序列变量是，每个Tick变一次，还是每个Bar变一次呢？
序列变量是，每个Tick变一次，还是每个Bar变一次呢？ 每个Bar 最后一个Bar不是每个Tick都变的吗？ 是每个Tick都会计算，但序列变量只会记录该Bar的一个最新的值。不会记录过程中的变化全局变量则可以记录下来。
举个例子：
我们用一个数值型序列变量 CrossOverCounter; 另外用一个0号全局变量。
在一个1分钟周期下计算，假定到当前Bar之前，CrossOverCounter = 0。0号变量的值也为0。
If(CrossOver(Close,Avg5))
{
CrossOverCounter = CrossOverCounter + 1;
SetGlobalVar(0,GetGlobarVar(0)+1);
}
在这根Bar线上面执行完之后，这分钟有100个Tick，公式被执行了100次。其中30次发生了交叉，另外70次没有交叉。执行之后结果如下：
如果最后一个Tick时交叉了，则CrossOverCounter = 1，否则为0。
0号全局变量的值为30。
不明白
既然在以分钟线为周期的一个bar上，有100次Tick，每个tick都去调用公式，岂不是说每出现一个tick就调用一次公式？那对于每一个Bar上，公式不是要被执行100次吗？在这100个tick运行的过程中，该Bar的close,High可能随时在刷新，如果交易系统需要该Bar定型之后的Close和High，怎么识别呢？交易系统中，是在每个bar的最后一个tick才去调用交易系统吗？
[ 本帖最后由 leixb 于 2009-3-27 21:37 编辑 ]
回复 #5 leixb 的帖子
Close，High是指当时的Close和High，当前Bar未走完的情况下，都是不稳定的，这正是信号会消失的原因。 明白。对应于每个Bar，在下一个Bar出现之前，open是确定的，Close，Hihg，Low，持仓量，都存在变数，是随着每个Tick的变化而被刷新的。
那MarketPosition呢？是每个Tick都刷新吗？还是等下一个Bar出来的时候也刷新？
因为这个MarketPosition在编写自动交易系统的时候，经常被用来判断持仓方向，也作为判断是否持仓的依据，所以很重要。
如果MarketPosition在下一个Bar出来之后才能确定，则就容易出现在同一个Bar上被多个Tick反复触发而重复开仓或平仓的问题。
这时，必须配合使用全局变量来记录持仓状况，辅助判断。
如果MarketPosition是在每个Tick都刷新，则从发出交易信号，到返回结果，是需要时间的。在一个Tick的时间内，如果信号因为网络延迟而没有传过来，或丢失了一个Tick的数据，也会导致MarketPosition出现错误，或不能及时反应持仓状况。
不知道，TB内部是怎么处理MarketPosition之类的信息的呢？是每个Tick都更新，还是下一个Bar出来的时候更新？
由于目前主要是收盘后测试交易系统，因此，不会遇到Tick的打扰，但实盘交易，是要经受Tick的冲击的，所以，想弄明白这些细节。请版主解释一下，最好更给些建议。我平时手动交易时，是不需要等待下一条K线的，触发止损价就平仓，突破开仓价就开仓。
[ 本帖最后由 leixb 于 2009-3-29 13:51 编辑 ] MarketPosition是根据每个Tick刷新并改变，是实时改变的，执行Buy,Sell等指令的下一行就已经变化。
但如果因为条件不确定，进而会导致MarketPosition的值变化，这样就会重复发单，或不能成功平仓。
回复 #8 nopain 的帖子
谢谢管理员解释。只要MarketPosition是根据每个Tick刷新并改变，是实时改变的，就可以作为判断持仓状况的依据了。 这个知识很重要，标记一下，原来变量是每一tick都计算，但只要BAR结束时记录的
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