横盘突破策略（附源码）
策略名称：横盘突破策略多头入场：
日内交易策略，收盘平仓；
横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；
上轨＝过去30根K线的最高价；
下轨＝过去30根K线的最低价；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。
多头出场条件：止损0.5%，盈利大于0.5%，启动跟踪止盈，回调20%多头出场
空头出场条件：止损0.5%，盈利大于0.5%，启动跟踪止盈，回调20%空头出场
策略代码：
function calmbreak(stoploss,stopprofit,trailinggap,Freq,shareNum)
% 横盘突破
% 日内交易策略，收盘平仓；
% 横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5% 的范围内波动时；
% 上轨＝过去30根K线的最高价；
% 下轨＝过去30根K线的最低价；
% 当价格突破上轨，买入开仓；
% 当价格跌穿下轨，卖出开仓。
% stoploss止损阈值
% stopprofit止盈阈值
% trailinggap跟踪止盈参数
% Freq 数据频率
% shareNum 买卖手数
%---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%
traderDailyCloseTime(145000); % 每天15：10分平仓
targetList = traderGetTargetList();
HandleList = traderGetHandleList();
marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code);
lags=35;
= traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code);
if(barnum <=lags)
return;
end
%---------------------策略提取数据---------------%
= traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
if length(close)<31
return;
end
%---------------------策略计算与基本逻辑---------------%
highTar = max(high(end-30:end-1));% 过去30根K线的最高价
lowTar = min(low(end-30:end-1));% 过去30根K线的最低价
if marketposition == 0 && close(end) > highTar
orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy');
traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID1,stoploss,'Percent','market','stoplossS');
traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID1,stopprofit,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingS');
end
if marketposition == 0 && close(end) < lowTar
orderID2=traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell');
traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID2,stoploss,'Percent','market','stoplossB');
traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID2,stopprofit,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingB');
end
end
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谢谢分享，刚学tb编程看不懂。楼主能写成tb 代码吗
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