jwieen 发表于 2015-12-14 16:58:56

关于减仓的问题

编了个减仓模型，代码如下，通过了程序编译，但是加载到行情上，减多单策略有效（出信号了且与思路一致），减空单却无效（无信号），不知道是怎么回事？请老师帮助。

.......

If(MarketPosition==1)                                          
  {
   .......       
               
               if(CurrentEntries==2 And Close<Lowest(Low,10) And Close>MA20 And CurrentContracts>=2)      //减多单
                  {
                    Sell(1,Close-Offset * MinMove * PriceScale);
                  }
    .......
}

If(MarketPosition==-1)
{
    ......
                if(CurrentEntries==2 And Close>Highest(High,10) And Close<MA20 And CurrentContracts>=2)        //减空单
                  {
                    BuyToCover(1,Close+Offset * MinMove * PriceScale);
                  }  
  ......
}                                                             

小米 发表于 2015-12-15 10:58:12

本帖最后由 小米 于 2015-12-15 10:59 编辑

持空时，currentcontracts的值是负数。。
公式里需要改为 if(CurrentEntries==2 And Close>Highest(High,10) And Close<MA20 And CurrentContracts<=-2)

PS:该公式条件里有使用到close的判断，这样代码的用于实时交易，是可能出现信号消失的问题。需注意

jwieen 发表于 2015-12-16 10:44:50

小米 发表于 2015-12-15 10:58 static/image/common/back.gif
持空时，currentcontracts的值是负数。。
公式里需要改为 if(CurrentEntries==2 And Close>Highest(High

你好，CurrentEntries这个统计建仓次数的函数，所统计的建仓次数，包括前面已经平仓的那次吗？比如我建仓后，又加仓2次（其中第一次加完仓后，我把所加仓位平掉了，然后再加了次仓），这样这个函数返回的建仓次数是2次还是3次啊？

小米 发表于 2015-12-16 13:21:39

jwieen 发表于 2015-12-16 10:44 static/image/common/back.gif
你好，CurrentEntries这个统计建仓次数的函数，所统计的建仓次数，包括前面已经平仓的那次吗？比如我建仓 ...

在公式的指定位置加上commentary("currenteentries:"+text(currententries)); 自己测试一下，就可以很清楚地得到答案了

jwieen 发表于 2015-12-16 13:28:37

小米 发表于 2015-12-16 13:21 static/image/common/back.gif
在公式的指定位置加上commentary("currenteentries:"+text(currententries)); 自己测试一下，就可以很清 ...

老师，你好！
If(MarketPosition==-1)
   {
     if(CurrentEntries==1 And Close>Highest(High,30) And Close<avgp2 And (avgp2-Close)/avgp2<0.03)                                //空单加仓
                  {
                        SecondPrice=Close;
                    SellShort(2,Close-Offset * MinMove * PriceScale);
                  }
编了个程序，收盘价高于前30个BAR（半小时线），时加空,但是出来的信号有问题，请看一下是否这个语句有问题，如图：

jwieen 发表于 2015-12-16 13:30:07

jwieen 发表于 2015-12-16 13:28 static/image/common/back.gif
老师，你好！
If(MarketPosition==-1)
   {


第一个2手是开仓，后一个2手是加仓，加仓的信号有问题。

小米 发表于 2015-12-16 14:17:39

jwieen 发表于 2015-12-16 13:30 static/image/common/back.gif
第一个2手是开仓，后一个2手是加仓，加仓的信号有问题。

加仓的信号有问题是指什么问题？请具体说明一下。。
抱歉啊。。光看图，我猜不出来问题呢。

小米 发表于 2015-12-16 14:21:23

jwieen 发表于 2015-12-16 13:28 static/image/common/back.gif
老师，你好！
If(MarketPosition==-1)
   {


是指要收盘价高于前30个bar的最高价后才有加仓，但条件没有满足就加仓了，是吗？
highest是一个序列函数，其赋值运算放条件里，可能因为条件限制而导致取值范围受限，从而导致计算结果出错。。
而这个公式里洽洽是放到条件中了。。
建议你声明一个中间变量，如。my30highestmy30highest =Highest(High,30) ;
If(MarketPosition==-1)
   {
     if(CurrentEntries==1 And Close> my30highest And Close<avgp2 And (avgp2-Close)/avgp2<0.03)                                //空单加仓
                  {
                        SecondPrice=Close;
                    SellShort(2,Close-Offset * MinMove * PriceScale);

jwieen 发表于 2015-12-16 14:21:53

小米 发表于 2015-12-16 14:17 static/image/common/back.gif
加仓的信号有问题是指什么问题？请具体说明一下。。
抱歉啊。。光看图，我猜不出来问题呢。 ...

根据程序，我原意是收盘价高于前30根BAR的最高价是，加空2手，程序也是如此设计的，但你看图上信号，加空2手的信号，不是在高于前30个bar的最高价的地方出现的，图上只是在高于前13个BAR的最高价的地方出信号。还有很多信号都有问题，这只是其中一个，有的高于前9个、11个的最高价也在出信号。不知道是怎么了

jwieen 发表于 2015-12-16 14:32:49

小米 发表于 2015-12-16 14:21 static/image/common/back.gif
是指要收盘价高于前30个bar的最高价后才有加仓，但条件没有满足就加仓了，是吗？
highest是一个序列函数 ...

多谢老师，声明中间变量后，问题解决了。:victory:
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