hlqh020316238 发表于 2021-4-9 16:20:54

统计盈利和实际账户盈利有很大误差

我的交易模型加载在9个商品指数上，委托映射到相应的指定的合约。K线周期30分钟，交易频率为每个商品大概每3天一次。我对实际账户的盈利跟踪半年左右，比模型测试的盈利少40%左右。比如，测试盈利10万，实际账户盈利只有6万。测试加了2跳滑点，交易费2%%，为什么有这么大的差异？

hyqh900162658 发表于 2021-5-16 12:28:27

你已经很牛B了，还有赢利就好
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