跨周期数据转换函数以及跨周期技术指标调用的实现
本帖最后由 追涨杀跌 于 2011-12-26 14:17 编辑TB的跨周期调用，以前已经有一些解决方案。但总体来说，使用还不够方便。以前的帖子中Nopain曾提出过一个算法，非常精巧。最近在这个算法的基础上， 把整个实现方法完善了一下。下面把总体思路和函数代码贴出来，请大家试用，也欢迎大家提出修改意见。
总体思路：
1、小周期调用大周期的数据；
2、具体方法是新编一个函数，用来根据小周期下的数据推算出大周期的BAR数据，为了省事，计算时，会将大周期下的开高低收以及成交量和持仓量等数据都算出来，然后将这些数据通过引用参数返回。当然有的朋友可能只需要一个收盘价就可以了，那样的话，可以自行修改这个函数，把多余的数据去掉；
3、返回的大周期数据将以序列变量的形式保留在对应的小周期K线上，以便以后调用；
4、另外为了便于大周期的数据计算出来后的回溯使用，函数会将小周期下当前BAR到大周期下的前一个BAR的最后一个小周期BAR需要回溯的BAR数目，作为函数的结果返回。这句话，不容易描述清楚，估计大家听起来也费力，但没关系，后面用例子来解释，知道这回事就行了。
5、另外还增加了一个返回值（也是通过引用参数返回），表示的是当前小周期K线对应的大周期K线在整个大周期中的索引值。举例来说，5分钟图，样本数300，那转换成30分钟周期图，总共应该是50根K线，那最新一根5分钟图对应的30分钟K线在整个30分钟图中的索引值就应该是49（类似CurrentBar 0-49）；
好，其他先不废话，把代码贴出来，再举几个例子。
新建用户函数MtBar, 返回值为数值类型，代码如下：
Params
Numeric TimeFrame(1440);
// 目标时间周期：月线=40320，周线=10080，日线=1440，4小时线=240
// 其他1小时内的周期等于相应的分钟数，如：1小时=60， 30分钟=30。。。
// 支持不规则分钟数，如3分钟，8分钟，之类都行
Numeric BarsBack(1);
// 目标时间周期BAR偏移：
// 1--表示将目标时间周期下的前1根K线数据作为与当前Bar对应的目标时间周期下的K线数据
// 0--表示将目标时间周期下的截止到目前为止的数据转换为与当前BAR对应的目标时间周期下K线数据
NumericRef oCurBar; // 目标时间周期下的Bar索引
NumericRef oOPenHT; // 目标时间周期下的开盘价
NumericRef oHighHT; // 目标时间周期下的最高价
NumericRef oLowHT; // 目标时间周期下的最低价
NumericRef oCloseHT; // 目标时间周期下的收盘价
NumericRef oVolHT; // 目标时间周期下的成交量
NumericRef oOpenIntHT; // 目标时间周期下的持仓量
Vars
NumericSeries barCnt;
NumericSeries CurBar;
NumericSeries barCntSum;
NumericSeries OpenHT;
NumericSeries HighHT;
NumericSeries LowHT;
NumericSeries CloseHT;
NumericSeries VolHT;
NumericSeries OpenIntHT;
Numeric CurTime;
Numeric PreTime;
bool condition(false);
Numeric i;
Begin
If (TimeFrame == 40320) // 月线
{
CurTime = Month;
PreTime = Month;
}
Else If (TimeFrame == 10080) // 周线
{
CurTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date)/7);
PreTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date)/7);
}
Else // 其他时间周期
{
CurTime = IntPart((DateDiff(19700105,date)*1440 + Hour*60 + Minute)/TimeFrame);
PreTime = IntPart((DateDiff(19700105,date)*1440 + Hour*60 + Minute)/TimeFrame);
}
condition = CurTime != PreTime;
If (CurrentBar==0) // 如果是第一根Bar, CurBar=0
{
barCnt = 0;
CurBar = 0;
OpenHT = Open;
HighHT = High;
LowHT = Low;
CloseHT = Close;
VolHT = Vol;
OpenIntHT = OpenInt;
}
Else
{
If(Condition)
// 如果在目标周期下，属于另一根K线，则CurBar加1
{
barCnt = 1;
CurBar = CurBar + 1;
OpenHT = Open;
HighHT = High;
LowHT = Low;
VolHT = Vol;
}Else
// 如果在目标周期下，属于同一根K线，则CurBar不变，但最高价和最低价要记录价格的变化，成交量要累加
{
barCnt = barCnt + 1;
CurBar = CurBar;
OpenHT = OpenHT;
HighHT = Max(HighHT,High);
LowHT = Min(LowHT,Low);
VolHT = VolHT + Vol;
}
// 收盘价和持仓量总是取最新值
CloseHT = Close;
OpenIntHT = OpenInt;
}
// 上面的程序，在每根小周期的K线上，记录了它所属的大时间周期下的开高低收等值的变化。
// 接下来，要把在大的时间周期级别上，属于同一根K线的开高低收这些数据，记录在这一组小周期K线的最后一根上。
barCntSum = barCnt ;
If(BarsBack == 0)
// 如果Bar偏移参数为0，则取每根小周期K线上保留的大时间周期截止到这根小周期K线为止的BAR数据
