琢磨程序化四年了，各位高手帮看看这个策略怎么样？
本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 22:52 编辑策略说明：
1、5分钟、15分钟全自动化趋势交易模型；
2、适合绝大多数流动性较强的品种如：ZC、SM、PP、TA、RB、J、i、JM 、CF、RU、NI、HC、MA、CS、JD
3、该策略不依赖于某一品种的具体特征
4、因为特别讨厌参数优化，所以所有品种使用同一参数
5、使用语言C、Matlab
现仅以部分品种做一个简单的测试报告：
手续费： 交易所10倍左右
滑点： 开仓和平仓各设置两个滑点
交易手数：每个品种每周期各一手
RE: 琢磨程序化四年了，大家帮看看这个策略怎么样？
本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 21:01 编辑本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 21:01 编辑
周期：5、15分钟周期
年化收益：117313.21 最大回撤：-97290.00 夏普比率：1.8763
盈利比率：39.88 盈亏比：4.89
各位高手如果能看出什么不足的地方给指出一下啊，夏普比率才1.6左右，我看很多软件比如文华夏普比率动不动就80多，不知为啥？ 本帖最后由 suninsky 于 2017-12-9 07:36 编辑
这么久也没人评论呢？为了学习量化，我自学了很多语言和知识
我目前想换工作，投了很多公司量化研究的岗位，已经连续投了一个月了，竟然没有一家公司让我去面试
难道我的程序化模型存在很大的问题？还是你们那些做量化的公司个个做量化的人都是大牛啊 suninsky 发表于 2017-12-9 07:27 static/image/common/back.gif
这么久也没人评论呢？为了学习量化，我自学了很多语言和知识
我目前想换工作，投了很多公司量化研究的岗位 ...
这个东西是很为难的。。。
光看这个回测报告是看不出是否存在问题的。。。
如果说要看你的策略，又存在偷窥你核心机密的嫌疑;P;P;P baocangshou 发表于 2017-12-10 19:43 static/image/common/back.gif
这个东西是很为难的。。。
光看这个回测报告是看不出是否存在问题的。。。
如果说要看你的策略，又存在偷 ...
那你就说说如果看上面的表现怎么样？
比如回撤是不是太大了，还有夏普比率是不是小了
我这个程序没有未来函数 楼主，代码私发过来呀，我看看有没有问题:lol
再说了，要是你这真没问题，还工作啥啊，随便投个几万块钱就等着提款了。 量化公司更看重体系的东西, 如果靠单纯的一个回测数据, 没有风控, 资金安排等实质性内容, 是不会有公司愿意招的 本帖最后由 suninsky 于 2017-12-11 08:54 编辑
yebenli 发表于 2017-12-11 08:01 static/image/common/back.gif
量化公司更看重体系的东西, 如果靠单纯的一个回测数据, 没有风控, 资金安排等实质性内容, 是不会有公司愿意 ...
对啊，您说的对，不过我现阶段注重的是思想上的东西，如果没有一个好的思想，光有风控和资金安排也没用
我很想问的就是以上才几个品种，每个品种每个周期一手，回测最大的时候有 9万7千 多，这个数字算不算大呢？高手请指点下
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