CTAquant 发表于 2020-9-28 10:17:09

盈时策略组合:十万元资金组合(2020.09.28)

盈时策略组合:十万元资金组合,年均收益近6万元,近一年盈利6.35万元合,年均收益近6万元,近一年盈利6.35万元

策略组合盈亏曲线图


策略组合基本信息

适用资金:8万元~12万元
大致仓位:30%(10%保证金率)
交易标的:甲醇(4手)、白糖(2手)、沪银(1手)
策略数量:5
开仓方式:每次固定手数,不连续建仓
回测时间范围:2014-06-18 ~ 2020-09-23(所有品种都上市交易后至今)
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费

策略组合绩效统计表


月度盈亏柱状图


策略组合中各品种回测盈亏曲线图


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