R-Break公式中bbreak、ssetup、Senter的逻辑关系
老师，您好。我在R-Break公式中加了一段程序测试bbreak、ssetup、Senter的逻辑关系，程序如下：if (bbreak>ssetup and ssetup>senter+(hitoday-ssetup)/div)
{
ncount1=ncount1+1;
}else
{
ncount2=ncount2+1;
}
测试以IF000为商品，5分钟K线图，时间从2010年1月1日至2016年4月23日，结果显示，ncount2的次数为2692次，也就是说，有2692次不符合“(bbreak>ssetup and ssetup>senter+(hitoday-ssetup)/div）”的情况。如果是这样，岂不是说，R-Break公式的中轨上部，中轨顶部的逻辑有问题？
---------------------源码如下：
//------------------
// 简称: R_Breaker
// 名称:
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: 穿堂风
//------------------------
Params
Numeric notbef(9.00);
Numeric notaft(14.55);
Numeric f1(0.35);
Numeric f2(0.07);
Numeric f3(0.25);
Numeric reverse(1.00);
Numeric rangemin(0.2);
Numeric xdiv(3);
Vars
NumericSeries ssetup(0);
NumericSeries bsetup(0);
NumericSeries senter(0);
NumericSeries benter(0);
NumericSeries bbreak(0);
NumericSeries sbreak(0);
NumericSeries ltoday(0);
NumericSeries hitoday(9999);
NumericSeries startnow(0);
NumericSeries div(0);
NumericSeries ncount1(0);
NumericSeries ncount2(0);
BoolSeries rfilter(false);
Numeric i_reverse;
Numeric i_rangemin;
Numeric i_vB;
Numeric i_vS;
Begin
i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
if(BarStatus==0)
{
startnow=0;
div=max(xdiv,1);
}
if(Date != Date)
{
SetGlobalVar(0,0);
SetGlobalVar(1,0);
startnow=startnow+1;
ssetup=hitoday+f1*(Close-ltoday);
senter=((1+f2)/2)*(hitoday+Close)-(f2)*ltoday;
benter=((1+f2)/2)*(ltoday+Close)-(f2)*hitoday;
bsetup=ltoday-f1*(hitoday-Close);
bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
hitoday=High;
ltoday=Low;
rfilter=(hitoday-ltoday)>=i_rangemin;
}
if(High>hitoday)
{
hitoday=High;
}
if(Low<ltoday)
{
ltoday=Low;
}
if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
{
if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
{
SetGlobalVar(1,10000);
}
if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
{
If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
{
SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
SetGlobalVar(1,Time);
Return;
}
}
if(ltoday<=bsetup and marketposition<1 and GetGlobalVar(1)<1)
{
If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
{
Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
SetGlobalVar(1,Time);
Return;
}
}
if(marketposition==-1)
{
SetGlobalVar(0,1);
if(High-EntryPrice>=i_reverse)
{
BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
Return;
}
}
if(marketposition==1)
{
SetGlobalVar(0,1);
if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
{
Sell(1,entryprice-i_reverse);
Return;
}
}
if(marketposition==0)
{
if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
{
Buy(1,bbreak);
Return;
}
}
if(marketposition==0)
{
if(low<=sbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
{
SellShort(1,sbreak);
Return;
}
}
}
if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
{
if(marketposition==-1)
{
BuyToCover(1,Open);
}
if(marketposition==1)
{
Sell(1,Open);
}
}
if (bbreak>ssetup and ssetup>senter+(hitoday-ssetup)/div)
{
ncount1=ncount1+1;
}else
{
ncount2=ncount2+1;
}
Commentary("ncount1:"+Text(ncount1));
Commentary("ncount2:"+Text(ncount2));
End
//-----------
// 编译版本 GS2010.12.08
// 用户版本 2011/06/27 14:29
// 版权所有
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// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
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