小米：为何不能由用户决定如何拆单？
本帖最后由 wwr_5817 于 2015-11-30 11:35 编辑TB交易指令在倒数第1根Bar的第1个Tick的缺陷：
A_SendOrder在在倒数第2根Bar发单后，所对应的Buy/BuyToCover/Sell/SellShort指令在倒数第1根Bar的第1个Tick重复发单且满500手自动拆单！
为了将A_SendOrder与Buy/BuyToCover/Sell/SellShort指令在倒数第1根Bar的第1个Tick分开，建议取消满500手自动拆单，以用巨量废单造成A_SendOrder所对应的Buy/BuyToCover/Sell/SellShort指令只显示信号而不会成交！！！
为何不能由用户决定如何拆单？ 1.这个由TB的一个数据传递的机制来决定的，并非缺陷。
合理的编写公式，不要将a_xxxx与buy,sell等指令混在一个公式里，或是在做分支处理时要考虑其细节并处理好，并不会产生重复发单。。。a_
a_sendorder与buy，sell都是发单 指令。。如果一定要放在一个公式里，就必须要自己处理好两种不同属性的发单函数的兼容关系。。
2.交易所对各合约都有一个最大单笔数量的限制。商品各合约有所差异，除了新增合约有个别(例如鸡蛋等）是300手，其它的都是500或是1000手每笔。股指是100手。
为了便于管理，TB做了一个固定的处理，就是股指最大100手每笔，商品最大500手每笔的委托。
就目前的情况来说，该处理基本上是没有影响到任何一位交易者的正常交易。。因为单笔500手以上的委托单 ，本身已不易成交的。。
反而是要求我们提供拆分单工具来拆成更小笔委托单的述求更多呢。。
当然，您现在提到的想法，我也会转交给开发人员的。但是可能不会因为个别的策略编写的需求而更改整个机制。望理解。
本帖最后由 wwr_5817 于 2015-11-30 15:00 编辑
小米 发表于 2015-11-30 13:56 static/image/common/back.gif
1.这个由TB的一个数据传递的机制来决定的，并非缺陷。
合理的编写公式，不要将a_xxxx与buy,sell等指令混在 ...
我就是想利用超过账户资金的巨量手数产生交易所认定的废单，来同步显示信号！而TB因为强制拆单，同一图表上用A函数发单的Bar的下1Bar首Tick用BarStatus<2的Buy/BuyToCover/Sell/SellShort显示信号时，账户有钱够500手会多发500手单！不然，TB只能用同样的两个图表，一个运行A函数无信号，另一个运行Buy/BuyToCover/Sell/SellShort显示信号；如果只运行Buy/BuyToCover/Sell/SellShor交易，错过建仓的加仓或错过某次加仓后的加仓用监控器自动同步无法避免废单出错，这不是缺陷吗？
超过交易所的单笔规定，交易所当然自动认为是废单而拒绝成交，TB为何强加给用户拆单标准呢？TB为何要管理用户的拆单权利，这不是多此一举吗？在我看来这是损人不利己！ 本帖最后由 小米 于 2015-11-30 14:59 编辑
wwr_5817 发表于 2015-11-30 14:51 static/image/common/back.gif
我就是想利用超过账户资金的巨量手数产生交易所认定的废单，来同步显示信号！而TB因为强制拆单，同一图表 ...
好的，
您的想法我会再次转交给开发人员的。
对于真正单笔交易量大于500手的交易者来说，这个功能是他们需要的。 本帖最后由 wwr_5817 于 2015-11-30 15:10 编辑
小米 发表于 2015-11-30 14:56 static/image/common/back.gif
好的，
您的想法我会再次转交给开发人员的。
对于大于500手的交易者，多编两句拆单语句很难吗？或者，劳烦他们给TB点钱加个自动拆单选项？
谢谢小米！ wwr_5817 发表于 2015-11-30 15:06 static/image/common/back.gif
对于大于500手的交易者，多编两句拆单语句很难吗？或者，劳烦他们给TB点钱加个自动拆单选项？
谢谢小米 ...
再强调一下，本身交易所就有一个最大单笔手数的限制，所以此设计并无不合理。。
且想要委托合法比想要委托不合法的需求会更大些，也更合理。。。 本帖最后由 wwr_5817 于 2015-11-30 16:05 编辑
小米 发表于 2015-11-30 15:19 static/image/common/back.gif
再强调一下，本身交易所就有一个最大单笔手数的限制，所以此设计并无不合理。。
且想要委托合法比想要委 ...
小米，我认为此设计不合理在于：剥夺了用户的自主拆单权利！用户有权选择不拆单、怎么拆！ wwr_5817 发表于 2015-11-30 15:58 static/image/common/back.gif
小米，我认为此设计不合理在于：剥夺了用户的自主拆单权利！
嗯。。。您说的真好。。。
我会转交给开发人员。。 谢谢小米！ 本帖最后由 wwr_5817 于 2015-12-1 08:57 编辑
小米，多说几句：今年10月9日，国内各期货交易所出台了《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》，其中均规定：“除中国证监会另有规定外，一个程序化交易客户只能使用一个期货账户进行程序化交易”，这势必要求程序化交易的多商品多策略共用一个期货账户！
我想利用超过账户资金的巨量手数产生交易所认定的废单，来同步显示信号。TB因为强制拆单，同一图表上用A函数发单的Bar的下1Bar首Tick用BarStatus<2的Buy/BuyToCover/Sell/SellShort显示信号时，程序就会按Buy/BuyToCover/Sell/SellShort设定的手数自动拆单而多发单，Buy/BuyToCover/Sell/SellShort设定的手数<500，账户钱够就多成交设定的手数，不够才废单；Buy/BuyToCover/Sell/SellShort设定的手数≥500，账户钱够就多成交至少500手；这多成交的单绝非用户的本意且因为是在下1Bar首Tick发出而可能滑点巨大！这在多商品多策略共用一个期货账户的情况下，很容易发生，显然会造成用户严重的损失！！！
不然，用A函数发单而又想显示信号，TB只能用同样的两个图表，一个运行A函数无信号，另一个运行Buy/BuyToCover/Sell/SellShort显示信号；如果只运行Buy/BuyToCover/Sell/SellShor交易，错过建仓的加仓或错过某次加仓后的加仓用监控器自动同步无法避免废单出错！！！
在此政奸会的霸权下，我强烈要求TB取消满500手自动拆单！！！
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