fybhwsx 发表于 2012-6-20 22:28 static/image/common/back.gif
我觉得现在的连续合约毫无意义，因为你不能在连续合约上交易。除非加强开发公式系统，配合连续合约使其能够 ...
连续合约的意义在于历史测试，而不是为了交易下单。现在很多隔夜系统历史测试的资金曲线都非常漂亮，到实盘完全不是那回事，其中一个原因就是换月带来的虚盈。
既然“到实盘完全不是那么回事”，还有测试意义吗？造出漂亮的资金曲线，来自欺欺人玩玩而已？
:P
fybhwsx 发表于 2012-7-10 21:50 static/image/common/back.gif
既然“到实盘完全不是那么回事”，还有测试意义吗？造出漂亮的资金曲线，来自欺欺人玩玩而已？ ...
真实历史测试还是必要的，虽然可能存在过度优化的可能性，但是至少是相对真实的，难道编写个交易系统，在完全不知道在历史中到底效果如何，就放入实盘交易么。
我们要求的历史测试要相对真实~~~~换月带来的虚盈要尽量避免。
现在都不敢做隔夜中长线测试了，基本都围绕在日内交易测试。如果TB能改进历史测试的数据问题，应该能促进交易系统的更好跟多元化的发展。
当然很多高手通过自己编写代码避免了这方面的问题，但是我承认我还是相对新手，希望官方能出简便的解决办法，对自己想的解决办法还是不那么放心。。嘿嘿
换月就一定带来虚盈，没有虚亏？如果有，岂不是扯平了吗，呵呵。期货特点导致了其不可能有连续图，所有连续设置都是意淫的结果，不过你倒是可以测试股票数据呀。期货换月是必须的，否则就不叫期货了。既然换月是必须的，那么我觉得TB开发自动换月交易功能才是作为一款自动软件应该考虑的问题。
fybhwsx 发表于 2012-8-19 10:23 static/image/common/back.gif
换月就一定带来虚盈，没有虚亏？如果有，岂不是扯平了吗，呵呵。期货特点导致了其不可能有连续图，所有连续 ...
跟虚盈和虚亏没关系，关键在于测试结果的不真实性。如果能提供类似除权或者在测试中自动检测是否换月，有换月自动调整利润的方式，就会好很多。
为什么不用指数测试，非要用连续测试，搞不懂你们怎么想的
顶楼主！fybhwsx 是瞎扯
个人认为：如果是隔夜模型，不能包容换月的跳空的盈亏，基本说明模型不具有有实用性。一般情况下，远期合约比近期合约增加了时间价值，会有一定溢价，即高于前面一个合约价值，当股指连续持有多单时换月，会造成盈利增加（上面谈到的叫虚盈）；当股指连续持有空头时换月，会造成盈利减少。在长时间的统计中，应该是可以忽略不计的，如果 模型在连续与指数上测试结果差距太大，模型肯定是有问题的，至少稳定性就值得商榷！
上面是针对股指而言，本人专注股指，所以只能从自身角度来考虑这个问题！