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标题: 回测问题 [打印本页]

作者: sss1983320 时间: 2016-2-26 10:33:42 标题: 回测问题

回测问题：
想实现以某价格吊买，但回测发现，如果早期数据比目前定价高，只要不空仓，价格高于定价，早期就总是以K线的最低价买进，比如铁矿早期价格900块，目前360块，我设定吊买价350块，回测时却发现早期以900块的价格买入，止损，再买入，再止损……与目的不符：

Params

Numeric Price(350);//买入价格
Numeric lots(1);//买入数量
Numeric zhisun(2);//止损范围

Vars

Numeric MinPoint;

Begin

MinPoint = MinMove*PriceScale; //一跳

If(high>=Price && CurrentContracts<=lots)Buy(lots,Price); //如果价格大于等于Price，以Price买入。

If(MarketPosition==1 && Close<=AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint)Sell(lots,AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint); //如果价格低于买入价-止损幅度，止损平仓。

End

回测时怎么写代码才能实现完美吊买？

作者: 小米 时间: 2016-2-26 11:06:43

本帖最后由小米于 2016-2-26 11:15 编辑

您的入场公式写是high>price，当price设置为350，早期的价格900时，是满足900>350 即high>price的，条件满足，自然可出信号。
想要回测可兼容所有的行情价格，那么这个price为变量，随不同时间而变化的动态价格方为合理吧。

作者: sss1983320 时间: 2016-2-26 11:11:20

但我要求系统以350买入，不是以900买入啊

作者: 小米 时间: 2016-2-26 11:16:03

sss1983320 发表于 2016-2-26 11:11
但我要求系统以350买入，不是以900买入啊

那您可以写为high == price呀。。。不要使用>

作者: sss1983320 时间: 2016-2-26 11:21:29

小米发表于 2016-2-26 11:16
那您可以写为high == price呀。。。不要使用>

也就是说，如果写了high>=price，无论后面Buy的买入价格设置为多少，都会以当前高价开仓买入？有点不合理哦……

作者: 小米 时间: 2016-2-26 11:25:21

本帖最后由小米于 2016-2-26 11:26 编辑

sss1983320 发表于 2016-2-26 11:21
也就是说，如果写了high>=price，无论后面Buy的买入价格设置为多少，都会以当前高价开仓买入？有点不合理 ...

这个>=这个判断式的基本逻辑就是只要high>=price就满足了呀。。
如果这个不是您想要的结果，你就得改这个判断式，不能使用>=...
不然策略是不可能知道您到底想要什么的。
合理与否取决于代码，取决于代码的最终表现与您的需求是否吻合。

作者: sss1983320 时间: 2016-2-26 11:35:12

小米发表于 2016-2-26 11:25
这个>=这个判断式的基本逻辑就是只要high>=price就满足了呀。。
如果这个不是您想要的结果，你就得改这个 ...

感谢小米大师的及时回复，可我还是没搞清楚，如果BUY函数设定的买入价格（350）低于当前价，当触发了这个BUY函数后，系统是以350挂单对吧，不到350，这个单就一直挂着？还是说只要触发了BUY函数，BUY函数就无视这个350，直接买入？

作者: sss1983320 时间: 2016-2-26 11:55:23

本帖最后由 sss1983320 于 2016-2-26 11:58 编辑

小米发表于 2016-2-26 11:16
那您可以写为high == price呀。。。不要使用>

当我改成high == price 之后，回测时发现，当价格从低位涨过350以之后，K线没有给出任何信号，不知道怎么回事……

作者: 小米 时间: 2016-2-26 13:13:34

sss1983320 发表于 2016-2-26 11:55
当我改成high == price 之后，回测时发现，当价格从低位涨过350以之后，K线没有给出任何信号，不知道怎么 ...

呃。。。。建议您还是先系统地学习一下公式吧，以及一些逻辑式的表达。
high==price那就是说是最高价一定要等于350时才会发信号，超过了自然不行。。
你前面说的是一定要350，不要高于350的其它价格哟。

作者: 小米 时间: 2016-2-26 13:13:58

sss1983320 发表于 2016-2-26 11:55
当我改成high == price 之后，回测时发现，当价格从低位涨过350以之后，K线没有给出任何信号，不知道怎么 ...

作者: bahuang 时间: 2016-2-26 13:17:34

周期换小点,并且不要在开仓bar平仓
boolseries buyCon(false);
if(high>=price) buyCon=true;

if(buyCon[1] && buyCon && low<=price)
{
buy(0,price);
buyCon=false;
}

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