CTAquant 发表于 2020-9-30 09:56:21

盈时策略组合:五十万元资金组合(2020.09.30)

盈时策略组合:五十万元资金组合,年均收益近25万元,收益风险比3.18


策略组合盈亏曲线图




策略组合基本信息

适用资金:40万元~60万元
大致仓位:30%(10%保证金率)
交易标的:螺纹(5手)、焦炭(1手)、甲醇(10手)、PTA(4手)、豆粕(6手)、白糖(4手)、沪铝(3手)
策略数量:10
开仓方式:每次固定手数,不连续建仓
回测时间范围:2014-06-18 ~ 2020-09-25(所有品种都上市交易之后至今)
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费

策略组合绩效统计表



策略组合月度盈亏柱状图



策略组合中各品种回测盈亏曲线图









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