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标题: 怎么挑选实战系统 !!! [打印本页]
作者: 蛾子    时间: 2007-8-15 00:05:19     标题: 怎么挑选实战系统 !!!

台湾的程式交易老祖，赫赫有名。他的挑选实战系统的“人性因子”，方法，和每60万台币开仓一手台指期货合约的资金管理模式，都非常值得借鉴。



看不下去了　　 發表人：程式交易老祖　

　　本人開始程式交易至今已第八年，進行程式交易只有一個選擇--每次跟單，今日有幸來到貴版看了幾篇文章，發現在討論程式交易時竟然有所謂這次跟不跟，以及某次將有大獲利...等，程式交易最大優點乃是能避開超額損失，卻能獲取超額利潤，賠錢次數比賺錢多這是一定的，但只會賠小錢，賺大錢卻是一定的，試問以自由意志下單一次賺超過五百點的機率有多少?以程式交易來說卻是輕而易舉。反正程式交易只有一個秘訣，不容懷疑，每次跟單。


程式交易入門-(一)　　

第一步:必續經歷兩次以上慘烈的斷頭經驗，何謂慘烈? 例如作多單斷頭後，不囉唆連拉五百點以上(必須是斷頭而不是認賠) 。
第二步:隔離外界干擾因素，尤其是第四台分析節目。
第三步:催眠自己，告訴自己是一個股市白痴，盤面完全看不懂。
第四步:存有置之死地而後生的心態，一切由零開始。
第五步:嚴謹的交易紀律。
　　　　
　　人都是主觀的，尤其金融操作者，更是嚴重，有斷頭的經驗是為了加深對程式交易的信任感，你的朋友是程式交易者嗎?模擬單有用嗎?有經驗者皆知不需多講，三個月的演練遇到的狀況有限，程式交易者若要再加上個人意識便稱不上程式交易者，今日我們談的是程式交易。我常常告訴一位期友，作程式交易其實是帶有痛苦的，那是因為常常逆著自己的心意下單，如果有一兩次選擇性下單，而且僥倖對，那完了，波斷行情八成會賺不到，因為你會想要再僥倖一次又一次，程式交易不容易是因為絕大部分的次數是賠的，讓人想要避開一兩次的虧損進而提高整體獲利，久而久之，又回到原點，以自由意志下單，不知發過幾次誓，這次一定要每次跟單，但每次都做不到，一直惡性循環，週而復始。


程式交易入門(二)　　　關於資金

　　以下談的是以程式交易做單一口需要多少錢，不以程式交易者看過笑一笑就好。
　　下一口程式單究竟多少錢才剛好?是三十萬?還是四十萬?這其實都不對，應該以契約值換算才對，例如指數六千點，契約值一百二十萬，那就準備六十萬做一口，簡單換算等於指數乘以一百，為什麼要這麼多?是因為人性。假如三十萬做一口，遇到連續虧損，去掉十幾萬，這時已手軟還敢跟單嗎?除了虧損，以三十萬做一口，賺七八萬感覺很多了，提早下車，後面少賺一大段，嘔死了。人們常常以百分比計算盈虧，今天賠了一成，五天賠了一半，感覺很多，但如果以契約值換算出的保證金，幅度剛剛好，賠了不覺多，下轉向單不會手軟，賺了也不覺多，大行情不會被跑掉。
　　資金比在程式交易中是最最重要的一環，能不能完成一個漂亮的循環就看資金比，完美的程式交易紀律，能讓你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道瓊大漲大跌，程式交易用簡單的四個字形容就是---進退有據。
　

程式交易入門(三)　　　 工具的挑選

絕大多數人無法完全程式交易，我想主要是工具出了問題，讓人感覺到失誤率太高受不了煎熬，或者獲利率太低提不起興趣，在這我提出一套簡單的評選程式，讓大家以此挑選適用的工具，版主在之前的文章中曾提到程式中含有人性因子，這點本人相當認同，好的程式賺錢是必須的因素之外，最重要的是必須人性化，甚至於人性化的重要性，超出整體獲利，畢竟能讓人無怨無悔的跟單，比高掛而不切實際且容易中途放棄的高整體獲利，來的實際而易得。
程式交易中，人性化的因子高低影響甚鉅，有多少期友在程式交易中一次又一次的受挫，卻又一次又一次的受不了高整體獲利的誘惑再次以身試法，卻又不知問題出在哪裡，是本身自制力不佳，程式失效，盤面的關係，美國股市影響，到期日，甚至於怪到賓拉登的頭上......都不是，是工具錯了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失
B值=錯的總次數除以對的總次數
C值=A減B
C值=人性因子高低，我稱它為循環比，也就是完成一個程式循環，這個公式算來簡單，但其中已透視了交易程式的一切，簡單的說
循環比 高 等於失誤率低 獲利率高
循環比 低 等於失誤率高 獲利率低
如何判斷　　　　　　　　　　　　　　　　　
低於0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢
0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當不錯 跟單時符合人性
1.0以上兩個字 完美


