受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 22:16 static/image/common/back.gif
刚才,我略看了一下,2012用这个铜的系数,RU和RB贡献了80%的利润,TA低于1W(这里我臆想一句,瞎扯一句, ...
现实总是那么残酷。。。。。。。
2012年 731.47
2012年1月 (1329.89)
2012年2月 (9448.63)
2012年3月 16335.08
2012年4月 (4898.45)
2012年5月 15882.10
2012年6月 10466.20
2012年7月 3351.50
2012年8月 (1825.80)
2012年9月 (20391.13)
2012年10月 (5820.65)
2012年11月 (1588.85)
我不仅要在检讨自已,如果。。。。如果。。。。。。。。。。。。。
既然这世上有如果,那么程序化的管理就应该有了,如果能让我再选一次,我把那个参数设为2。。。。。。。。。。。。 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-30 00:41 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:33 static/image/common/back.gif
现实总是那么残酷。。。。。。。
2012年 731.47
2012年1月 (1329.89)
2008年 99079.23
2009年 47735.36
2010年 62442.91
2011年 135796.74
2012年 11617.71
但8,9,10,11还是亏钱
出去夜宵,回来扯。。。。。。。。。。。。。不过牵强的说句安慰自己的话,从亏损到盈利了。。。。。。。。。。。。
回来了,继续瞎扯,接下来的这段话我可能会比较“愤青”,但其实中间的这段话不是我想说,因为太臆想,但最后两句话会确实比较的“愤青”。。。。。。。。。。。。。。。 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-30 01:12 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:40 static/image/common/back.gif
2008年 99079.23
2009年 47735.36
2010年 62442.91
因为回测不理想,然后想想,去看看9月初的黄金,白银三级跳,怎么可能会亏钱呢??????
2012年9月 (20391.13)
不用想,跳空前一天做空了!!!怎么会去空呢,破下轨呗。
就是破下轨也不能空啊!!!!!如果加根长均线那该多好。。。。。。。。。。。。。但是历史回测加长均线并不是最好的啊。。。。。。。。。。。(拟合曲线带来的伤害??????)
(顺便给新手们提个醒,千万别把你手中的策略以为是宝,你们所能想到的其实大家都想得到,这个市场几百年了。。。。)
好了“愤青”话开讲:
假设:(声明:一切都是假设)
1.这个RB(还有DT诸如此类经典模型)大家都知道(这个确实应该都知道)
2.大家都有在用,并用了历史最好上下轨(象刚才说的最好的上下轨其实大家都明白,也就是说这个位置是个敏感点,多空都有可能据此交易)
3.这个市场有个坏人“主力”(当然有时是好人),并且有很多参与日内交易的人(确实如此,看换手率就行了)
4.那么跳高前一天,“主力”打破下轨,当然得有炒手配合,然后接止盈损单。(搞得他们知道要跳高一样,他们就敢????我还敢说他们真就敢,怕啥!!!能对冲的东西多的是,铜,美元,衍生品等多去了,不跳高又怎么样,即使跳空又怎么样,趋势交易都还会说他们好人呢,既然这样他们还敢往下打。。。。敢。。。。。为啥不敢,因为他们很清楚的知道会有跟风盘,还有止盈损盘,接得回,顺便提一句,白银的上市这种操作手法提供了便利,
PS:波动并不完全是趋势策略的生命,也足以致命
(再次声明,这些说话均为假设,均为意淫,也决不是亏了钱在这里发“愤青”,实话,第二跳我还真空了)
好了,臆想的话我说完了,真想说的话,其中一部分先按下不表,这一部分我先说 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-30 01:54 编辑
拿和讯:其实和讯绝对是个很好很好的网站,你们这次的实盘大赛,你在报名页面的公布和不公布客户的持仓数据的选项时有没有向参赛者做风险提示呢。你清楚的知道30亿的资金占了这个市场多少的权重。你应该明白这个市场会有绝大多数人亏钱,你应该明白亏钱的人会有许多共性。还搞啥复盘系统呢。(对了,其实这也不是我想说的)
拿TB:人家挂在你们平台上的交易策略,你们知道不,你们会去搜集这些相关的数据不,(有冒犯TB之处,请见谅,我曾经记得有人就此事提问过陈总,当时记得陈总是解释了的,这些东西不要解释的好,越描越黑:lol,再次声明,这些也不是我想说的,哈哈,我居然把按下不表的也说了。)
拿永安,等等自行搞程序化交易平台的期货公司,有诸如TB,达钱,金字塔,YESTRADER第三方平台,交给他们做不是挺好,不过他们收费收得挺贵的,他们清楚的知道交易成本侵蚀多少人期货人的生命,做为一个负责任的相关期货业的公司,不应该这样。建议改成谁赚钱收谁的费。其实这也不是我想说的,真想说的话,我再缕缕,今天先休息先,真想说的话是。。。。。。珍惜生命,远离期货。。。。千万别把程序化当做是宝,你所知道的大家都知道。。。。缕缕再说吧
睡前,突然想起一事儿
告TB:做为视客户为价值的公司,关于TB的返拥,不应该是客户向你们公司提出申请,而是应该你们服务于客户把这事儿完成,该不是这部分被期货公司拿走了吧??????:sleepy: 难得一见的好帖。楼主的思考过程估计大多数做系统的人都经历过,至少我是有共鸣的。
我
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-30 12:53 编辑受伤的小鱼 发表于 2012-11-30 01:32 static/image/common/back.gif
拿和讯:其实和讯绝对是个很好很好的网站,你们这次的实盘大赛,你在报名页面的公布和不公布客户的持仓数据 ...
