CTAquant 发表于 2020-4-3 09:24:55

盈时策略:甲醇策略

甲醇策略,夏普比率1.4,盈亏比接近3 近一年盈利7685.34元,近三个月盈利4402.4     
                 策略盈亏曲线图

             策略基本信息
策略名称:YS_MA_30min_S006 (甲醇)
日内或隔夜:隔夜
数据周期:30min
开仓方式:每次1手,不连续建仓
回测时间范围:2014-06-18 ~ 2020-04-02
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费
            策略绩效统计表
净利润(元)                    年化收益(元)           总交易次数               胜率
36396.05                              6278.15                         191                  40.84%
最大回撤值(元)                    收益风险比                   夏普比率             盈亏比
(3768.71)                          1.67                                1.67                  2.89
           策略月度盈亏柱状图
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