採樣時間以多久為標準，個人認為是三年，台灣股市大概三年可完成一個多空循環，所有狀況皆以包含，如能有六年的資料，更能完整表現出程式的優劣，以上程式包含所有成本，交易稅與手續費(手續費以每口五百為計) 。
以上僅供參考，是不是一定如此，見仁見智，畢竟有人喜歡敏感一點的程式，有人喜歡做大波段，目前我們只進行到入門階段罷了。
作者: 蛾子    时间: 2007-8-15 00:06:00

程式交易入門(四)　　　晉身富豪，必練此功，欲練此功，必先自宮

自宮是不必了，但一定要自廢武功，在入門(一)第一項我便提及，想要完全程式交易，先要有兩次斷頭經驗，人都是主觀且相當會為自己的失敗找理由，怪東怪西就是不怪自己，要不是老陳說可能還會跌我早就全力做多了，要不是小黃說還會漲我也不會套在最高點，我本來要買進多單，剛好小李的一通電話害我忘了下單，我本來，我本來……要承認自己技不如人是相當難的，但當你有過慘烈的失敗之後，比較會深切的檢討自己，在痛定思痛之後也才有機會能找出一個最好的方法，在程式交易的同時如果還要自行分析盤勢，那是很難成功的。之前有不少期友，在跟單跟了一段時間之後，不跟也就算了，竟做起反向單來了，因為他們發現他們的功力不亞於程式，但只要一波，無怨無悔的一波，便去掉了半條命，因為他們始終不相信這次是來真的，在你想要利用程式搭配你的功力同時操作，我勸你最好不要，因為不賠錢很難。
共勉之
　　　　

程式交易入門-附件(一)　　多與少

以下是一則發生在收盤後的真實對話。
某日期友問我:以你這樣做程式交易，一年究竟可賺多少?
我答:去掉最高與最低那兩年，以一口單計算，平均一年大概三十萬左右。
期友:拜託，我還以為一年至少有一百萬，才三十萬，一個月平均不到三萬，每天隨便賺個十點，也比你那套交易賺的多。
我說:是嗎，那你做期貨多久了?
期友:三年多。
我問:三年來你賠了多少?
期友:你怎麼問我賠多少為何不問我賺多少?
我說:少囉唆，快講到底賠多少?
期友:大概賠了兩百多。
我說:你現在清一清你的頭腦，靜下心，我講個故事，然後你把自己融入故事中。
期友點一點頭:來吧。
有一天你走在路上，撿到了月光寶盒，寶盒將你帶到了三年前，你第一次下單的那一天，而你從那一天起，就開始做程式交易，之後寶盒再將你帶回到三年後的今天，你睜開眼發現桌上有兩筆錢，第一筆是兩百萬，因為你三年來都做程式交易，所以兩百萬並沒有賠掉，現在原封不動還給你，另一筆是九十萬，是你這三年來做程式交易所賺的，原本你是負兩百萬，現在是正兩百九十萬，一來一往，總共四百九十萬，你說什麼是多什麼是少?
期友聽了之後，眼睛睜的好大，嘴巴開開的，過了一下子，一直說:天哪天哪天哪......


各為期友，到底什麼是多什麼是少，現在的你是不是也有另一番感觸呢?
共勉之



程式交易入門-附件(二)　　　　
打造一座未來的夢幻城堡
　　讓我們以最笨最慢最簡單而且最保守的方法，賺到一億元
假設以目前價位為基礎，六十萬下一口單，保守估計每一口單，每一年賺二十萬
第　一　年　　　 1口單　　　　獲利20萬　　　　　　　本利合80萬
第　二　年　　　 1口單　　　　獲利20萬　　　　　　　本利合100萬
第　三　年　　　 1口單　　　　獲利20萬　　　　　　　本利合120萬
第　四　年　　　 2口單　　　　獲利40萬　　　　　　　本利合160萬
第　五　年　　　 2口單　　　　獲利40萬　　　　　　　本利合200萬
第　六　年　　　 3口單　　　　獲利60萬　　　　　　　本利合260萬
第　七　年　　　 4口單　　　　獲利80萬　　　　　　　本利合340萬
第　八　年　　　 5口單　　　　獲利100萬　　　　　　　本利合440萬
第　九　年　　　 7口單　　　　獲利140萬　　　　　　　本利合580萬
第　十　年　　　 9口單　　　　獲利180萬　　　　　　　本利合760萬
第 十一 年　 　 12口單　　　　獲利240萬　　　　　　　本利合1000萬
第 十二 年　 　 16口單　　　　獲利320萬　　　　　　　本利合1320萬
第 十三 年　 　 22口單　　　　獲利440萬　　　　　　　本利合1760萬
第十四年　　　29口單　　　　獲利580萬　　　　　　　本利合2340萬
第 十五 年　 　 39口單　　　　獲利780萬　　　　　　　本利合3120萬
第 十六 年　 　 52口單　　　　獲利1040萬　　　　　　本利合4160萬
第十七年　　　69口單　　　　獲利1380萬　　　　　　　本利合5540萬
第十八年　　　92口單　　　　獲利1840萬　　　　　　　本利合7380萬
第 十九 年　　 123口單　　　　獲利2460萬　　　　　　　本利合9840萬
第 二十 年　　 164口單　　　　獲利3280萬　　　　　本利合1億3120萬


