三十万元资金组合，年均收益近8.6万元，近一年盈利13.16万元
本帖最后由 CTAquant 于 2020-7-27 10:31 编辑盈时策略组合：三十万元资金组合，年均收益近8.6万元，近一年盈利13.16万元
策略组合盈亏曲线图
策略组合基本信息
适用资金：25万元~35万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：沪铝（3手）、甲醇（9手）、沥青（6手）、热卷（6手）
策略数量：8
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-07-21
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费
策略组合绩效统计表
净利润(万元) 年化收益(万元) 最大回撤(万元) 总交易手数
90.33 8.55 (6.64) 6803
收益风险比 年化收益率 最大回撤比例 胜率
1.29 28.53% 22.14% 46.48%
夏普比率 盈亏比 盈利月份数 亏损月份数
1.66 1.70 79 48
策略组合月度盈亏柱状图
策略组合中各品种回测盈亏曲线图
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