高频交易的过关斩将
本帖最后由 stevenliang123 于 2015-3-8 11:00 编辑利用上午一点时间测试了一个RU过去5年的日内中高频策略，周期基于1分钟K线，策略没有进行任何优化，只是一个极其简单的想法：CLOSE大于以往若干周期反向，反之亦然，从测试结果看显示了以下几个问题
2009 16186.97%
2010 16070.12%
2011 21722.32%
2012 12054.65%
2013 15497.33%
1）数据周期问题：一分钟周期太长，高频交易的精髓就是把策略的波动压缩到一个非常短的周期内从而实现稳定盈利，任何策略的筛选都必须基于足够多的BAR线才能产生足够的操作次数，而高盈亏比的策略相对需要的BAR线更多，而一分钟周期以下对数据精度要求较高
2）限价单入场：测试时必须考虑入场方式，对价单入场开平都需要留至少一个单位价格的空间，一旦考虑这种情况绝大部分的高频策略基本上由一个极度亮丽的测试结果变成极其鸡肋的实盘成绩，而限价单入场的问题在于测试准确性大打折扣，所以还是建议用对价入场的方式测试
3）手续费与滑点：滑点及手续费的估算一般按照每次交易至少预留一个单位价格，这里显示一个问题，单位价格/现价低于某个数值（例如2000）就失去了高频交易的意义，除非用限价单入场，预留了一个价格后还能保持盈利的策略已经不多了，两个甚至以上单位价格预留还能保持盈利（至少保本）就是可以用于实盘的策略了
4）策略的复杂性：策略绝对不是越简单越好，简单的策略一般经受不住实盘的检验，很怀疑说策略越简单盈利越稳定的说法是否有大量数据事实支持，事实上简单的策略波动非常大，回撤也很大，这里说的简单策略指的是单个策略，（单个策略即使用上100个参数也只是单个策略），但综合性策略就要考虑软件运行时间，对于活跃品种来说每个TICK只有零点几秒的时间，这个时间段内完成一次策略的运行说实话个人电脑的性能确实没有达到要求，这里对编程能力和硬件能力都有相当高的要求
测试的绝大部分的策略在以上几个基本要求下都会由盈利变为亏损，有暴利变成微利甚至保本，现在理解为什么高频交易的人需要用到硬件编程，服务器专线，高端编程人才及软件开发，超级电脑等等，高频策略拼的就是硬实力！
http://blog.sina.com.cn/u/5036413605
单边行情亏的裤子不知道哪去了
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