　　看起來好慢喔，是真的慢嗎，仔細想一想，如果不用程式交易有幾個人能辦的到?現在大家應該會有個疑問，未來一次要下近百口單是不是說笑了，可能嗎?個人認為絕對可能，因為以經過了時間的淬練，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估計，事實上不用二十年。


本人目前已進行到一次六口單，相信各位期友也辦的到，條件只有一個，嚴謹的操作紀律。
共勉之


程式交易進階(一)　　　程式交易解密

　　程式交易到底是什麼,憑著程式交易,真能賺到錢嗎?許多人曾接觸過程式交易,但都無法做到完全程式交易,問題出在哪?大家遇到的問題,其實也是我曾經遇到過的,我們常常會有一種錯覺,尤其是盤整期,會覺得奇怪,為什麼程式發出作多訊號,指數就是不漲,明明昨天才翻多,為什麼今天又翻空,然後隔天又翻多,到底程式出了什麼問題,是程式失效了嗎?還是本身八字太重,剋到了程式,還是另有原因?
　　我們總以為,程式翻多指數就應該漲,程式翻空指數就應該跌,我們總以為程式發出訊號,指數就應該跟著那個方向走,錯了,這是錯覺,是我們倒果為因,而不自知。正確的說法,是大盤發出訊號給程式,程式再發出訊號給我們,然而有許多人因此解釋說,程式交易只不過是會追高殺低罷了,沒錯,程式交易就是追高殺低,但是他讓我追的無怨無悔,恰到好處,也讓我殺的痛快淋漓,笑看他人,松允大師曾說:不見魚兒不撒網,意思就是等趨勢確立,然而松允大師每次都對嗎?也沒有,看對了抱牢,看錯了快跑,程式交易也正是如此。

[ 本帖最后由 蛾子 于 2007-8-15 00:07 编辑 ]
作者: 蛾子    时间: 2007-8-15 00:06:28

程式交易進階(二)　　　程式的種類

　　什麼是好程式?每一年都能賺錢的就是好程式,但程式分為好幾種,適不適合自己用就很重要了,挑選自己適合的程式,比程式本身的總體獲利還重要許多,在進行程式交易之前,我們有必要對程式交易的種類,有更深一層的認識,進而了解到自己依循的,到底是哪一種程式,合不合自己的個性,下單時有沒有莫名的阻力,或不安全感。


所有的程式交易類型,我們先統稱為"公式化交易",再將"公式化交易"分為兩大類
第一類:策略性系統化程式交易
第二類:絕對性單一化程式交易


第一類策略性系統化程式交易
一般這類型的程式交易,包含二到多個公式,或數據,彼此互相運用,並可細分為以下各項
(1).長線掩護短線型:包含兩個公式,例如:長線處於多方,短線也處於多方,則進場作多單,如長線為多短線為空則出場,空手
觀望
(2).少數服從多數型:至少包含三個公式,例如:公式中呈現2多1空,作一口多單,3多則加碼一口多單,回到2多1 空,減碼
一口多單,再到1多2空,則由一口多單轉為一口空單,3空則加碼一口空單,依此循環
(3).參考型:多個公式,但以一個公式為主體,配合其他公式,判斷訊號強或弱,進而作單,或加碼,或減碼,或觀望
(4).賭博型:一個公式,加自設停損,例如:多方訊號出現,進場作多單,方向對了,等待空方訊號出場,假如進場後立即回跌,則
設一個點數,自行停損,表示這次訊號失敗,等待下次訊號出現


第二類絕對性單一化程式交易
這種程式,只以一個程式作依據,不是多就是空,沒有空手的時候,也沒有加碼點及減碼點一年365天,天天手中都有單


接下來是要特別注意的是"作單的時機"程式交易作單原則,基本上分為"穿價型",及"定盤型"兩種,這地方是程式交易,獲利最易灌水的地方,各位期友需"特別","特別"的注意尤其是"穿價型",以下簡單舉例說明


穿價型灌水的方法
假如目前程式訊號處於空方,指數位置是6000,而程式訊號顯示,今天指數將於6050翻多
狀況A開盤6000收盤6100---如何灌水---手中空單已於6050回補翻多目前手中多單已賺50點這當然沒問題
狀況B開盤6100收盤6000---如何灌水---因為收盤未站上6050故仍以前一天空單計算損益
狀況C開盤6050上,下震盪30點---如何灌水---如果收盤高於6050,則以空翻多計算損益,低於6050,則以原空單計算損益,
但問題是因為是狹幅震盪盤,上下穿價好幾次,這部分"巴來巴去"的損失,有沒有實際列入損益計算
狀況D開盤6000,盤中最高6100,收盤6000,或開盤6100,盤中最低6000,收盤6100,或更大於此點數的震憾盤,那巴的更是嚴
重,這種損益計算方式差別更大


