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zztt345547369 发表于 2021-7-20 15:45:39

请问tb换月的问题

       如题，想问两个问题。
       1.回测时，用连续数据，换合约那天的数据是否是真实数据，如果是的话，那换的那一天的数据和前一天相比变化可能会很大，是否会造成较大的回测误差？
       2.实盘时，如果我持有合约即将到期，但依然没有平仓信号。那程序是会自动帮助换合约吗？

Yuen_Lee 发表于 2021-7-21 14:55:22

1. 回测时在连续数据的换合约那天，确实会有较大误差，如果进行的是短线交易，影响会较大。如果进行回测，除了那些主力合约月份会有较大走势差异的品种，比如鸡蛋或苹果，是可以用指数数据进行测试的。
2. TB应该不会帮你自动换合约的，需要手动。

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