分享下自己的交易系统
分享自己的交易系统,多的不说,直接上回测报告,四品种组合,分别为4手螺纹,4手PTA,2手棕榈油,1手焦炭(板块分散),按照固定手数品种间占用保证金大致相同的配比,进行7年回测,需要强调的是,经反复检查,确定没有未来函数,无偷价,参数没有过度优化,7年测试时间也包含了绝大部分行情可能的情况,测试1%%手续费+1滑点,模型特点为稳定,低频,四品种同时运行平均一天交易不到一次,单个品种4个交易日左右一次交易,重要的几个指标如下:盈利比率51.94%,盈亏比1.72,最大连续盈利手数52手,最大连续亏损手数28手,最大盈利26132,最大亏损10986,夏普比率2.17,下面贴报告图,如果有兴趣需要合作或了解交流的可以加qq575527581,请备注TB程序化,目前此模型正在测试当中,自己也在继续研究新的模型,做多策略多品种组合。模型多种多样,交易思路也是多种多样,欢迎各位交流,新思想总是在碰撞中产生 {:5_219:} 不错 6666 最近两个多礼拜的战绩,没有对系统进行任何修改,4w保证金算,盈利5629(14.07%) 近两日抓住行情盈利猛增 近几日主要抓住了螺纹行情,空单2320,目前仍旧未平 Dora_cat 发表于 2016-5-13 21:11 static/image/common/back.gif近几日主要抓住了螺纹行情,空单2320,目前仍旧未平
最大资金占用32000 我被“分享”2个字骗进来的。 :)
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