提高回测质量的一种方法
本帖最后由 mahanxiong 于 2013-10-6 13:28 编辑废话不多说，看代码就可以了。
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// 简称: newway
// 名称: NewwayToCreatAndBacktesSystems
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 对于下跌的bar：o>>>h>>>l>>>c，上涨的bar HL反过来。
// 大概的意思就是通过代码来按顺序模拟一根bar开盘到收盘的过程从而避免TB每个bar只过一次的缺点。大家看代码就明白了。有需要的同学可以模拟12个点。
// 甚至可以去调用M1的bar的信息。这就能达到接近MT4的回测质量了。
// 对于不知道我在干啥的童鞋，忽略这个帖子。。。
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Params
//这不是个用来实盘的系统，这里啥也没有。。。
Vars
NumericSeries hh;
NumericSeries ll;
Begin
//假装现在当前bar开盘
hh=Highest(h,60);
ll=lowest(l,60);
If(o>hh && MarketPosition<1) Buy(1,o);
If(o<ll && MarketPosition>-1) SellShort(1,o);
If(c>o)//上涨的bar
{
//时光继续飞逝，假装这个bar已经运行到了最低价
If(l>hh && MarketPosition<1) Buy(1,l);
If(l<ll && MarketPosition>-1) SellShort(1,l);
//时光飞逝，假装这个bar已经运行到了最高价
If(h>hh && MarketPosition<1) Buy(1,h);
If(h<ll && MarketPosition>-1) SellShort(1,h);
}
If(c<o)//下跌的bar
{
//时光飞逝，假装这个bar已经运行到了最高价
If(h>hh && MarketPosition<1) Buy(1,h);
If(h<ll && MarketPosition>-1) SellShort(1,h);
//时光继续飞逝，假装这个bar已经运行到了最低价
If(l>hh && MarketPosition<1) Buy(1,l);
If(l<ll && MarketPosition>-1) SellShort(1,l);
}
//要收盘了
If(c>hh && MarketPosition<1) Buy(1,c);
If(c<ll && MarketPosition>-1) SellShort(1,c);
End
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// 编译版本 GS2010.12.08
// 用户版本 2013/10/06 11:22
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//------------------------------------------------------------------------ 着实不知道你在干嘛 受伤的小鱼 发表于 2013-10-7 02:55 static/image/common/back.gif
着实不知道你在干嘛
lol~ 不必这么麻烦。通常采用1m图表来提高回测质量，已经足够了。 好
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