早上刷了微博看了下,正好悍马老师们在讨论上期CTP交易系统离职王总,我想如果我是小郭。。。不对,如果给小郭拎包,拿大哥大的。。。。。。不对,我得仰视小郭
不过我还真小郭一下吧,我一定
1、禁止SHFE自已开发交易系统(甚至可以说当时他们开发这个系统就是为了。。。。。。)
2、一定禁止期货公司自已做公开的交易平台
3、一定要求比如TB之类相关业内的必须对源代码备案于监管机构(360都经什么工信部审核没有窃取用户隐私呢,屁话:元芳,你怎么看)
我又YY了一回儿,真正想说其实并不是这些。。。。。。。晚上再写吧 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 04:24 编辑
那我到底是想说什么呢,其实我自己也有点晕,昨天收盘后我在忙些琐事的同时一直在缕着,但总缕不出头绪来,难道我想说的就是那些我“多次提到的这不是我想说的话”???还是说些对新手有益的话吧。当然这些话同样会很片面。特别是第三点,是我一直纠结要不要留在这个鬼地方的原因,真希望有人指点迷津(@艰难的小鱼,我的新浪微博,互粉哦)
1、既然市场有那么多的我前面“我不想说的“猫腻”,我们还留在这个市场待宰吗?记得盈利出金,别幻想复利,趋势交易的程序化成不了这个市场的主流,如果大家都去复利,这可咋办,难道叫别人输钱,你赢钱?
2、可这是个零和的市场啊,那他的生态怎么延序?靠那些据说要来避险的资金送钱呗!!!不仅仅是这样。。。这些趋势策略的程序化交易者的投机资金一旦聚散成众形成规模,同样会引来对手盘,同样会被猎食,记住,趋势交易就是买高卖低,大家使用的策略对手都可能会知道,可以说敌暗我明。我们是鱼,敌人是鳄。(不过后面再来只更大的鳄,可能我们就有福了,仅仅是可能,有福之前你得大难不死,说真的行情必须是两只鳄对咬起来才会有)
3、既然是零和的市场,可不可以把他理解为一个不创造价值的市场。那么我们参与这个无价值的市场,同样是不是在做无价值的事???既然这样,还不快快清仓出金。。。。。。可是我真放不下。。。。。。
插拨故事,不对,不是故事,真人真事。
曾经,2007一路高抛豆,一路抄低锌,那叫一个痛啊。。。。。。。。。。。。。(这样的人也是整个交易生态链的组成部分,就象蚂蚁吃不了一点,给交易所期货公司做着搬运工,然后被人一脚踩死,而趋势策略交易者也是帮凶之一)
痛过之后,在决定自已要留在这里把失去的找回来,还是在别处找回失去的之前,我曾经在文化财经的课上,提问李一鸣老师,我问他这个市场是不是大鱼吃小鱼的市场,我当时在想,如果我这样的小鱼想要存活,得伴随着多少小鱼的死去啊,曾经我也是象这些死去的小鱼那般的过来人,我能忍心吗???。。。。。。
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 04:34 编辑
此楼,以后再用,阅贴请“跳楼”。。。。。。。。。。。。。我还真怕我上面瞎扯会害了人受不了而跳楼了。。。。。。。。。。
还是从RB的组合测试报告开扯吧,下面是我对各种品种的2012.01.01前的数据分别进行了优化,但测试结果包含了2012
CU:783776.21 159375.11 50.14 2232.98 351 -42909.58 66.66 0.6174 3.71 0.8862 45.44 10 -32146.82 4.96 6.84 0.0639
SR:447547.19 91005.42 44.42 175.78 2546 -51894.69 195.37 1.3894 1.75 0.7983 24.50 10 -26330.81 3.46 5.44 0.0524
RB:489129.28 132737.69 61.85 406.59 1203 -21555.23 803.57 2.3056 6.16 0.9231 154.71 10 -13331.16 9.96 3.40 0.1020
TA:685499.42 139391.25 42.92 285.62 2400 -32451.38 460.71 3.4833 4.30 0.9331 80.58 10 -26385.12 5.28 4.71 0.0648
AU:356671.96 72810.55 44.78 979.87 364 -39649.51 44.99 0.2545 1.84 0.9646 37.68 10 -17509.12 4.16 4.45 0.0567
RU:724324.47 147286.04 39.85 919.19 788 -88793.78 42.54 0.6790 1.66 0.9320 16.66 10 -44172.08 3.33 8.92 0.0521
SUM:3486948.53 709045.24 46.50 455.69 7652 -136126.77 987.93 8.6967 5.21 0.9508 218.96 10 -68392.35 10.37 2.22 0.1143
原来用的铜的系数组合的测试报告在第4页,因为优化嘛,所在整个绩效及指标当然会提高。
但,2012的 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 04:29 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 02:47 static/image/common/back.gif
那我到底是想说什么呢,其实我自己也有点晕,昨天收盘后我在忙些琐事的同时一直在缕着,但总缕不出头绪来, ...
我也不知道自己为什么扯得这么远,其实我还是想说,诸如新手啊,特别是以为程序化交易能稳定赚钱的新手,该放弃的放弃,该离开的离开,还有那些失去过的,但已经找回已失去的,也好清仓出金了,珍惜生命,远离期货!!!