　　因為穿價型程式交易,損益計算方法容易灌水,所以採用這類型程式的期友,必須弄清楚,歷史損益的計算方式,更重要的是問清楚下單原則,是點到就算,或穿價就算,或其它依據,比如遇到以上狀況時,如何應對
　　定盤型:目前有的程式以15分,或30分,或60分,或一日之當盤收盤價,作為程式交易的作單點,並以此價位計算損益,此類型獲利較不易灌水,可能有人心想,實際交易時,價位會不會跑掉?當然會,但差不了多少,因為有時你會佔指數一點點便宜,有時指數佔你一點點便宜,長期下來,以我的經驗,不會差太多,也比較不會有"模稜兩可"的灰色地帶


　"循環比"是程式交易的照妖鏡,我個人堅持最少需要三年的數據,選完程式之後,記的一定要用循環比試算一下,了解程式是否太逆人性,而無法跟單


　　關於程式交易的類型,在使用上各有利弊,我不做評論,但我還是必須強調,程式的"適用性"比"整體獲利"還重要,下單時得心應手,沒有心理壓力,則永保安康,下單時擔心這,擔心那,則再好的程式也沒用,就像有個人,興致勃勃,千里迢迢,買了名牌泳衣到海邊,想要下水游泳,但是到了海邊時,卻又看著潮來潮往,看著人群嬉戲,而不敢下水,直到夕陽西下 .在武俠小說中,行走江湖的俠客,有的人喜歡拿劍,有的喜歡拿刀,有的拿長槍,有的拿短刀,試問誰的兵器較強?其實是看你學的是什麼,習慣的是什麼,順不順手罷了,沒有兵器強不強的問題,武功高強的楚留香,還只拿扇子而已


文章主題：程式交易進階(三)　　　 發表人：程式交易老祖
數據的迷失-建立掌握感
　　大多數人無法做到完全程式交易,除了之前提到工具的挑選,並完成循環比的驗證之外,有一項很重要的因素,那就是掌握感,我想多數的程式交易者,在程式發出訊號時,常常內心都會很掙扎,都會有一種莫名的不安全感,會去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會出現怎樣的結果?會賠錢嗎?賠多少?這次要不要跟?……等問題,為什麼會這樣,因為你缺乏了掌握感,當你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時,會讓你相當踏實,不會有莫名的壓力及阻力,掌握感是什麼?如何建立?
　　在眾多程式交易的獲利諸元表中,必會提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續獲利,最大連續損失,最多連續幾次獲利,最多連續幾次損失……等
　　其實在多數的程式交易中,這些數據不會差別到哪裡去,除了當沖程式及超長線程式除外,那各機構提出這些數據,是為了什麼呢?是為了讓使用者了解,在作單之後可能面臨的結果,而作心理準備,也就是掌握感,但這些數據有多大的參考性呢?以下我來做一些假設,讓大家來看這些數據能反映什麼
　　為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數據皆以簡單,而稍微誇大的數據呈現
　　假如原本的數據說:最大連續虧損是20萬,那如果連續虧損20萬之後,小賺1萬,接下來又連續虧損20萬,那到底是連續虧損20萬,還是應該說是39萬?假如原本的數據說:最大連續虧損是10筆,那如果連續虧損10筆之後,小賺1筆,接下來又連續虧損10筆,那到底是連續虧損10筆,還是應該說是19筆?
　　很多機構都以"最大,連續"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實這並不是很正確,這也就是大多數人跟單,跟到手軟的原因,因為"最大,連續",這種數據意義不大,且不真實而且"連續,最大"這些數據正是程式交易者內心最大的"心魔",要除去眾心魔都來不及了,何苦自己培植一個,且是最大的
　　各位期友,如果你曾有程式交易的經驗,那你問問自己,"連續,最大"這些數據,在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或使你膽怯?正確的數據,絕對可以增強掌握感,減少在作單時所產生的,猶豫或不安,或出現不該有的錯覺,那正確的數據,應該是什麼呢?哪一些數據可以增強掌握感
　　其實很簡單,以進場點作為入賬日,統計每一個月的盈虧狀況,進而統計每一季,然後每一年的盈虧狀況,看著月報表,可以了解單月的損益狀況,不會也不必去想這一次進場可能連續虧多少錢,或連續虧幾次,因為那只會自己嚇自己,程式交易的獲利來自長時間的循環,"時間上的盈虧數據",比"次數的盈虧數據"重要,而且有用,看著這些報表,就會讓你有著掌握感
就我的經驗,月報表最能反映程式的節奏性,而季報表則能反映程式的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會不敢跟單嗎?至於年度報表,則能看出整個程式的穩定性


　　各位期友,不要小看這三大報表,所能產生的效果,我一直以來,幾乎每天都會看個幾次,因為它確實能讓我有強大的信心,面對每天的挑戰,至於"連續,最大"這東西,就把他丟的遠遠的吧,掌握感就這麼簡單嗎?沒錯就這麼簡單,作了之後你就能體會出道理


