wwr_5817 发表于 2013-8-2 09:13:29

诸如IF000/888回测再映射实盘能用吗？

我对用诸如IF000/888回测再映射实盘，不以为然。因为，IF000与IF主力差异大，比如用均线突破，突破时点对不上,而且IF000只是TB人为加权的结果，更重要的是映射价格不能保证成交且实盘回测成交价可疑；IF888未考虑换合约，而且在主力换合约那几天有错，主力已换了，它还没换。你们看呢？

仲孝 发表于 2013-8-2 09:16:29

888没啥问题吧，888换月貌似是按持仓换的，基本也合理啊，不过做隔夜的换月要手动换一下

wwr_5817 发表于 2013-8-2 10:06:06

888日内没问题，隔夜趋势比如均线突破，换月那几天可能会漏信号！在主力换合约那几天有错，持仓量已经非最大多日还未换，1.1倍持仓主观了吧？

liaowenbin 发表于 2013-8-2 10:53:58

如果在一个品种上多个不同参数组合，那么这种差异应该不大

wwr_5817 发表于 2013-8-2 11:27:17

楼上是指000？同一模型多个参数？多个模型多个参数，岂不错上加错？

无心 发表于 2013-8-3 23:26:35

本帖最后由 无心 于 2013-8-3 23:37 编辑

和测试比收益 ，有时多点有时少点，长期下来差不多，不必计较几次差异

wwr_5817 发表于 2013-8-5 11:37:21

本帖最后由 wwr_5817 于 2013-8-13 18:46 编辑

6楼是用回测000/888后的实盘账单比较同期000/888，回测000/888期间的实盘比较呢？因实盘回测成交价可疑而无法比较吧？

kindjrp 发表于 2015-11-29 14:37:31

哪个映射结果接近实际交易？
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