prozacer 发表于 2017-9-13 23:11:32

请问版主或管理员怎样解决回测中换月合约价格跳变的影响

本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 编辑

用历史数据测试，只能选用 连续合约来测试（例如IC888），但是每次换月都有很大的价格跳空，造成虚假的盈利或亏损，造成回测结果很大失真严重影响了回测的评估效果。请问版主、 管理员，如何在回测中解决主力合约换月的这个问题呢？可以用代码先判断出换合约造成的价差然后再想办法消除吗？

prozacer 发表于 2017-9-17 06:15:44

请问版主，有解决方案吗？

prozacer 发表于 2017-9-20 15:32:40

请问版主，有解决方案吗？

小米 发表于 2017-9-20 16:24:35

要么使用指数来回测。
要么就手工统计一下跳空带来的虚假盈亏吧。。

prozacer 发表于 2017-9-24 12:49:35

小米 发表于 2017-9-20 16:24
要么使用指数来回测。
要么就手工统计一下跳空带来的虚假盈亏吧。。

请问，我做手工统计跳变的时候，有什么办法知道主力合约切换发生在哪一天？

小米 发表于 2017-9-25 08:59:04

prozacer 发表于 2017-9-24 12:49 static/image/common/back.gif
请问，我做手工统计跳变的时候，有什么办法知道主力合约切换发生在哪一天？ ...

数据上没有什么标识可以得知换月。只能自己人工判断一下了

prozacer 发表于 2017-9-25 09:28:10

好的，谢谢。

xiangshulinzi 发表于 2019-11-14 09:45:48

小米 发表于 2017-9-25 08:59 static/image/common/back.gif
数据上没有什么标识可以得知换月。只能自己人工判断一下了

什么时候才能标记一下换月的时间点，这又不是多大的事，多少人都反应了

小米 发表于 2019-11-14 09:49:01

xiangshulinzi 发表于 2019-11-14 09:45 static/image/common/back.gif
什么时候才能标记一下换月的时间点，这又不是多大的事，多少人都反应了 ...

有啊。。
tbquant里已经实现了呀。您可以先去看一下再来发言。

xiangshulinzi 发表于 2019-11-14 09:51:54

小米 发表于 2019-11-14 09:49 static/image/common/back.gif
有啊。。
tbquant里已经实现了呀。您可以先去看一下再来发言。

好的，我现在用的是旗舰版，这就去看看tbquant
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