央视开始宣传程序化交易
程序化交易--孟一mengyi 发表于 2009-6-26 19:24:00
程序化交易
以前我们分析了人性本身在交易当中暴露出的弱点以及我们该如何利用系统化交易来规避掉这些弱点，给出一个宣泄的渠道。比如我们可以利用程序化交易产生的相对确定收益的报告满足我们对于安全性的需要，可以改善和更新自己的系统来提升自己对于贪婪的满足。那么程序化交易又是什么呢？它怎么会有这么大的魔力呢？我们本期节目中，就会把这把交易当中的“金钥匙”介绍给大家—期货当中的“程序化交易”。
首先我们还是来看一下“程序化交易”的定义：将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易，即为程序化交易系统。其实利用计算机来进行人工帮助，除了我们说到的自动化交易获取利润之外。程序化交易还有一个非常重要的组成部分，那就是个人未知系统的“历史检测”。之所以说这个更重要，因为我觉得一旦你已经证明了一个系统可以给你带来满意的收益，那么自动化交易无非就是耗费时间的一件事情，但是你如何证明一套系统是一套可以稳定收益的系统，这个才是真正复杂的工作。
我们在“系统构建”的节目内容当中提到过，一个完整的交易系统，除了确定下来的交易标的之外，应该包括入场，出场，资金管理，以及止损。而且应当经历过成百上千次的检验，能够证明按照这些信号交易是能够稳定盈利，而不是亏损的。所以程序化交易带给我们最大的便捷就是利用计算机强大的运算性能，不用我们自己去K线图上寻找和计算，而是你标定了一系列的条件之后，那么计算机自己来完成这些运算，以及给出一份相对客观真实的检验报告，少了一些人的主观因素带来的影响。
那么程序化交易是依据什么入市的呢？总不能随意的定义阳线开多，阴线开空吧？我们就不得不提及程序化交易和技术分析之间的关系。应该说大部分使用程序化交易的交易员都是认为“价格走势是反映一切市场因素的综合结果”。因为基本面的信息实在太纷繁芜杂，目前也很难靠计算机语言来进行量化的分析。而在计算机这个“0，1”的世界里，本来就是由大多数数字构成的技术分析如鱼得水，和程序化交易能够相得益彰。所以我们进行的程序化交易检测的交易系统，一定基于自己对于市场的理解，能够通过技术分析手段把这个理念阐述出来的系统。如果经历大量检测，能够盈利，并且收益结果能够让自己满意，那么以后就使用这套系统。如果盈利不能够满意，甚至说出现亏损，那么我们就放弃这套系统。而这个结果，要比我们在大脑中构建的一些入场和出场信号，然后在k线图上选取少数几个例子做出是否能够盈利的判断要可靠的多。
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