一个好的策略，发出信号不好的 问题
策略1.布林线带宽<0.05,并且布林线中轨向上，在股价突破布林线上轨时开多仓；
2.布林线带宽<0.05,并且布林线中轨向下，在股价突破布林线下轨时开空仓；
3.布林线带宽<0.5时平仓；
这个策略其实很好的，我经常手工操作，为什么一程序化乱开仓呢，请高手指点! //------------------------------------------------------------------------
// 简称: MYBOll
// 名称:
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric Length(20);
Numeric Offset(2);
Numeric ATRLength(20);
Numeric RiskRatio(1);
numeric width(0.1);
numeric width2(0.5);
Vars
NumericSeries UpLine; //上轨
NumericSeries DownLine; //下轨
NumericSeries MidLine; //中间线
Numeric Band;
numeric with;
Numeric MinPoint; // 最小变动单位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits;
NumericSeries preEntryPrice(0);
numeric myEntryPrice;
Begin
MidLine = AverageFC(Close,Length);
Band = StandardDev(Close,Length,2);
UpLine = MidLine + Offset * Band;
DownLine = MidLine - Offset * Band;
with=(upline-DownLine)/MidLine;
PlotNumeric("UpLine",UpLine);
PlotNumeric("DownLine",DownLine);
PlotNumeric("MidLine",MidLine);
MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(MarketPosition == 0)
If(with<width && MidLine<MidLine && high>upline)//如果布林线宽小于0.05并且布林轨道中线向上，并且最高价上穿布林上轨；
myEntryPrice = min(high,upline + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Buy(1,myEntryPrice);
If(with<width && MidLine>MidLine && Low<DownLine)
myEntryPrice = max(low,DownLine - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
SellShort(1,myEntryPrice);
If(marketposition!=0)
If(with>width2)
Sell(0,open- MinPoint);
BuyToCover(0,open+minpoint);
End
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