程式交易進階(四)　　　 拂曉攻擊前的準備

一直以來我總認為,不論是作股票或期貨,沒有什麼基本面,籌碼面,消息面,或科學麵……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強再加一點點技術面,或許是我太主觀了,但問題是除了科學麵還算不錯吃之外,其餘的能讓你得到些什麼?這就是這些日子以來,我為什麼一直在文章中有意無意的為大家作心理建設的原因,畢竟他太重要了,尤其對程式交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進入實戰之前,我想有必要,為大家作一次總複習及再說明


1.挑選一個合適的程式:高獲利的程式不一定是最好的,至少要通過循環比的驗證,我為什麼一直強調要至少三年的數據,因為有的程式適合多頭市場,有的程式適合空頭市場,反之則獲利會大幅縮水,更嚴重的是"近期參數最佳化"也就是將程式參數,調整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現變化,除了獲利大幅縮水之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時候,往往來不及了,據我了解,目前市面上很多這種程式
2.作單時機的確認:這是程式交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉折價位,是第一要素,盤中臨時告知的,要三思,這種多半是混水摸魚的程式,除非事先已說明清楚下單時機
3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程式交易"的關鍵
4.建立三大報表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強心針卻也是鎮定劑
5.誠實的問自己,準備好了嗎?


文章主題：程式交易進階　附件(一)　　 發表人：程式交易老祖　
問題的所在
阿三是個金融操作老手,但老手不代表是好手,幾年的操作,損失了不少錢,阿三心想,如果世上有一種程式,一年操作下來,不會賠錢,而且最少獲利,不低於定存的話,該有多好,想到這,阿三迫不及待,收拾行囊,出門尋找去了
　　經過幾年,阿三找到他要的東西了,這時阿三心想,既然有這樣的程式,一定有更高獲利的程式,如果一年有一倍獲利的話,那該有多好,阿三又出門去了
　　又經過了幾年,阿三又找到了他要的程式了,但這時阿三又想,既然有獲利一倍的程式,就可能有一年獲利兩倍的程式,我必須再找找看
　　再經過了幾年,阿三終於找到一年獲利兩倍的程式,對於這樣的獲利程度,阿三相當高興,心想,皇天不負苦心人,但看了看數據,阿三覺得這麼棒的程式,怎麼沒有每筆都賺,既然能獲利兩倍了,想必有獲利三倍,而且每筆都賺的程式,阿三想想,不行我必須再找找看
　　這一天,阿三走著,走著,覺得好累,好累,雙腳發軟,實在走不動了,原來阿三老了,老的實在走不動了,阿三硬撐著,走到了一顆大樹下,背靠著樹,昏昏沉沉的睡著了,恍惚中,阿三聽到有人叫他,阿三睜眼一看,原來是一白衣老者,阿三問道:你是誰?白衣老者答道:休問我是誰,你又是誰?來此為何.阿三揉揉眼睛細看老者,此老者白髮長眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂將這幾十年來,尋找程式的過程一一道出,聽完之後,老者再問:你試過之後,覺得之前的程式都不好用嗎?阿三答道:說真的,我一次也沒試過,所以不知道之前的程式好不好用,白衣老者聽完便哈哈大笑,瞬間化成一道白煙,遁入半空之中,此時空中傳來一句…………笨蛋!問題不在程式
　　選擇一個好程式,固然重要,但一直流於尋找超高獲利,超低失誤的程式,實無意義,且不太可能,無論多好的程式,都需要時間去適應,一次都沒試過,怎知程式好不好用,適不適合,想想看,阿三一開始,只不過希望得到一個,獲利高於定存的程式,就能滿足了,但後來卻一直在尋找,尋找一個不可能
各位期友.你一開始的想法.是不是跟阿三很類似.那現在呢?你找的怎麼樣了?


程式交易進階　附件(二)　   宏大的眼光

小時後坐火車時,我總喜歡趴在窗沿,看著鐵軌底下的枕木,總感覺很奇怪,為什麼枕木看起來,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的樣子,然後把眼光往前移,就能看的出枕木的形狀,而且非常清楚,這經驗相信很多人都有


記得剛開始進行程式交易時,總是很在意當下留倉的盈虧,常常因為訊號出現時,價位不漂亮,而心情大壞,但經過了時間的洗禮,我發現,當時實在太小鼻子,小眼睛了,因為每經過一段時間,再回頭去看當時少賺的區區幾個價位,實在可笑,因為那在整個交易的過程中,只佔了一小部份而已，進行程式交易,就如同小時候看枕木一樣,太近了,就看不清楚了,而且會亂了方寸,容易產生信心危機,眼光必須放遠,到時你會發現,一切就是那麼清楚與美好


