请高手给给建议，看看我的系统
本帖最后由 pengjacki 于 2015-12-11 11:04 编辑一. 原始系统
1. 原理:动能突破,对象主要针对橡胶;
2. 参数2个,实际变量1个(系统其他变量和参数是为了测试其他想法事先放在前面做声明,不参与开始函数);
3. 满足条件在当天入场,收盘价出场;
4. 好像对于每个商品做测试时要单独设置手续费和滑点,故以下所有测试都没有做设置,请自行判别;
5. 设置时间是2012/1/1—2015/12/10,经过优化;
先把可能的问题罗列如下:
1. 入场方向问题. 如果价格振幅较大,会同时满足多空条件,该取舍哪个?这里还是遵循编程的顺序,由于将买入的方法写在程序前面,故会先买入.
(我将此问题跟止损放在一起考虑)
2. 滑点问题; (老问题,没法解决)
3. 收盘价出场问题; (实际上这个问题好像挺严重,也不知如何解决,因为现实交易比较可能是在最后两分钟出场,此时出现差异可能最大)
4. 止损问题,心里问题; (由于是原始系统,没考虑到止损问题,但实际是当你坐在电脑前看着价格从对你有利到较大损失时,你是否还能冷静思考问题,抑或是到了你心里承受极限时,你是否会想给它设置一个原始止损是必要的,这个问题的部分解决方式将在后面展示,当然有弊也有利)
以下是原始系统的测试结果:
以下是在优化后用前面数据测试的结果,设置时间是 2009/1/1—2012/12/10
以下是 其他商品的简单测试结果:
总结:
1. 这个系统的胜利在50%左右或以上, 基本上都有利润,说明还算是个有活力的系统;
2. 对橡胶而言,这个利润我感觉是较大的,当然这时理想情况,实际大概要打7折;
二. 改进的系统
1. 以下的改进是针对上面的 方向选择和 止损心里问题 这两个方面; 这里通过设置止损将其合并为一个问题,就是 如果价格(做多情况)反弹越过反向做空条件时,止损出场. 也就是说只要做多时,最低价一碰到 止损线 就记为损失. 这也说明了所有的盈利是 一入场 价格就向着预计方向发展的 理想仓位;
2. 关于滑点和收盘价出场的问题, 还请个位大侠想想办法,这里暂不讨论;
结论:
1. 胜率由54% 将为50%, 可以接受,主要是 利润下降过大,超过一半,或许这部分利润 就是作为 拥有止损的心安理得的 成本了;
2. 由于基本是每天都有信号,如果算上手续费和滑点,好像也没多少利润了;
3. 以上就是我正摸索的系统, 我也不知这样的改进是好是坏. 由于我也是刚入门的新手, 对于复杂的编程问题 更是如坠云里雾里, 如果有好的想法或改进思路,希望大侠多多指导;
4. 这里就不将我的程序贴出来了, 对于做过类似程序的人应该也可以猜出我的信号条件了,因为我的想法也是从书本里出来的;
问题: 1.是否还有更好的 改进条件 或思路, 麻烦分享一下啊!!
这个困难 盈亏比太低了 过滤太少 :o 我觉得最大盈利必须大于最大亏损，最好是远远大于。
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