evilroach 发表于 2018-4-23 22:15:09

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本帖最后由 evilroach 于 2020-3-3 00:28 编辑

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小米 发表于 2018-4-24 10:04:45

你叠加的两个合约分别是什么合约代码的？日志也发给我看一下吧

evilroach 发表于 2018-4-24 18:20:13

很多合约组合都试过，比如：CU000+CU1806、NI000+NI1809、RB000+1810、
还有SR、AG、RU、MA、JD、PP、、、都是指数+当前的主力合约。
DUMP文件我已经删除了，其实你们要验证也不难啊，把上述代码编译了跑半天盘就有了。

小米 发表于 2018-4-25 11:10:01

本帖最后由 小米 于 2018-4-25 11:11 编辑

evilroach 发表于 2018-4-24 18:20 static/image/common/back.gif
很多合约组合都试过，比如：CU000+CU1806、NI000+NI1809、RB000+1810、
还有SR、AG、RU、MA、JD、PP、、、 ...

我使用上述公式，在CU000+CU1806 的五分钟图上跑了一上午，没有找到什么异常的。
你今天早上跑的还正常吗？

evilroach 发表于 2018-4-25 16:00:51

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本帖最后由 evilroach 于 2020-3-3 00:28 编辑

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evilroach 发表于 2018-4-25 16:04:08

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本帖最后由 evilroach 于 2020-3-3 00:29 编辑

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evilroach 发表于 2018-4-25 16:14:47

问题2会不会是因为我用了券商直连行情？但是也不能说券商给的无效值，TB客户端就不管？
问题1看起来应该是TimeDiff函数的问题，因为正确的时间值给它，有时也会返回错误值。

小米 发表于 2018-4-25 17:09:15

evilroach 发表于 2018-4-25 16:14 static/image/common/back.gif
问题2会不会是因为我用了券商直连行情？但是也不能说券商给的无效值，TB客户端就不管？
问题1看起来应该是T ...

呃。。麻烦你换成非直连行情再观察吧。。
我使用的服务器行情跑了一早上，没有发现一处错误。。
直连行情，是确实可能这样的。。既然是直连就是直接从ctp行情前置机柜台给到你，我们TB不可能进行处理呀。。而服务器是确实有处理过滤了类似这样的无效值数据，所以才能保证K线数据的正确性。
有客户也反馈过，不用TB，直接使用其接口取到的数据日志也能看到有错误的数据存在。
timediff何来的问题？我没有理解 。。

evilroach 发表于 2018-4-25 19:34:31

你把源码和csv文件交给开发吧，他们应该明白的

evilroach 发表于 2018-4-26 11:24:12

今天证实了，不用直连行情一样错乱。
从昨晚夜盘到现在
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