螺纹钢策略出租
策略:我爱螺纹D:\tb\性能测试报告.htm 交易汇总 交易分析 交易记录 平仓分析 阶段总结 资产变化 图表分析 系统设置性能概要
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 91320.00 43070.00 48250.00
总盈利 176680.00 83100.00 93580.00
总亏损 (85360.00) (40030.00) (45330.00)
总盈利/总亏损 2.07 2.08 2.06
交易手数 308 150 158
盈利比率 39.94% 40.67% 39.24%
盈利手数 123 61 62
亏损手数 185 89 96
持平手数 0 0 0
平均利润 296.49 287.13 305.38
平均盈利 1436.42 1362.30 1509.35
平均亏损 (461.41) (449.78) (472.19)
平均盈利/平均亏损 3.11 3.03 3.20
最大盈利 9190.00 9190.00 8680.00
最大亏损 (1570.00) (1250.00) (1570.00)
最大盈利/总盈利 0.05 0.11 0.09
最大亏损/总亏损 0.02 0.03 0.03
净利润/最大亏损 58.17 34.46 30.73
最大连续盈利手数 4 6 4
最大连续亏损手数 10 9 9
平均持仓周期 60 62 58
平均盈利周期 108 108 107
平均亏损周期 29 31 27
平均持平周期 0 0 0
最大使用资金 5178.00 5178.00 5080.00
最大持仓手数 1.00 1.00 1.00
交易成本合计 9240.00 4500.00 4740.00
收益率 0.91%
年度收益率 216.38%
有效收益率 1763.62%
月度平均盈利 936.22
收益曲线斜率 0.1019
收益曲线截距 378.51
收益曲线R平方值 0.9366
夏普比率 1.6325
总交易时间 2975天
持仓时间比率 96.58%
持仓时间 2873天
最大空仓时间 15天
持仓周期 18690
资产最大升水 95720.00
发生时间 2017/04/20 13:30
最大升水/前期低点 0.96%
单日最大资产回撤比率 0.02%
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (6050.00)
发生时间 2016/08/25 14:30
回撤值/前期高点 0.06%
净利润/回撤值 1509.42%
最大资产回撤值比率(按Bar收盘计算)
回撤值 (6050.00)
发生时间 2016/08/25 14:30
回撤值/前期高点 0.06%
净利润/回撤值 1509.42% 需要的可以,电话18196120988,或加qq:744732746 交易汇总 交易分析 交易记录 平仓分析 阶段总结 资产变化 图表分析 系统设置
年度总结
时间区间 净利润 收益率 交易成本 最大浮盈 最大浮亏
2009年 18680.00 0.19% 705.00 20100.00 (1980.00)
2010年 14720.00 0.15% 810.00 18160.00 (520.00)
2011年 11560.00 0.12% 900.00 15150.00 (170.00)
2012年 11670.00 0.12% 900.00 12090.00 (220.00)
2013年 2310.00 0.02% 870.00 3190.00 (3240.00)
2014年 7790.00 0.08% 840.00 10200.00 (230.00)
2015年 2840.00 0.03% 1830.00 3050.00 (2850.00)
2016年 17660.00 0.18% 1800.00 18190.00 (1200.00)
2017年 4090.00 0.04% 585.00 6510.00 (2490.00)
月度盈亏分析
月份 平均净利润 平均收益率 平均交易成本 平均最大浮盈 平均最大浮亏
1月 352.50 0.00% 86.25 1413.75 (1011.25)
2月 536.25 0.01% 101.25 1498.75 (668.75)
3月 1118.89 0.01% 100.00 2062.22 (613.33)
4月 943.33 0.01% 91.67 1727.78 (534.44)
5月 571.11 0.01% 115.00 1934.44 (953.33)
6月 525.00 0.01% 82.50 1185.00 (756.25)
7月 2055.00 0.02% 71.25 2556.25 (335.00)
8月 877.50 0.01% 127.50 2006.25 (1082.50)
9月 1863.75 0.02% 76.88 2480.00 (382.50)
10月 413.75 0.00% 69.38 1432.50 (877.50)
11月 621.25 0.01% 108.75 2165.00 (1130.00)
12月 1207.50 0.01% 86.25 1568.75 (1088.75)
月度总结
时间区间 净利润 收益率 交易成本 最大浮盈 最大浮亏
2009年3月 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
2009年4月 (1170.00) (0.01%) 105.00 480.00 (1480.00)
