请求编写套利加仓代码
考虑交易螺纹与热卷的价差（RB-HC），条件是，当价差低于-300，做多价差（当前只考虑这个方向做法），同时，每隔固定比例（初始价差的1%）进行加仓，比如-300建仓1组，-270再次建仓一组，以此类推。如果价差有利先升后跌，触及初始进入的价差点位，则平仓部分仓位，比如价差上冲-270达到-260后，再次回落到-270，则平仓一组，如果继续回落到-300，则再次平仓一组，以此类推。 我自己编写的代码，加仓部分进行循环处理，写的不好，没达到自己想要的效果。哪位大侠有空帮忙写下。谢谢自己写的部分代码
FirstEntryCon =CrossOver(JC,-300);
MinPoint = Data0.MinMove*Data0.PriceScale;
OPRICE=Data0.O-Data1.O;
LPRICE=Data0.L-Data1.L;
If(Data0.MarketPosition==0 AND Data1.MarketPosition==0 )
{
If(FirstEntryCon)
{
firstPrice = Data0.Close-Data1.Close;
Commentary("firstPrice"+Text(firstPrice));
LastPrice = firstPrice;
Commentary("LastPrice"+Text(LastPrice));
Data0.Buy(1, Data0.OPEN);
Data1.SellShort(1,Data1.OPEN);
}
}else If(Data0.MarketPosition==1 AND Data1.MarketPosition==-1) // 有多仓的情况
{
While(CurrentEntries < 4 && JC>= LastPrice + AddSet) // 加仓
{
LastPrice =LastPrice + AddSet;
PlotNumeric("LastPrice",LastPrice);
Commentary("LastPrice"+Text(LastPrice));
if(JC> LastPrice)
{
LastPrice = JC;
PlotNumeric("LastPrice",LastPrice);
}
Data0.Buy(1, Data0.O);
Data1.SellShort(1,Data1.O);
}
/*
FOR i= Length downTO 1
{
LastPrice=LastPrice;
Commentary("LP"+Text(LastPrice));
}
*/
页:
[1]