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标题: 关于分段优化的问题，急！！！ [打印本页]

作者: hwq0598 时间: 2015-12-7 03:04:02 标题: 关于分段优化的问题，急！！！

分段优化，是程序化策略行骗最隐藏的手法。。虽然大家都在说这个分段优化，但是网上找不到相关的资料，如果判定与检测一个无源代码是否有分段优化。在这里我先说下我对分段优化定义的理解的，然后再提几个问题。分段优化，是否指一个策略，争对不同时间段进行了参数优化，然后通过代码编写限定一个时间段内的参数设置？另一个时间段，又是另一组参数？？我这样理解，不知道是否正确？
问题来了，如果是上面所说的这种定义，那又该如何判定一个无源的策略是否有分段化呢？可否通过修改电脑系统的时间来回测，就可以避开特定时间用特定参数设置的问题呢？？
另：本人在收购策略，或者交换也可以。目前手上有两个不错策略。股指及商品通用模型都可。。商品模型只收购通用模型，单品种模型就不要打扰了。有意的请加Q，6334680。价格面议。备注：策略。

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