{
barCntSum = 0 ;
}Else If(BarsBack == 1)
// 如果Bar偏移参数为1，则取大时间周期的上一根K线的BAr数据
{
barCntSum = barCnt ;
}Else
// 如果BAR偏移参数为其他，则取大时间周期的指定偏移后的那根K线的BAR数据
{
For i = 2 To BarsBack
{
barCntSum = barCntSum + barCnt;
}
}
// 最后将相应的K线数据作为引用参数返回
oCurBar = CurBar;
oOpenHT = OpenHT;
oHighHT = HighHT;
oLowHT = LowHT;
oCloseHT = CloseHT;
oVolHT = VolHT;
oOpenIntHT = OpenIntHT;
Return barCnt;
End 忘了说一句，以上代码是在TB V4中编写与调试的。
接下来，我们来实现跨周期的求和函数MtSummation，上面的函数中特地返回了一个值oCurBar，就是我上面提到的大周期下的BAR索引值，就是想为实现MtSummationFC留下的伏笔，等以后有时间再解决。现在先还是用最笨的循环累加的算法。
Params
NumericSeries Price(1);
NumericSeries BarCnt(0);
Numeric Length(10);
Vars
NumericSeries SumValue(0);
Numeric i;
Numeric j(0);
Begin
SumValue = 0;
For i = 1 to Length
{
If (Price <> InvalidNumeric)
{
SumValue = SumValue + Price;
j = j + BarCnt;
}
else Break;
}
Return SumValue;
End
接下来，就可以实现计算跨周期简单移动平均的函数MtMa。
Params
Numeric TimeFrame(1440); // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
Numeric BarsBack(1); // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
Numeric Length(10); // 均线周期
NumericRef oMA; // 以目标时间周期下的K线数据计算出的移动平均线
Vars
NumericSeries mtBarCnt;
NumericSeries mtClose;
Numeric refCurBar;
Numeric refOpen;
Numeric refHigh;
Numeric refLow;
Numeric refClose;
Numeric refVol;
Numeric refOpenInt;
Numeric SumValue(0);
Numeric i;
Numeric j(0);
Begin
mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
mtClose = refClose;
SumValue = MtSummation(mtClose,mtBarCnt,Length);
oMA = SumValue/Length;
Return mtBarCnt;
End
现在可以举个例子来说明，怎么用上面的几个函数来做交易策略了。假如我们的策略如下：
1、我们以日线的均线交叉来判断大趋势，然后在5分钟图上来做交易；
2、日线的短期均线上穿长期均线，则只做多，不做空；反之只做空，不做多；
3、确定了大趋势后，我们再根据5分钟图来判断小趋势，以决定进场时机。我们仍然用均线来判断，在多头大趋势下，如果5分钟的短期均线上穿长期均线，则进场做多，反穿出场，但不反手做空；在空头大趋势下，类似；
我们在5分钟图上调用刚才的函数的来实现。新建公式应用TestMtMa，代码如下：
Params
Numeric TimeFrame(1440); // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
Numeric BarsBack(1); // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
Numeric Length1(10); // 大周期的短期均线周期
Numeric Length2(20); // 大周期的长期均线周期
Numeric Length3(10); // 小周期的短期均线周期
Numeric Length4(20); // 小周期的长期均线周期
Numeric Lots(1);
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
Numeric oMA1;
Numeric oMA2;
NumericSeries MA3;
NumericSeries MA4;
Begin
MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length1,oMA1);
MA1 = oMA1;
PlotNumeric("MA1",MA1);
MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length2,oMA2);
MA2 = oMA2;
PlotNumeric("MA2",MA2);
MA3 = AverageFC(Close,Length3);
MA4 = AverageFC(Close,Length4);
PlotNumeric("MA3",MA3);
PlotNumeric("MA4",MA4);
If (MA1>MA2) // 大周期均线金叉，多头趋势
{
if (MarketPosition!=1 and MA3>MA4)
{
Buy(Lots,Open);
}
if (MarketPosition==1 and MA3<MA4)
{
Sell(Lots,Open);
}
}
If (MA1<MA2) // 大周期均线死叉，空头趋势
{
if (MarketPosition!=-1 and MA3<MA4)
{
SellShort(Lots,Open);
