lemonddr 发表于 2012-5-5 21:55:56

建议TB新版本能提供跟接近真实的连续合约

本帖最后由 lemonddr 于 2012-5-9 09:06 编辑

建议TB新版本能提供跟接近真实的连续合约,方便历史测试,现在TB上用于非日内的系统往往历史测试非常漂亮,放入实盘惨不忍睹,其实历史测试很大一部分利润来自于换月跳空!

其实这个问题非常好解决,只是TB一直不去重视,只有做好历史测试,大家运用起来才能有底气。

实现方式无非就是如果股票中的除权复权过程。

先判断每日交易量和持仓量变化(主要是交易量变化),当上一日有新的合约交易量大于主力合约的交易量就自动切换,(指有一日大于就切换,现在TB一周切换一次太慢了!)

拼凑以后自动算出跳空缺口(新合约开盘价-旧合约收盘价),然后在系统中添加可以手动选择除权的功能,向前除权,向后除权),一个以最新价为基准,一个以开始测试日期开盘价为基准,遇到换月了,所有周期价格都减去或加上跳空缺口,这样只要历史数据中各时期价差都一样,虽然绝对数值不一样,但是基本能解决模拟历史交易的真实情况。


TB现在论坛已经基本死气沉沉,问问题也没人回答。希望TB能重视现在的情况,别闭门造车,能越做越好吧!

nopain 发表于 2012-5-7 09:38:18

TB是的连续合约是按照持仓量计算,新的持仓量大于旧的1.1倍则切换,不是每周,是每天检查。
按照成交量会有很大的问题,如果主力合约出现涨跌停,会导致切换失败。
至于除权的问题,众口难调。
如果真的需要除权后连续的数据,可以在公式中添加几行代码自行拼接数据就可以了。

lemonddr 发表于 2012-5-9 09:00:19

nopain 发表于 2012-5-7 09:38 static/image/common/back.gif
TB是的连续合约是按照持仓量计算,新的持仓量大于旧的1.1倍则切换,不是每周,是每天检查。
按照成交量会有 ...

连续合约切换问题暂时不说~TB目前设置也可以;

除权问题,虽说是众口难调,但是希望TB做出各种解决办法供客户选择,

比如我说的除权,不是一定要连续合约必须除权,可以在右键设置除权选项供选择

或者 按 billcai 发帖 关于期货主力合约换月跳空问题
http://bbs.tradeblazer.net/forum.php?mod=viewthread&tid=19058&fromuid=13206

所说的 【历史测试的主要依靠时数据,数据的准确性直接关系到结果的可信度,主力换月时跳空缺口很让人头疼,
像股票那样除权似乎不太合适,最好是保持主力数据的原样,就像现在的开拓者一样,但换月还需做些处理,
建议在换月的日子做标记,此标记可在函数中被调用,让用户遇到跳空是对公式的历史收益计算进行修正。
如果可以,在计算指标时,也对计算结果进行修正,但历史数据不做修改,就像下图的跳空处理  】

也是一种解决办法。  是希望TB 出台 官方的各种解决办法(并附上详细说明)供大家选择
好不好 总比不作为的好。

公式中自行添加代码 并不是不可以,但是如果希望做长期交易,周期又小情况,数据量变化较大。我们既要保证公式本身的合理性,又要防止被我们人为过滤除权的数据的真实性。

TB 既然有这个能力 为啥不出官方的解决办法,就算是代码,为啥不在程序本身就设置,然后详细说明如何调用,不更大快人心?

以上只是建议,我本身也是希望TB能越做越好!

zyxsir 发表于 2012-5-10 10:13:47

我也是希望在日线做测试,就是没有适合的数据。自己花费半个多月还没解决,在论坛提问也解决不了!000测试和实盘相差万里,根本没用。实盘做日线如果用888合约,在换主力合约时,换合约前一天,我必须转仓,由原主力合约换到新主力合约,那么他们的收盘价差就对测试结果造成很大影响。这个问题不能解决就没办法进行下去!希望公司能重视lemonddr 的建议,大家希望tb能长久发展才会这样提意见的!我现在没办法,听说财顺历史数据很好,只好再去熟悉财顺,是没办法的办法,希望tb重视用户的反馈!

lemonddr 发表于 2012-5-15 20:16:37

zyxsir 发表于 2012-5-10 10:13 static/image/common/back.gif
我也是希望在日线做测试,就是没有适合的数据。自己花费半个多月还没解决,在论坛提问也解决不了!000测试 ...

感谢zyxsir 的支持,希望大家都来提出自己的想法。历史测试占程序化交易中非常重要的地位,历史数据则是其中很必要的部分。希望TB能重视这块!!

lemonddr 发表于 2012-6-13 18:29:47

希望大家多多来支持下,历史测试非常重要啊!!!!!!

ggyyff 发表于 2012-6-14 08:50:53

帮顶了

kyler 发表于 2012-6-14 11:00:09

nopain 发表于 2012-5-7 09:38 static/image/common/back.gif
TB是的连续合约是按照持仓量计算,新的持仓量大于旧的1.1倍则切换,不是每周,是每天检查。
按照成交量会有 ...

“如果真的需要除权后连续的数据,可以在公式中添加几行代码自行拼接数据就可以了。”请教如何添加。

nopain 发表于 2012-6-20 14:53:33

在888合约中,发现持仓量不连续,即可初步认定为此处为合约切换点。在这些点位进行除权处理即可。

fybhwsx 发表于 2012-6-20 22:28:02

本帖最后由 fybhwsx 于 2012-6-20 22:31 编辑

我觉得现在的连续合约毫无意义,因为你不能在连续合约上交易。除非加强开发公式系统,配合连续合约使其能够自动在主力合约上下单,否则就没必要在连续合约上瞎捣鼓了。
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