CTAquant 发表于 2020-9-1 09:57:35

盈时策略组合:三十万元资金组合 2020.08.26

盈时策略组合:三十万元资金组合,年均收益10.85万元,近一年盈利15.39万元

策略组合盈亏曲线图


策略组合基本信息
适用资金:25万元~35万元
大致仓位:30%(10%保证金率)
交易标的:螺纹、甲醇、PTA、白糖、豆粕、沪银
策略数量:7
开仓方式:每次固定手数,不连续建仓
回测时间范围:2014-06-18 ~ 2020-08-26(所有品种都上市交易后至今)
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费

策略组合绩效统计表


策略组合月度盈亏柱状图


策略组合中各品种回测盈亏曲线图



页: [1]
查看完整版本: 盈时策略组合:三十万元资金组合 2020.08.26