}
if (MarketPosition==-1 and MA3>MA4)
{
BuyToCover(Lots,Open);
}
}
End
如果上面的策略，我们不想用日线均线来判断大趋势，而改用小时线来判断，则只要将参数TimeFrame改为60, 就可以了。 本帖最后由 道勤 于 2011-6-12 20:58 编辑
很好很强大，慢慢学习。:D 使用起来非常方便啊，只要修改时间参数就行了，十分感谢！！ 请问怎么在小时K线调用DMI的指标 请问怎么在小时K线调用日线DMI的指标 谢谢道勤的鼓励！ 继续把其他几个常用指标的跨周期函数贴出来。
新建MtMacd函数，代码如下：
Params
Numeric TimeFrame(1440); // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
Numeric BarsBack(1); // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
Numeric FastLength(12);
Numeric SlowLength(26);
Numeric MACDLength(9);
NumericRef oMACDValue; // 以目标时间周期下的K线数据计算出的MACDValue
NumericRef oAvgMACD; // 以目标时间周期下的K线数据计算出的AvgMACD
Vars
NumericSeries mtBarCnt;
NumericSeries mtCurBar;
NumericSeries mtClose;
Numeric refCurBar;
Numeric refOpen;
Numeric refHigh;
Numeric refLow;
Numeric refClose;
Numeric refVol;
Numeric refOpenInt;
NumericSeries MACDValue;
NumericSeries AvgMACD;
Numeric sFcactor;
NumericSeries XAvgValue1;
NumericSeries XAvgValue2;
Begin
mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
mtCurBar = refCurBar;
mtClose = refClose;
sFcactor = 2 / ( FastLength + 1 );
if (MtCurBar == 0 || XAvgValue1 == InvalidNumeric) XAvgValue1 = mtClose;
else XAvgValue1 = XAvgValue1 + sFcactor * ( mtClose - XAvgValue1 ) ;
sFcactor = 2 / ( SlowLength + 1 );
if (MtCurBar == 0 || XAvgValue2 == InvalidNumeric) XAvgValue2 = mtClose;
else XAvgValue2 = XAvgValue2 + sFcactor * ( mtClose - XAvgValue2 ) ;
MACDValue = XAvgValue1 - XAvgValue2;
sFcactor = 2 / ( MACDLength + 1 );
if (MtCurBar == 0 || AvgMACD == InvalidNumeric) AvgMACD = MACDValue;
else AvgMACD = AvgMACD + sFcactor * ( MACDValue - AvgMACD ) ;
oMACDValue = MACDValue;
oAvgMACD = AvgMACD;
return mtBarCnt;
End
编译好上面的MtMacd函数后，以后就可以随时通过调用这个函数来显示跨周期的MACD指标，以及在小周期上根据大周期的MACD指标进行交易，下面继续举个例子，也是在V4中实现，把指标和交易指令放在一个公式应用中，注意要在“属性设置”中，设置成“子图显示”。这次简单点，没有做成多周期共振，只是简单地在5分钟图表上，根据30分钟的MACD指标交叉来进行交易，代码如下：
Params
Numeric TimeFrame(30); // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
Numeric BarsBack(1); // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
Numeric FastLength(12);
Numeric SlowLength(26);
Numeric MACDLength(9);
Numeric Lots(1);
Vars
NumericSeries MACDValue;
NumericSeries AvgMACD;
NumericSeries MACDDiff;
Numeric ooMACDValue;
Numeric ooAvgMACD;
Numeric PreBar;
Begin
PreBar = MtMACD(TimeFrame,BarsBack,FastLength,SlowLength,MACDLength,ooMACDValue,ooAvgMACD);
MACDVAlue = ooMACDValue;
AvgMACD = ooAvgMACD;
MACDDiff = MACDValue - AvgMACD;
PlotNumeric("MACD",MACDValue);
PlotNumeric("MACDAvg",AvgMACD);
If (MACDDiff >= 0)
PlotNumeric("MACDDiff",MACDDiff,0,Red);
Else
PlotNumeric("MACDDiff",MACDDiff,0,Green);
PlotNumeric("零线",0);
If (MacdDiff<0 and MacdDiff>0)
{
Buy(Lots,Open);
}
If (MacdDiff>0 and MacdDiff<0)
{
SellShort(Lots,Open);
}
End