建议尽可能仿真实盘环境……
本帖最后由 CWT_2014 于 2015-1-12 18:43 编辑目前国内主流的量化软件都是以各周期收盘数据为基础做量化，每个Bar只有OHLC四个数据，这样的策略实验环境与实盘差得太远，使用的周期越大细节损失就越多，信号闪烁问题在模拟时没有办法很好地解决。只好用削足适履的方式来对付信号闪烁等问题……。其实最有用是数据的细节，只有尽可能仿真实盘环境才有可能生成实用的交易策略，期待所见即所得的高仿真实验环境。建议只使用分笔数据，并建立一套用分笔数据生成各周期数据的函数，令各周期数据从静态转为动态，这样的实验环境离真实市场更近。
我自己的量化实验系统一直就是用这方法，实验的效果几乎与实盘一样。只不过自己的实验系统没有这么丰富的系统函数和各品种的分笔数据。
实现起来并不困难，方法是：有一个把分笔时间归集的函数，把一段时间分笔时间归集为同一个相应的收盘时间，之后每笔数据刷新一次同一个Bar的OHLCV等数值，用这个刷新过的Bar与之前的Bar一齐计算就和实盘一样了。但实盘是0.5秒刷新一次，而程序的刷新则快多了，是毫秒级、微秒级的，所以也很高效率。 高手
页:
[1]