多品种多周期高度通用量化策略源码T18(免费分享)
本帖最后由 Quant360 于 2018-10-21 20:37 编辑策略思想:
股指价格的波动方式呈 两类特征:一是单边趋势;二是无趋势的震荡。本次给出的是叫做一类波动收敛突变模式,简单来讲,该模式来源于投机者中流传已久的名言,“突破买入,止损保护”,当 然对于期货而言,也可以卖出沽空,“突破”意味着走势特征有可能已经由震荡模式转 为趋势模式,此时进场跟随是上上策,“止损保护”意味着为自己的跟随头寸设置保护 垫,即使这种震荡转趋势的判断是错误的,是假的,我们也不会损失太大。
如何定义横盘?认为比较好的方法是用价格绝对值波动率(标准差)的高低, 波动率呈下降趋势时,表明价格波动开始平缓,从图形上来看就是进入横盘走势中,随 着价格横向的推进,波动率会越来越小,因此如果波动率进入了一个历史相对低位 ,那么横盘震荡模式形成。
随后要考虑的是这种横盘走势何时打破?首先用两条均线来包络价格波动区间,区间的宽度大 小与波动率呈正比,这样当波动率减小时,区间的宽度也会减小。有了价格波动包络线之后,当价格本身向上超越上包络线最近 N 期最高值时给出多头信号,当价格本身向下超越下包络线最近 N 期最低值时给出空头信号。
有了进场条件后,就要考虑止损止盈出场条件了,本策略基于SAR指标,制定出一套合理的止损止盈标准,至此,一套完善的策略已出炉!
模型在期货市场上测试
多品种多周期
取得了很好的绩效结果此外,组合测试中,月度平均都处于盈利状态:
绩效大图见网盘(目前论坛只允许上传总大小14KB的图片,不知如何上传高清大图):
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PS:成绩代表过去,未来充满挑战!
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:victory: 你好,如何获取呢 T18是个好策略
gxqh000460 发表于 2019-3-1 09:46 static/image/common/back.gif
T18是个好策略
真的好啊 楼主怎么不上线了? 楼主人呢
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