2009年5月 (390.00) (0.00%) 90.00 1100.00 (450.00)
2009年6月 1970.00 0.02% 60.00 2470.00 (420.00)
2009年7月 6170.00 0.06% 90.00 6170.00 (1260.00)
2009年8月 7250.00 0.07% 60.00 7250.00 0.00
2009年9月 2750.00 0.03% 75.00 2780.00 (300.00)
2009年10月 540.00 0.01% 75.00 1850.00 (970.00)
2009年11月 1100.00 0.01% 60.00 2980.00 (810.00)
2009年12月 460.00 0.00% 90.00 600.00 (1480.00)
2010年1月 1420.00 0.01% 30.00 1820.00 (520.00)
2010年2月 2320.00 0.02% 30.00 2730.00 (120.00)
2010年3月 2010.00 0.02% 60.00 2730.00 (1070.00)
2010年4月 1070.00 0.01% 90.00 1580.00 (990.00)
2010年5月 1720.00 0.02% 150.00 4690.00 (350.00)
2010年6月 1380.00 0.01% 60.00 1960.00 0.00
2010年7月 2150.00 0.02% 30.00 2150.00 (220.00)
2010年8月 30.00 0.00% 120.00 1290.00 (400.00)
2010年9月 2460.00 0.02% 30.00 3050.00 0.00
2010年10月 (290.00) (0.00%) 90.00 1140.00 (600.00)
2010年11月 (680.00) (0.01%) 60.00 3890.00 (850.00)
2010年12月 1130.00 0.01% 60.00 1890.00 0.00
2011年1月 870.00 0.01% 60.00 2020.00 (170.00)
2011年2月 2420.00 0.02% 30.00 2730.00 (40.00)
2011年3月 680.00 0.01% 90.00 2430.00 (180.00)
2011年4月 670.00 0.01% 60.00 1310.00 (320.00)
2011年5月 600.00 0.01% 60.00 880.00 (550.00)
2011年6月 150.00 0.00% 60.00 700.00 (690.00)
2011年7月 1030.00 0.01% 60.00 1790.00 (270.00)
2011年8月 80.00 0.00% 150.00 1250.00 (480.00)
2011年9月 4360.00 0.04% 30.00 4820.00 (590.00)
2011年10月 4050.00 0.04% 30.00 4290.00 (420.00)
2011年11月 (3720.00) (0.04%) 180.00 0.00 (3740.00)
2011年12月 370.00 0.00% 90.00 1020.00 (30.00)
2012年1月 760.00 0.01% 30.00 1160.00 (140.00)
2012年2月 190.00 0.00% 120.00 460.00 (980.00)
2012年3月 (250.00) (0.00%) 90.00 240.00 (620.00)
2012年4月 450.00 0.00% 60.00 580.00 (350.00)
2012年5月 2220.00 0.02% 30.00 2620.00 (110.00)
2012年6月 (760.00) (0.01%) 90.00 40.00 (1400.00)
2012年7月 3660.00 0.04% 30.00 3720.00 (250.00)
2012年8月 2470.00 0.02% 120.00 2470.00 (1010.00)
2012年9月 1520.00 0.02% 90.00 3350.00 0.00
2012年10月 (980.00) (0.01%) 90.00 950.00 (1020.00)
2012年11月 (1160.00) (0.01%) 120.00 0.00 (2020.00)
2012年12月 3550.00 0.04% 30.00 3550.00 (890.00)
2013年1月 (1450.00) (0.01%) 120.00 400.00 (3240.00)
2013年2月 870.00 0.01% 30.00 1810.00 (480.00)
2013年3月 1700.00 0.02% 60.00 2810.00 0.00
2013年4月 1430.00 0.01% 60.00 1480.00 (490.00)
2013年5月 (2190.00) (0.02%) 180.00 640.00 (3830.00)
2013年6月 (1770.00) (0.02%) 90.00 240.00 (2000.00)
2013年7月 1090.00 0.01% 30.00 1740.00 (200.00)
2013年8月 (500.00) (0.00%) 120.00 1510.00 (730.00)
