stockwyz 发表于 2018-7-31 14:00:46

问两个最基本困惑我好久的期货量化问题

1.回测时是用主力合约,品种指数,品种主连哪一个啊?  2.无论哪个在什么周期,遇到换主力合约跳空怎么解决的?
我用文华交易过一年,就是测指数,交易当前主力,一年下来是亏的,还有软件使用费。后来换成通达信的期货通,只测品种的当前主力合约,测试周期在6月到1年不等,在30分钟上交易,一年下来,年化还不错,但好多品种回测后不适合,后来分析就是上面两个问题没解决。高手位,这两个问题我无解了。你们都怎么搞的?

stockwyz 发表于 2018-7-31 22:57:53

没有版主或前辈能回答这个问题吗?:sleepy:

hlp0410 发表于 2018-8-1 10:17:43

stockwyz 发表于 2018-7-31 22:57 static/image/common/back.gif
没有版主或前辈能回答这个问题吗?

用哪一个自由选择啊,应该一般日内策略用连续,中长期策略用指数吧、、、连续上的这个跳空tb软件是没有处理的,直接拼接的各个时期的主力合约数据
测试指数交易主力,这个想要主力交易数据和测试报告一致几乎是不大可能的,本身就是两个不同数据的合约,如果指数上看到的这个策略中长期的表现如果是稳步上升的(测试时可设置一定的滑点成本)就可考虑跑盘看看

以上言论仅代表个人观点,不喜勿喷

stockwyz 发表于 2018-8-1 11:53:26

hlp0410 发表于 2018-8-1 10:17 static/image/common/back.gif
用哪一个自由选择啊,应该一般日内策略用连续,中长期策略用指数吧、、、连续上的这个跳空tb软件是没有处 ...

如果测主力连续,交易主力合约,不解决跳空问题,策略用到的技术指标都是失真的。怎么解决吗?

hlp0410 发表于 2018-8-1 16:52:22

stockwyz 发表于 2018-8-1 11:53 static/image/common/back.gif
如果测主力连续,交易主力合约,不解决跳空问题,策略用到的技术指标都是失真的。怎么解决吗? ...

所以有讲到日内短线策略用主连测试
tb里是没有处理这个跳空的,如果觉得测试意义不大可以换其他测试方式
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