发个系统，提供源码，效果还可以
本帖最后由 穿堂风 于 2011-6-16 18:17 编辑默认参数，试了下两个品种RB,SR，还可以，有细推敲的潜力。
SR
RB
详细测试大家可以去试试//------------------------------------------------------------------------
// 简称:
// 名称:
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 作者: 穿堂风
// 输出: 2011.06.16
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric EntryStop(0.5);
Numeric stop(0.5);
Numeric malen(60);
Vars
Numeric ma;
Begin
ma = Average(open,malen);
if(CurrentBar > malen)
{
if(MarketPosition == 0)
{
if(Open >= ma)
{
if(high/open >= 1+EntryStop/100)
{
Buy(1,open*(1+EntryStop/100));
Return;
}
}
Else
{
if(low/open <= 1-EntryStop/100)
{
SellShort(1,open*(1-EntryStop/100));
Return;
}
}
}
if(MarketPosition == 1)
{
if(low/open <= 1-stop/100)
{
sell(1,open*(1-stop/100));
Return;
}
}
if(MarketPosition == -1)
{
if(High/open >= 1+stop/100)
{
BuyToCover(1,open*(1+stop/100));
Return;
}
}
}
End V2版，没有过度优化参数，只是引入资金管理和风险控制。
感觉提升空间不是很大
RB
SR
回复 3# 穿堂风
该系统测试结果不真实，会有在同一bar上出现既开多又开空还平仓的条件同时满足的情况出现，究竟谁先出现无法辨别，其中，隐藏的信号消失平仓产生的亏损就没有也无法在测试中体现。因此，实际情况会远远逊色于测试结果。 回复 穿堂风
该系统测试结果不真实，会有在同一bar上出现既开多又开空还平仓的条件同时满足的情况出现， ...
欲速不达 发表于 2011-6-16 22:58 http://www.tradeblazer.net/forum/images/common/back.gif
我只能说你没认真看代码，请仔细看。
一个bar上只会有一个动作，要么开仓，要么平仓；
一个bar上只会有一个方向的动作，open一出来就注定了只能开多或开空； 本帖最后由 穿堂风 于 2011-6-17 15:47 编辑
根据升级后的V2改装了一个日内系统
同样使用RB,SR测试，默认参数，未作优化
RB
SR
回复 5# 穿堂风
你实际运行后就知道了 回复 穿堂风
你实际运行后就知道了
欲速不达 发表于 2011-6-17 15:58 http://www.tradeblazer.net/forum/images/common/back.gif
代码就这几行，我实在看不出来
如果空仓，因为又if(Open >= ma)这样的条件限定，它只会开一个方向的仓，不会出现又满足开多，又满足开空，无法区分先后的问题，限定方向达到开仓要求即开仓，另一个方向就算达到要求也不会开仓，会被过滤掉，而且ma也是以open来计算的，不会闪烁
一个bar上边，不管是开还是平，只会发生一个动作，然后被return，根本不会在一个bar上边开仓后，又需要平仓，也不会平仓后在一个bar上又想开仓。 回复 穿堂风
你实际运行后就知道了
欲速不达 发表于 2011-6-17 15:58 http://www.tradeblazer.net/forum/images/common/back.gif
光从代码逻辑上我确实没看出来。
如果V4会有这方面的问题，那我就不知道了，这个系统我不会去用，所以也不想去实际跑
发给大家参考，或许能多个思路 学习了！