zhangrj 发表于 2020-5-23 21:56:37

对回测报告的几点建议

个人感觉,TB旗舰版/TBQUANT的性能测试报告里,关心的项目很多都没有,不关心的项目却很多。个人觉得以下几项是重点关注的:

1、总收益率、年化收益率(简单/复合)
2、胜率(盈利次数/总交易次数),是次数不是手数,用手数来衡量没什么参考价值
3、盈亏比:平均盈利/平均亏损,同样是按交易次数来平均
4、净值最大回撤比率:净值从最高点回撤到最低点的比率
5、权益最大回撤比率:权益从最高点回撤到最低点的比率
6、当前净值回撤比率:最新的净值离最高净值的回撤比率
7、总交易次数、年均交易次数(总交易次数/年数(折合)),一开一平为1次
8、连续亏损次数分布:比如连亏5次(出现3次),连亏3次(出现5次),连亏2次(出现10次),这个很重要,可以为将来系统的执行提供心理支撑

5~8是肯定都没有,1~4可能TBQUANT有TB旗舰没有。
建议你们优化一下测试报告的项目,多听听从事过交易的人的意见。
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