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标题: 实盘运行了半年了，请高手帮忙给点优化意见，谢谢！ [打印本页]

作者: andy620 时间: 2016-4-7 22:53:13 标题: 实盘运行了半年了，请高手帮忙给点优化意见，谢谢！

实盘运行了半年了，请高手帮忙给点优化意见，谢谢！
滑点设置2，手续费和保证金都有设置好，日内突破交易的。

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作者: andy620 时间: 2016-4-7 23:06:15

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作者: andy620 时间: 2016-4-8 13:04:36

没人给点意见吗

作者: moyuan01 时间: 2016-4-14 16:57:19

这么牛逼

作者: Chadwin 时间: 2016-4-16 11:46:26

操作什么品种的？

作者: andy620 时间: 2016-4-17 18:30:44

本帖最后由 andy620 于 2016-4-21 21:31 编辑

111

作者: andy620 时间: 2016-4-17 18:31:57

moyuan01 发表于 2016-4-14 16:57
这么牛逼

这还叫牛逼？说实话我从去年11月份开始实盘，到今天整个都还是亏损的，本金还小亏几千块，看来自动化交易看起来很美，实际要赚钱其实很难很难的

作者: sss1983320 时间: 2016-4-17 21:21:39

andy620 发表于 2016-4-17 18:31
这还叫牛逼？说实话我从去年11月份开始实盘，到今天整个都还是亏损的，本金还小亏几千块，看来自动化交易 ...

为什么亏？回测和实盘不符？

作者: andy620 时间: 2016-4-17 21:32:41

sss1983320 发表于 2016-4-17 21:21
为什么亏？回测和实盘不符？

是因为1-4月份的回撤和震荡，你可以看到最后这一段的资金曲线几乎是没有上涨的。实盘运行完全和测试结果一致的。只不过可能我资金管理做的不好。

作者: sss1983320 时间: 2016-4-17 21:46:14

11月至今净利润也有7万多啊，是你手动干扰了吧？如果一直让程序跑，不会亏的。
我的黑色金属策略3月涨停潮的时候爆赚，结果后面几天震荡了，心态不好就关掉了，后面一直没敢开，现在看来，那时候如果不关掉，现在收益也会创新高的。

作者: andy620 时间: 2016-4-18 12:26:22

sss1983320 发表于 2016-4-17 21:46
11月至今净利润也有7万多啊，是你手动干扰了吧？如果一直让程序跑，不会亏的。
我的黑色金属策略3月涨停潮 ...

你说的对，如果我一直是固定手数的话是盈利的，因为我的策略有良好的止损，又是日内操作，所以我都是满仓操作的，盈利到最大本金的时候，比如我买12手，结果开始回撤，回撤到自己只能买7手，7手再要盈利到12手的本金，就慢的多了，自己没管理好。

关于你自己的策略，如果真的要实盘的话，按我的经验，必须要回测是确定盈利的才可以，不然风险很大。起码策略要做到不能亏本金，这个很关键。

作者: aacky111 时间: 2016-4-19 21:25:56

滑点开平各一跳应当就要40元啊。。怎么你的交易成本才41976

作者: andy620 时间: 2016-4-19 22:38:52

aacky111 发表于 2016-4-19 21:25
滑点开平各一跳应当就要40元啊。。怎么你的交易成本才41976

7手，一跳就是140，开平就是280了，每天平均交易1.5次不到吧

作者: coolaaa 时间: 2016-5-8 00:04:01

日内模型比较难搞，容易过度优化！！而且你2015模型表现很好，但是你写之前模型是很好，一旦实盘就表现不是很好！！！今年波动更大，按照理由模型盈利更多！！！

作者: andy620 时间: 2016-5-8 20:13:00

本帖最后由 andy620 于 2016-5-8 20:57 编辑

coolaaa 发表于 2016-5-8 00:04
日内模型比较难搞，容易过度优化！！而且你2015模型表现很好，但是你写之前模型是很好，一旦实盘就表现不 ...

多谢兄台意见。

作者: moyuan01 时间: 2016-5-16 14:29:15

andy620 发表于 2016-4-17 18:31
这还叫牛逼？说实话我从去年11月份开始实盘，到今天整个都还是亏损的，本金还小亏几千块，看来自动化交易 ...

你这个曲线确实很不错啊。
如果没有策略没有问题，没有过度优化，实盘跟模拟一致的话，就是个好策略啊。
当然你要是因为人工干预了没赚钱，这就是你自己的问题了。

需要资金合作的话私信我。

作者: andy620 时间: 2016-5-17 13:09:46

moyuan01 发表于 2016-5-16 14:29
你这个曲线确实很不错啊。
如果没有策略没有问题，没有过度优化，实盘跟模拟一致的话，就是个好策略啊。
...

