是如此，我测试了几次，均可实 ...

我在想是不是TB异常关闭之后会有残余进程，如果强行杀掉的话并没有完全释放所有内存，重新打开TB的话它又会自动去处理上次中断的位置，这样就导致我第一条说的BUG出现了！可能罪魁祸首不是TIME函数，而是因为某次不明原因比如TIME函数套用过死循环，导致TB挂了，然后我强行关闭TB，杀掉进程。但TB并没有清除这段异常，我重新打开TB，它又去访问之前残留的内存了，结果就出现了即使把TIME函数循环部分去掉也无济于事，只要调用了TIME函数，TB就会去访问之前与TIME有关的那段死循环残余内存。

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