2013年9月 1500.00 0.01% 0.00 1620.00 (370.00)
2013年10月 (120.00) (0.00%) 90.00 450.00 (560.00)
2013年11月 420.00 0.00% 60.00 750.00 (160.00)
2013年12月 1330.00 0.01% 30.00 1340.00 0.00
2014年1月 630.00 0.01% 60.00 1540.00 (230.00)
2014年2月 740.00 0.01% 60.00 880.00 (40.00)
2014年3月 1790.00 0.02% 60.00 1860.00 (240.00)
2014年4月 1470.00 0.01% 30.00 1510.00 (110.00)
2014年5月 810.00 0.01% 60.00 1620.00 (160.00)
2014年6月 380.00 0.00% 30.00 790.00 (230.00)
2014年7月 530.00 0.01% 60.00 900.00 (70.00)
2014年8月 640.00 0.01% 90.00 720.00 (940.00)
2014年9月 3030.00 0.03% 60.00 3140.00 0.00
2014年10月 (2330.00) (0.02%) 90.00 180.00 (2330.00)
2014年11月 350.00 0.00% 120.00 450.00 (1040.00)
2014年12月 (250.00) (0.00%) 120.00 340.00 (1620.00)
2015年1月 (740.00) (0.01%) 180.00 710.00 (1160.00)
2015年2月 (1390.00) (0.01%) 270.00 100.00 (1730.00)
2015年3月 1230.00 0.01% 120.00 1410.00 (720.00)
2015年4月 630.00 0.01% 180.00 1470.00 0.00
2015年5月 (230.00) (0.00%) 150.00 490.00 (640.00)
2015年6月 970.00 0.01% 150.00 1260.00 (410.00)
2015年7月 1250.00 0.01% 150.00 1820.00 (220.00)
2015年8月 (220.00) (0.00%) 150.00 790.00 (650.00)
2015年9月 530.00 0.01% 150.00 560.00 (470.00)
2015年10月 (100.00) (0.00%) 60.00 0.00 (640.00)
2015年11月 770.00 0.01% 120.00 1050.00 (230.00)
2015年12月 140.00 0.00% 150.00 350.00 (1160.00)
2016年1月 360.00 0.00% 120.00 980.00 (390.00)
2016年2月 220.00 0.00% 120.00 670.00 (510.00)
2016年3月 (1490.00) (0.01%) 330.00 2090.00 (1780.00)
2016年4月 2950.00 0.03% 120.00 4920.00 (130.00)
2016年5月 3790.00 0.04% 180.00 4990.00 0.00
2016年6月 1880.00 0.02% 120.00 2020.00 (900.00)
2016年7月 560.00 0.01% 120.00 2160.00 (190.00)
2016年8月 (2730.00) (0.03%) 210.00 770.00 (4450.00)
2016年9月 (1240.00) (0.01%) 180.00 520.00 (1330.00)
2016年10月 2540.00 0.03% 30.00 2600.00 (480.00)
2016年11月 7890.00 0.08% 150.00 8200.00 (190.00)
2016年12月 2930.00 0.03% 120.00 3460.00 (3530.00)
2017年1月 970.00 0.01% 90.00 2680.00 (2240.00)
2017年2月 (1080.00) (0.01%) 150.00 2610.00 (1450.00)
2017年3月 4400.00 0.04% 90.00 4990.00 (910.00)
2017年4月 990.00 0.01% 120.00 2220.00 (940.00)
2017年5月 (1190.00) (0.01%) 135.00 380.00 (2490.00) 交易汇总 交易分析 交易记录 平仓分析 阶段总结 资产变化 图表分析 系统设置
交易设置
初始资金 ¥10000000.00
数量设置 每次按固定数量合约建仓
可连续建仓次数 不能连续建仓
最大持仓量 10000000
数据输入
数据周期 30分钟线
时间范围 2009/03/27 09:00 - 2017/05/18 22:30
商品0 rb000(螺纹钢指数)
杠杆比例 10.00%
手续费设置 按每张合约收费
只收平仓的手续费 否
不收平今仓的手续费 否
滑点设置 每手跳
公式应用
公式应用1 JNQS3(21,0.06,0.04,1) :victory:
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