有信心不一定贏,沒信心就一定輸------願以這句話與所有"程式交易愛好者"共勉




回應读者：程式交易老祖　


你必須將所有的資料,拆開來試算,以年為單位,再個別試算循環比,以求年度穩定性，基本要求為每一年循環比最差不低於0.5,且每一年整體獲利衰退誤差不高於50%,也就是前一年獲利30萬,則今年不低於15萬,相對的獲利成長不得高於100%。也就是前一年獲利30萬,而今年獲利也不得超過60萬,別以為獲利提高就是好事,這樣想就錯了,因為獲利性已呈現不穩定狀況,而且突然獲利提的太高,容易使人誤以為這情況會一直持續下去,而亂加碼,殊不知危機已悄然來臨,最後要求每年獲利至少維持12萬以上。
　　以上提供的方法,主要是檢驗"期間參數最佳化"用的,這不是標準值,是我的經驗值,我曾寫出第一年獲利90幾萬,第二年20幾萬,第三年就賠錢的程式,這就是"期間參數最佳化"的結果,因為一支穩定的程式,最大的優點之一,是能一路適時,適量的慢慢加碼操作,以達到最大的複利倍加效果,也唯有這樣,才有可能賺到人生中的,第一個一億。
　　循環比,是篩選與檢驗程式用的,並不是唯一標準,以你的交易次數來看,恰到好處,不會在短期間內"巴來巴去"在做轉單的時候,有足夠的時間,讓你做心理調適,如果你的程式也通過年度穩定性測試的話,那我給的總評是"A"
　　如果一切都沒問題,準備工作也完成了,還做不到"完全程式交易",建議你休息幾天,最好超過兩個星期,不要操作也不要看盤,讓自己淨空,最好的話,利用假日到一次山上,一次海邊,讓自己心胸放開來,看看自己有多渺小,問自己能否使得地球停止轉動,答案當然不能,再問問自己,以自己一個人的力量,能不能影響股市的走勢,當然不能,一支好的程式,會不會因為你的跟單,而開始不準,有可能,但你必須是皇帝命格,所以答案還是,不可能,既然如此,還有什麼好擔心的,然後自我催眠,作心理建設,當身心都調到最佳狀況時,最後告訴自己,這一次開始,我將每一次都跟單,有一次不跟的話,就是小狗,不騙你,我就是這樣開始的。
　　至於你的另一個問題,我的回答很簡單,坐而言,不如起而行,一支程式不論多好,你不去用他,實在太對不起自己了?你已跟了兩個月的單了,有何心得,還好吧!有點痛苦對不對?等到收成時,一切付出就都值得了,尤其當你在交易過程中遇到"完整的同向停板"------就是留單隔不久的某日,遇到完整的漲跌停板,外加關門鎖死,那感覺就像自己是征服世界的大帝一樣,一般來說,一年總會碰上幾次的,記得到時別忘了與各期友分享喜悅。
　　最後提醒你,如果你是自行設計程式的話,記得,寧願放棄高獲利,也要達到獲利穩定的目的
祝福您

[ 本帖最后由 蛾子 于 2007-8-15 00:07 编辑 ]
作者: nopain    时间: 2007-8-15 08:56:08

学习ing
作者: 柳长街    时间: 2007-8-23 20:51:59

系统交易是自动的吗？是不是开着电脑到了交易的时候，只要出现信号就自动开仓平仓吗？
作者: tradeblazer    时间: 2007-8-23 20:57:08

设置好了就可以啦，具体操作参见：
如何设置并使用自动交易！
作者: 柳长街    时间: 2007-8-23 21:00:24

原帖由 tradeblazer 于 2007-8-23 20:57 发表
设置好了就可以啦，具体操作参见：
如何设置并使用自动交易！



老大晚上好，所有的交易软件都能自动下单吗？
作者: 蛾子    时间: 2007-8-23 23:18:10

TB可以!
作者: 柳长街    时间: 2007-8-24 06:35:13

原帖由 蛾子 于 2007-8-23 23:18 发表
TB可以!


蛾子老师早上好，是实盘下单吗？谢谢
作者: 思迷思    时间: 2007-8-24 13:50:20

谁能将其转换成简体就好了，尤其要将其中的名词转换一下。谢谢
作者: 蛾子    时间: 2007-8-24 15:01:39

原帖由 柳长街 于 2007-8-24 06:35 发表


蛾子老师早上好，是实盘下单吗？谢谢

谈不上老师,我也是初学者,就叫我蛾子好了!
自动程序化交易应该是TB的的优势之所在,正所谓一切为交易服务.当然可以实盘下单!
作者: allin    时间: 2011-4-1 21:06:47

讲的好！顶一下
作者: xgx588    时间: 2011-4-5 21:27:38

谈不上老师,我也是初学者,就叫我蛾子好了!
自动程序化交易应该是TB的的优势之所在,正所谓一切为交易服务. ...
蛾子 发表于 2007-8-24 15:01



    请教蛾子,我这个问题怎么解决?
请教高手这个问题你是怎么处理的?
我学着用大智慧编了一个交易系统,用来做股票买卖用的,按日K线当日将收盘附近进行选股买入,可是,只要大市不是阴跌,每天都能选出几十上百只,今天几十只中,规定只能买上一到二只,可是买谁呢?明天又有几十只,我还买不买呢?换不换股呢?往往是买了的不涨,没买的,倒涨了,这个问题已经困惑我好些年了,不解决这个问题,交易系统就仍然是浮云,跟凭感觉买没什么两样,请高手们帮我打开心结.
作者: andylee    时间: 2011-4-6 10:04:56

