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thesilentsea
发表于 2020-8-8 21:50:27
想计算同一品种下多个策略的持仓的对冲情况
老师们好,我想计算同一品种下多个策略的持仓的对冲情况,比如图,他们在遭遇不同行情时,是3手多,还是三手空,还是震荡时总仓位-1或-2这样对冲的情况。有方式可以将他们进行求和计算吗?我想做一个子图指标进行分析。
thesilentsea
发表于 2020-8-9 00:13:01
暂时用多周期的方式解决了,只是要计算好久
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想计算同一品种下多个策略的持仓的对冲情况