以“k线走完”的模式下单的问题请教
tbquant中,以“k线走完”的模式下单,还是有不大明白的地方,特此请教。常用代码是:
vars
series<bool> buycon;
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
buycon = 买入条件;
if(MarketPosition==0 && buycon)
{
buy(1,open);
}
......
}
这个在历史数据上好理解,但是在不断接收实时数据的最新bar上,有点不大理解,
最新bar上每来一个 tick,代码就执行一次,即以上的 buycon 就判断一次,也就是说 buycon 就是上一个 tick 的值
这样似乎仍然无法实现等最新 bar 走完才下单 ? 同问,楼主解决了吗?麻烦大神们简单解释一下,谢谢
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