读书山林 发表于 2013-8-8 17:51 static/image/common/back.gif
跨期完全没问题，我可以帮楼主写
谢谢，现在系统还是不很完善，总的方向是不变的，但是通过实盘发现了一些小毛病，最近也在不断的完善，主要是在控制风险和开仓比例上还有很多的不足，待完善后我们在相互交流。
本帖最后由 Mar1984 于 2013-8-12 11:43 编辑
第十一个交易日(2013.08.09)
由于周末临时有活动，补上周五操作日志，周五出现两个信号分别在玻璃和豆粕上。由于在玻璃上未按照信号开仓点位来开仓，造成开仓点位过高，经过思考决定对错误盘进行清仓处理，豆粕信号完全按照信号操作并坚持到收盘。由于进行了隔夜操作，附持仓总汇及持仓总汇。
本帖最后由 Mar1984 于 2013-8-12 14:12 编辑
实盘11个交易日总结：虽然实盘时间较短，但所出现的问题要明显高于预期，在实盘开始前由于经过了各品种1年多的历史回测分析，在理论上证明了系统的可行性。但真正自己实盘时，各种问题接踵而来，首先是开仓点位方面，在虚拟盘时都是收盘即可成交，而在实盘中进行操作成交价要高于理论价格1-2个点，会造成利润降低，这个是普遍存在的问题，解决这个问题的方法我考虑通过前几个周期预测信号可能出现的价格点位，通过完整的理论系统统一开仓点位，降低交易成本。其次是开仓比例问题，开仓比例不仅决定亏损和盈利的增减，同时也明显的影响到了操作者的心里承受能力，这个我的设想是通过系统盈亏比例进行开仓比例选择，易亏损的品种开仓比例降低，易盈利的品种开仓比例升高。最后是止盈和止损问题，在每次开仓前首先要确定止损点位，在几次的交易中发现，止损点位不应该是静态某一点位，而应该是某范围，在几次实盘观察中，盘中都出现过瞬间穿越止损点位，因此，真正的止损点位应该以是否有效穿越为主，同样止赢时，一旦出现止盈信号应果断离场，不管后面能涨多少或跌多少，永远只赚自己能看懂的钱。
第十二个交易日(2013.08.12)