好贴，不得不顶！
作者: 凡文明    时间: 2012-4-22 19:14:29

好文章呀
作者: lanhai123    时间: 2012-4-23 07:06:36

人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失
B值=錯的總次數除以對的總次數
C值=A減B
C值=人性因子高低，我稱它為循環比，也就是完成一個程式循環，這個公式算來簡單，但其中已透視了交易程式的一切，簡單的說
循環比 高 等於失誤率低 獲利率高
循環比 低 等於失誤率高 獲利率低
如何判斷　　　　　　　　　　　　　　　　　
低於0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢
0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當不錯 跟單時符合人性
1.0以上兩個字 完美


採樣時間以多久為標準，個人認為是三年，台灣股市大概三年可完成一個多空循環，所有狀況皆以包含，如能有六年的資料，更能完整表現出程式的優劣，以上程式包含所有成本，交易稅與手續費(手續費以每口五百為計) 。


老祖就是老祖！老而且辣。赞一个！
作者: 天崖    时间: 2012-4-23 19:49:19

老祖就是老祖！老而且辣。赞一个！
作者: cym138    时间: 2012-4-23 21:32:38

不错，不过文章的章节好像有点问题。
作者: linridong    时间: 2012-4-24 11:11:27

转为简体。。。。

台湾的程序交易老祖，赫赫有名。他的挑选实战系统的“人性因子”，方法，和每60万台币开仓一手台指期货合约的资金管理模式，都非常值得借鉴。



看不下去了　　 发表人：程序交易老祖　

　　本人开始程序交易至今已第八年，进行程序交易只有一个选择--每次跟单，今日有幸来到贵版看了几篇文章，发现在讨论程序交易时竟然有所谓这次跟不跟，以及某次将有大获利...等，程序交易最大优点乃是能避开超额损失，却能获取超额利润，赔钱次数比赚钱多这是一定的，但只会赔小钱，赚大钱却是一定的，试问以自由意志下单一次赚超过五百点的机率有多少?以程序交易来说却是轻而易举。反正程序交易只有一个秘诀，不容怀疑，每次跟单。


程序交易入门-(一)　　

第一步:必续经歷两次以上惨烈的断头经验，何谓惨烈? 例如作多单断头后，不囉唆连拉五百点以上(必须是断头而不是认赔) 。
第二步:隔离外界干扰因素，尤其是第四台分析节目。
第三步:催眠自己，告诉自己是一个股市白痴，盘面完全看不懂。
第四步:存有置之死地而后生的心态，一切由零开始。
第五步:严谨的交易纪律。
　　　　
　　人都是主观的，尤其金融操作者，更是严重，有断头的经验是為了加深对程序交易的信任感，你的朋友是程序交易者吗?模拟单有用吗?有经验者皆知不需多讲，三个月的演练遇到的状况有限，程序交易者若要再加上个人意识便称不上程序交易者，今日我们谈的是程序交易。我常常告诉一位期友，作程序交易其实是带有痛苦的，那是因為常常逆著自己的心意下单，如果有一两次选择性下单，而且侥倖对，那完了，波断行情八成会赚不到，因為你会想要再侥倖一次又一次，程序交易不容易是因為绝大部分的次数是赔的，让人想要避开一两次的亏损进而提高整体获利，久而久之，又回到原点，以自由意志下单，不知发过几次誓，这次一定要每次跟单，但每次都做不到，一直恶性循环，週而復始。


程序交易入门(二)　　　关于资金

　　以下谈的所以程序交易做单一口需要多少钱，不以程序交易者看过笑一笑就好。
　　下一口程序单究竟多少钱才刚好?是三十万?还是四十万?这其实都不对，应该以契约值换算才对，例如指数六千点，契约值一百二十万，那就準备六十万做一口，简单换算等于指数乘以一百，為什麼要这麼多?是因為人性。假如三十万做一口，遇到连续亏损，去掉十几万，这时已手软还敢跟单吗?除了亏损，以三十万做一口，赚七八万感觉很多了，提早下车，后面少赚一大段，呕死了。人们常常以百分比计算盈亏，今天赔了一成，五天赔了一半，感觉很多，但如果以契约值换算出的保证金，幅度刚刚好，赔了不觉多，下转向单不会手软，赚了也不觉多，大行情不会被跑掉。
　　资金比在程序交易中是最最重要的一环，能不能完成一个漂亮的循环就看资金比，完美的程序交易纪律，能让你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道琼大涨大跌，程序交易用简单的四个字形容就是---进退有据。
　