谢谢你的信任，我这个策略平均利润太低了，呵呵，四跳滑点就要亏钱了

作者: wdl326 时间: 2016-6-4 21:55:58

这是不能执行的问题
如果仓位小，心态就好了

作者: wdl326 时间: 2016-6-4 21:56:28

我估计你的策略有未来函数

作者: andy620 时间: 2016-6-7 14:41:11

没有未来函数，已经改进了，现在运行了7个月，很平稳，每一个信号我都有跟踪实盘的，呵呵

作者: yazhoubao 时间: 2016-6-7 15:28:06

资金利用率过低，死扛单，不赚不平，碰到单边市，就会有大回撤，甚至爆仓的风险，辛辛苦苦20年，一夜回到解放前，就是这种系统，你测试一下16年的图，从2000年到现在的收益率看看。

作者: tuwicn 时间: 2016-6-7 17:44:26

回撤值怎么会是0.22%！！？？

作者: andy620 时间: 2016-6-8 15:10:07

yazhoubao 发表于 2016-6-7 15:28
资金利用率过低，死扛单，不赚不平，碰到单边市，就会有大回撤，甚至爆仓的风险，辛辛苦苦20年，一夜回到解 ...

是的，这个系统前面的思想太粗，而且品种也不对，没考虑滑点，平均利润太低还没有滑点多，没有加止损止盈，现在改进之后算是成熟多了，不过程序化交易只要是一个没有未来函数的系统，还是要面对回撤和亏损的那种心理煎熬，关键就是看你的系统能不能挺过去震荡市，所以每次的回撤大小非常关键。

作者: andy620 时间: 2016-6-8 15:10:39

tuwicn 发表于 2016-6-7 17:44
回撤值怎么会是0.22%！！？？

实际上这是没有考虑滑点的。

作者: andy620 时间: 2016-6-8 15:19:20

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其实有些经典系统随便改改就会变得很强大，当然你要知道怎么改进，这是买鸡蛋的策略，算是一个中期策略，可以不考虑滑点，因为年交易次数很少。
这是固定买5手，本金2.3万的测试结果，貌似还不错。很多东西大家完全可以自学来改进自己的系统，或者借鉴别人的系统再来改进，变成独一无二自己的东西。

作者: yazhoubao 时间: 2016-6-30 10:31:04

我的程序化系统的风险测试模型，最大回撤的风险度与你每次交易所用的资金占你总资金的比例有关，风险越大收益越高，但破产的风险越高

风险模型编号账户规模系数 2010年初始账户资金 2016年6月21日最终账户资金（历史数据回测）年均收益率（复利%）最大回撤率（%）风险回报比现实不利因素调整因子调整后年均收益率（复利%）调整后风险回报比
PY1 0.1 1000000.00 2877598.93 17.7 5 3.53 0.65 11.47 2.29
PY2 0.2 1000000.00 8180437.78 38.2 10 3.82 0.65 24.80 2.48
PY3 0.3 1000000.00 22828318.60 61.8 15 4.12 0.65 40.16 2.68
PY4 0.4 1000000.00 62559118.99 88.9 20 4.45 0.65 57.80 2.89
PY5 0.5 1000000.00 168417480.36 120.0 25 4.80 0.65 78.00 3.12
PY6 0.6 1000000.00 445570980.54 155.5 30 5.18 0.65 101.08 3.37
PY7 0.7 1000000.00 1158847984.58 196.0 35 5.60 0.65 127.38 3.64
PY8 0.8 1000000.00 2963850298.21 242.0 38 6.37 0.65 157.27 4.14
PY9 0.9 1000000.00 7456599087.90 294.1 40 7.35 0.65 191.16 4.78
PY10 1.0 1000000.00 18459037931.22 353.0 45 7.85 0.65 229.48 5.10

作者: yoyodaxian 时间: 2016-8-6 09:46:42

LZ现在还在实盘么？效果如何了？

作者: andy620 时间: 2016-8-11 17:21:21

当然了，现在我将胜率提高到了70%左右了，目前在做两个品种。而且现在可以做到滑点只占到利润的8%左右吧，基本可以忽略滑点了。但是即便是70%的胜率，有时候的回撤还是很凶猛的，程序化交易真的没有想象的那么美好。所以还是要能抓住盈利的月份疯狂翻倍资金才可以。

作者: andy620 时间: 2016-8-11 17:23:47

本帖最后由 andy620 于 2016-8-12 10:01 编辑

1

作者: helloworld22 时间: 2016-8-22 15:16:19

有没有使用high或low之类的数据，有就是未来数据了。

作者: yoyodaxian 时间: 2016-9-1 14:41:57

这是日内的模型吗？

作者: andy620 时间: 2016-10-8 10:17:42

确切的说不是纯日内，大部分时间都是几天持单的，但是我也可以设置每日清仓变成日内，但是纯日内的测试收益就很不好了。

作者: andy620 时间: 2016-10-8 10:21:35

yazhoubao 发表于 2016-6-7 15:28
资金利用率过低，死扛单，不赚不平，碰到单边市，就会有大回撤，甚至爆仓的风险，辛辛苦苦20年，一夜回到解 ...

哈哈，兄台严重了，这哪里是死扛单，止损都是很小就执行的，短线又不是长线一直扛着。

作者: helloworld22 时间: 2016-10-21 16:30:37

兄弟，你怎么做到70%胜率的啊？
用什么指标？

作者: beijib 时间: 2016-11-4 11:01:14

交易次数太多了，应该是组合吧

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