程序化交易的三重境界
大学者王国维曾把求学过程喻为三重境界：第一重“独上高楼，望断天涯路”；第二重“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”；第三重“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。其实，期货市场中的程序化交易也有三重境界。第一重：手中有剑，心中无剑。
程序化交易系统就像一把剑，初次接触程序化交易的投资者，往往想通过自己的努力，寻找期货市场的“圣杯”。他们追随大师的足迹，细心研读各种交易理论和思想，如饥似渴地吸收各类知识，搜集各式各样的程序化交易系统，以求可以“战胜市场”。
对于初次接触程序化交易的投资者来说，容易陷入的误区是：喜欢挑选历史业绩最好的策略，偏好历史上“低风险和高收益并存”的交易系统。但是，这么做的结果往往是失败的。在瞬息万变的期货市场里，并不存在“圣杯”。没有永远赚钱的交易系统，交易系统都有一个保质期，在特定的市场环境下有效。历史业绩并不能反映未来的全部。
投资者选择交易系统，应根据不同的市场环境调整。就像行军打仗，应根据战场的不同形势，灵活地选择武器，如果背着一袋子锋利的武器上战场，但不懂得灵活使用，武器反而成为了累赘，甚至会伤及自身。这一时期的投资者，正处于投资的第一重境界：手中有剑，心中无剑。以自我为中心，时刻高喊着“战胜市场”，手中有武器，却不会正确地使用。
第二重：人剑合一。
到达这一境界的投资者不再纠结于某一个“策略”的好坏，也不会对市场抱有过多观点，他们可以客观、冷静地看待期货市场，以一颗平常心对待价格的涨跌、盈亏，不再自以为是、自作聪明，开始寻求适合自己的交易模式，设计符合自己交易特点的交易系统。在此阶段，很多投资者已经从刚开始做交易时的“激情”中走出来，寻找稳健获利的交易方式。但在这一过程中，投资者也往往最容易迷茫，多次碰壁让他们头晕眼花、手足无措。通过不断学习和总结，投资者抱着敬畏市场的态度，也不再纠结手中的“剑”是否锋利，而是寻求一种“人剑合一”的境界，通过对市场的观察，调整手中的武器，一会儿使用“长枪”，一会儿使用“短刀”，灵活求变，运用自如。
到了这一境界，多种投资策略不再是“死”的，而是在投资者的运用中“活”了起来，投资者可以通过投资品种的分散、策略种类的分散，以及合适的资金管理方案，不断地训练和纠错，找到一套适合自己的稳定获利途径。
第三重：手中无剑，心中亦无剑。
这一境界是期货投资的最高境界，只有极少数投资者可以达到。而能够达到这一境界，不仅需要努力，还需要天赋和机遇。在这一重境界，正是无招胜有招，摘叶当飞镖；宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，任天外云卷云舒。以观棋者、看戏人的角度来看市场，事情变得简单许多，正如苏轼所言“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。万法归于自然，一切复杂归于简单。
达到这一境界的投资者，更注重内功的修炼，去除心中杂念，忘记纷繁的招式，即使是一套最简单的“双均线系统”策略，用起来也可以虎虎生风，力大无边。对于这一境界的高手来说，手中无剑、心中亦无剑，草木竹石，皆可为剑。
投资是一辈子的事情，学习同样是一辈子的事情，投资者一定要心平气和，目标明确，步步为营，稳扎稳打。正是，“运用之妙，存乎一心”。
(转发自《期货日报2014.7.30》)
评论：这不过是一篇吐槽散文，唯一的价值是让投资者对号入座，好知道自己现在处于哪个阶段。却无助于也不能按照一篇文章就按图索骥来快速提升自己。并且，“而能够达到这一境界，不仅需要努力，还需要天赋和机遇。”所以，很多人终其一生，破产无数次也达不到这一境界就很正常了；就像买一辈子彩票也中不上大奖一样，本来就是很正常的。不停的买彩的叫问题彩民，那大多数连夏普指数搞不懂还不停的把有限的光阴和积蓄投入期货的，又该叫什么呢？
作为一个过来人，有蒙上天照顾，有幸得道，说一个忠告吧：以下几条，如果不全部符合，就不要自己做程序化研究了：
1.中级程序员以上级别的编程能力，起码可以有能力在1周内达到熟练的C语言简单编程
2.计算机二级以上的电脑操作水平。
3.通过了期货业协会的“期货投资分析”考试合格。这个是检验是否具备基本的交易理念的试金石。觉得自己很牛，不屑于考的，你去考及格了再过来不屑也不迟。很多期货公司总经理都还屡考不过呢。
4.可以入市的资金在10万以上。
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