FourLine策略（附源码）
策略名称：FourLine策略思路：
多头进场条件：两组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场
平掉多头条件：两组均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场 或者 小周期多头均线组合成空头排列出场
回测曲线：
策略代码：
function FourLine(lefast,leslow,lxfast,lxslow,sefast,seslow,sxfast,sxslow,shareNum,Freq)%上面十个为输入参数
% ------------ FourLine Strategy-------------------
% Freq 为输入时间频率
% shareNum 为操作的手数
% lefast(5); 为多头入场短均线周期参数
% leslow(20);为多头入场长均线周期参数
% lxfast(3); 为多头出场短均线周期参数
% lxslow(10);为多头出场长均线周期参数
% sefast(5); 为空头入场短均线周期参数
% seslow(20);为空头入场长均线周期参数
% sxfast(3); 为空头出场短均线周期参数
% sxslow(10);为空头出场长均线周期参数
%---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%
traderDailyCloseTime(145000); % 每天14：50分平仓 如果没有日内平仓，去掉这句话就可以了。
targetList = traderGetTargetList(); %获取交易标的句柄
HandleList = traderGetHandleList(); %获取账户句柄
=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code); %获取当前仓位状况
lags=300;
barnum=traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code); %当前Bar的编号
if(barnum<=lags) %当编号不超过所取的数据长度时，返回
return;
end
%---------------------策略提取数据---------------%
= traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq, 0-lags, 0,false,'FWard'); %提取数据，从当前开始往前取lags个数据
%---------------------策略计算与基本逻辑---------------%
MALEFast=mean(close(end-lefast+1:end)); %多头入场短均线
MALESlow=mean(close(end-leslow+1:end)); %多头入场长均线
MALXFast=mean(close(end-lxfast+1:end)); %多头出场短均线
MALXSlow=mean(close(end-lxslow+1:end)); %多头出场长均线
MASEFast=mean(close(end-sefast+1:end)); %空头入场短均线
MASESlow=mean(close(end-seslow+1:end)); %空头入场长均线
MASXFast=mean(close(end-sxfast+1:end)); %空头出场短均线
MASXSlow=mean(close(end-sxslow+1:end)); %空头出场长均线
con1=MALEFast(end)> MALESlow(end) && MALXFast(end)> MALXSlow(end) && high(end)>=high(end-1); %两组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场
con2=MASEFast(end)< MASESlow(end) && MASXFast(end)< MASXSlow(end) && low(end)<=low(end-1); %两组均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场
con3=MALXFast(end)< MALXSlow(end); %小周期多头均线组合成空头排列出场
%----------------------策略主体-------------------------------%
if marketposition<=0
if con1
traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy1');%开多单
end
end
if marketposition>0
if con2 || con3
traderSell(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell1');%平多单
end
end
end
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