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CTAquant 发表于 2020-4-26 10:24:14

盈时策略：螺纹策略，夏普比率1.2，盈亏比2.2

盈时策略：螺纹策略，夏普比率1.2，盈亏比2.2
策略盈亏曲线图

策略基本信息
策略名称：YS_rb_30min_S016 (螺纹)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：30min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-04-16
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费
策略绩效统计表
净利润(元) :                      年化收益(元):              总交易次数:                 胜率
63754.45:                            6195.52:                     762:                         38.98%
最大回撤值(元):                 收益风险比:                夏普比率:                    盈亏比
(7842.10):                           0.79:                           1.20:                       2.17
策略月度盈亏柱状图

CTAquant 发表于 2020-5-19 14:22:10

:)

CTAquant 发表于 2020-6-16 09:33:52

策略盈亏曲线图


策略基本信息
策略名称：YS_rb_30min_S016 (螺纹)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：30min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-06-10
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略绩效统计表
净利润(元)                         年化收益(元)                             总交易次数                         胜率
63701.37                            6101.02                                       772                            38.73%
最大回撤值(元)                  收益风险比                                夏普比率                          盈亏比
(7842.10)                             0.78                                          1.20                             2.18

策略月度盈亏柱状图

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