X终结者6号2013实盘展示
本帖最后由 木飘风 于 2013-1-1 10:26 编辑69586327
经过两个月的样本外测试（样本外测试贴分别在 宽客论坛 天涯论坛），X终结者6号与历史回测效果基本一致。经历了连续回撤，也经历了连创新高。接下来进行实盘运作！在资金回撤小于15万的情况下，至少坚持一年时间。
X终结者6号 是股脂15分钟隔夜模型。
说明：这两天的亏损是主观摸顶交易造成的损失，接下来2013 要求完全程序化交易，以下一个信号入场。 新年新气象，独占沙发，预祝成功{:5_226:}:5_226:}:5_226:}:5_226:}:5_226:}:5_226:}:5_226:}
第一天实盘总结：
虽然按前两天的分析，知道这两天就要出现一个小高点（上图），既然已经决定从2013开始完全程序化，明知道现在切入，造成亏损概率较大，但我们依然坚决地开始切入完全程序化，因为我们知道，坚决贯彻执行程序化比短暂的亏损更重要！
期货交易最最重要的一条原则就是 轻仓运作，任何想重仓暴利的想法与幻想，都可能使你坠入万劫不复的境地。所以我们50万资金只做一手股指，贴图的收益率是按累计盈亏比上50万资金计算的。多余资金在银行帐户，当期货帐户资金低于2手保证金+1万时，程序会提醒追加资金，以免影响程序化反手交易！
问题：为了避免换月时的跳空影响，我们采用股指指数（if000）信号映射到主力合约上进行交易。在软件设置时没有启用偏移设置，第一次交易以if000的价格进行了下单，没有立即成交，交易助手10秒之后撤单重新发单才成交。发现问题及时向TB服务人员咨询，是由于映射时 没有启用偏移设置造成的。启用之后，第二单顺利以主力合约价格（对手价）下单成交。 至此实盘第一个问题解决了！
虽然第一天程序化实盘 交易出现亏损，但我的心态很平静，而28、31日的主观摸顶交易，随着指数的波动，却是非常紧张，浮动盈利与浮动亏损交替变化，人性的贪婪与恐惧的思想不断地做着斗争，我想这就是非常紧张的原因吧！
如果这是两种不同的工作状态，我相信很多人都会做出明智的选择。 为什么不做日内，日内也可以做出比这个收益还好的模型 不好意思，日内模型还不成熟！
今日来回被打3回！ 本帖最后由 木飘风 于 2013-1-9 18:29 编辑
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