本帖最后由 liq77 于 2013-11-19 07:59 编辑
开此贴目的就是广交朋友，交流日内模型的开发与实盘经验。欢迎各路高手不吝赐教。真有料者，本人愿拿出资金与之合作。
另外，本人自去年以来的实盘贴（liq77-3）放在保证金中心，欢迎指教。
说明：5月底上线的两个日内模型在损失6万元之后8月份退出组合。目前只有隔夜模型在运作。
楼主你好，你的QQ号码是多少？想加你为好友。向你学习、取经、交流。
本帖最后由 liq77 于 2013-11-17 12:17 编辑
天崖 发表于 2013-11-17 11:11 static/image/common/back.gif
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波动结构的改变是日内模型的第三大杀手。与隔夜周期相比，日内波动结构的规律性较差，随机性更强。也许这与路径改变的阻力较小有关。尤其是当日内波幅越来越小时，这种变化导致的负面效应将更加显著。很多模型也许是因为没有抓住小周期波动的本质特征而流于失败，但也有少数模型尽管运行逻辑足够强壮，测试过程也足够可靠，但还是会不定期遭遇波动结构变化的干扰而产生较大的回撤。这时需要模型使用者有较高的识别能力和合理的风控手段方能坚持，而这一点正是日内模型难于稳定赚钱的最根本的原因所在。
liq77 发表于 2013-11-17 09:02 static/image/common/back.gif
确实是这样！很多领域只有真正钻进去才知道什么是专业。在日内模型方面本人没有成功的经验，只有失败的教 ...
我自己做的也不算好、日内今年以来没亏钱、但对收益不满意。程序化交易第1名的言程序，好像是日内为主的
本帖最后由 liq77 于 2013-11-20 08:37 编辑
问：就您看来，从程序化交易的角度来说，高频交易、日内波段交易、隔夜交易这三种模式哪一种的生命力最强？为什么？
言程序：以生命周期的角度来看，肯定是隔夜交易的生命最长，其次是日内波段交易，最后是高频。道理其实也很简单，交易成本冲击，隔夜交易平均每笔的获利金额必然是最高的，手续费成本可能占了总获利的20%~30%，当市场改变时，它所能承受的变化最大，所以一个好的策略甚至可以存活20年。日内交易的交易成本占总获利的大约50%，策略存活的时间可能是1年~3年。最后是高频的交易成本可能高达90%，只要行情和预期有一点不同，那么就会发生亏损。
言程序对日内交易的看法，对我们有什么样的启发？
日内交易模型的生存路径在哪里？
敝人现在正在小资金实验隔夜模型和日内模型，欢迎加入群310499265一起讨论学习！验证：TB论坛！
liq77 发表于 2013-11-18 09:15 static/image/common/back.gif
波动结构的改变是日内模型的第三大杀手。与隔夜周期相比，日内波动结构的规律性较差，随机性更强。也许这与 ...
与隔夜周期相比，日内波动结构的规律性较差，随机性更强。这句话说的好，我是学数学的，我感觉日内交易的小规模趋势很难把握，无法判别趋势与震荡的差别。
日内模型我使用的是布林通道，目前是盈利的，参考楼主说的，很有道理，参数越少未来的适应性越强，我的模型只有几个核心参数，均线周期参数，布林线宽度长度参数，还有止损参数，总体测试下来盈利一般，1.5%%的测试总盈利是185W，历史上有9个月是亏损的，但我实盘下来远比那些测试达200W多的程序强悍，我已经连续N个月盈利，11月达4W左右，这里我想说，千万别使用历史测试无比强悍的模型，肯定是骗人的，中量网上7分钟屠龙刀同样是是使用布林通道，但里面仔细分析参数多达26个（原始模型已经做了固定处理，所以看不出来，我将他还原后得出的变量是26个），历史测试很强悍，但实盘跑下来却远远被我甩在后面。
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