CTAquant 发表于 2020-7-13 10:03:01

盈时策略:沥青策略,年化收益近110%,近五成胜率

盈时策略:沥青策略,年化收益近110%,近五成胜率

策略盈亏曲线图


策略基本信息
策略名称:YS_bu_15min_S010 (沥青)
日内或隔夜:隔夜
数据周期:15min
开仓方式:每次1手,不连续建仓
回测时间范围:2013-10-09 ~ 2020-07-07
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费

策略绩效统计表
净利润(元)                                   年化收益(元)                                 总交易次数                                     胜率
32999.14                                        4888.27                                             653                                      45.94%
最大回撤值(元)                            收益风险比                                     夏普比率                                       盈亏比
(10744.46)                                      0.45                                               0.68                                           1.37

策略月度盈亏柱状图
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