cta量化策略组合 多品种多周期组合模型
cta量化策略组合由苹果 5分钟 2手 、PTA 15分钟 3手、玉米 15分钟 4手、豆二 15分钟 2手 、鸡蛋 5分钟 3手、镍 15分钟 1手、白银 30分钟 1手、苯乙烯 60分钟 2手、螺纹 5分钟 4手、焦炭 10分钟 1手、热卷 60分钟 2手。共11个品种涵盖农产品、贵金属、有色金属、化工、黑色系多品种多周期对冲组合,组合最大使用保证金13万、最大回撤2.8万、三年总盈利147万、夏普率5.6,组合优势降低风险收益稳健。需要联系。顶起 21年6月7月表现咋样 bboyxiaosheng 发表于 2021-7-10 21:39 static/image/common/back.gif
21年6月7月表现咋样
收益很好 我交易2300手 的手续费加滑价 一共是20万多 你交易9000手 应该是我的3到四倍, 应该80万 交易成本, 并且我的是趋势跟踪策略 滑价还没那么大,你这个 均值回归策略 滑价会更大
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