程序交易入门(三)　　　 工具的挑选

绝大多数人无法完全程序交易，我想主要是工具出了问题，让人感觉到失误率太高受不了煎熬，或者获利率太低提不起兴趣，在这我提出一套简单的评选程序，让大家以此挑选适用的工具，版主在之前的文章中曾提到程序中含有人性因子，这点本人相当认同，好的程序赚钱是必须的因素之外，最重要的是必须人性化，甚至于人性化的重要性，超出整体获利，毕竟能让人无怨无悔的跟单，比高掛而不切实际且容易中途放弃的高整体获利，来的实际而易得。
程序交易中，人性化的因子高低影响甚巨，有多少期友在程序交易中一次又一次的受挫，却又一次又一次的受不了高整体获利的诱惑再次以身试法，却又不知问题出在哪里，是本身自制力不佳，程序失效，盘面的关系，美国股市影响，到期日，甚至于怪到宾拉登的头上......都不是，是工具错了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
A值=平均每笔获利除以平均每笔损失
B值=错的总次数除以对的总次数
C值=A减B
C值=人性因子高低，我称它為循环比，也就是完成一个程序循环，这个公式算来简单，但其中已透视了交易程序的一切，简单的说
循环比 高 等于失误率低 获利率高
循环比 低 等于失误率高 获利率低
如何判断　　　　　　　　　　　　　　　　　
低于0.5不能用 不是失误率高 就是获利率低 容易中途而废
0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相当不错 跟单时符合人性
1.0以上两个字 完美


採样时间以多久為标準，个人认為是三年，台湾股市大概三年可完成一个多空循环，所有状况皆以包含，如能有六年的资料，更能完整表现出程序的优劣，以上程序包含所有成本，交易税与手续费(手续费以每口五百為计) 。
以上仅供参考，是不是一定如此，见仁见智，毕竟有人喜欢敏感一点的程序，有人喜欢做大波段，目前我们只进行到入门阶段罢了。
作者: linridong    时间: 2012-4-24 11:15:37

程序交易入门(四)　　　晋身富豪，必练此功，欲练此功，必先自宫

自宫是不必了，但一定要自废武功，在入门(一)第一项我便提及，想要完全程序交易，先要有两次断头经验，人都是主观且相当会為自己的失败找理由，怪东怪西就是不怪自己，要不是老陈说可能还会跌我早就全力做多了，要不是小黄说还会涨我也不会套在最高点，我本来要买进多单，刚好小李的一通电话害我忘了下单，我本来，我本来……要承认自己技不如人是相当难的，但当你有过惨烈的失败之后，比较会深切的检讨自己，在痛定思痛之后也才有机会能找出一个最好的方法，在程序交易的同时如果还要自行分析盘势，那是很难成功的。之前有不少期友，在跟单跟了一段时间之后，不跟也就算了，竟做起反向单来了，因為他们发现他们的功力不亚于程序，但只要一波，无怨无悔的一波，便去掉了半条命，因為他们始终不相信这次是来真的，在你想要利用程序搭配你的功力同时操作，我劝你最好不要，因為不赔钱很难。
共勉之
　　　　

程序交易入门-附件(一)　　多与少

以下是一则发生在收盘后的真实对话。
某日期友问我:以你这样做程序交易，一年究竟可赚多少?
我答:去掉最高与最低那两年，以一口单计算，平均一年大概三十万左右。
期友:拜託，我还以為一年至少有一百万，才三十万，一个月平均不到三万，每天随便赚个十点，也比你那套交易赚的多。
我说:是吗，那你做期货多久了?
期友:三年多。
我问:三年来你赔了多少?
期友:你怎麼问我赔多少為何不问我赚多少?
我说:少囉唆，快讲到底赔多少?
期友:大概赔了两百多。
我说:你现在清一清你的头脑，静下心，我讲个故事，然后你把自己融入故事中。
期友点一点头:来吧。
有一天你走在路上，捡到了月光宝盒，宝盒将你带到了三年前，你第一次下单的那一天，而你从那一天起，就开始做程序交易，之后宝盒再将你带回到三年后的今天，你睁开眼发现桌上有两笔钱，第一笔是两百万，因為你三年来都做程序交易，所以两百万并没有赔掉，现在原封不动还给你，另一笔是九十万，是你这三年来做程序交易所赚的，原本你是负两百万，现在是正两百九十万，一来一往，总共四百九十万，你说什麼是多什麼是少?
期友听了之后，眼睛睁的好大，嘴巴开开的，过了一下子，一直说:天哪天哪天哪......


各為期友，到底什麼是多什麼是少，现在的你是不是也有另一番感触呢?
共勉之



程序交易入门-附件(二)　　　　
打造一座未来的梦幻城堡
　　让我们以最笨最慢最简单而且最保守的方法，赚到一亿元
假设以目前价位為基础，六十万下一口单，保守估计每一口单，每一年赚二十万
第　一　年　　　 1口单　　　　获利20万　　　　　　　本利合80万
第　二　年　　　 1口单　　　　获利20万　　　　　　　本利合100万
第　三　年　　　 1口单　　　　获利20万　　　　　　　本利合120万
第　四　年　　　 2口单　　　　获利40万　　　　　　　本利合160万
第　五　年　　　 2口单　　　　获利40万　　　　　　　本利合200万
第　六　年　　　 3口单　　　　获利60万　　　　　　　本利合260万
第　七　年　　　 4口单　　　　获利80万　　　　　　　本利合340万
第　八　年　　　 5口单　　　　获利100万　　　　　　　本利合440万
第　九　年　　　 7口单　　　　获利140万　　　　　　　本利合580万
第　十　年　　　 9口单　　　　获利180万　　　　　　　本利合760万
第 十一 年　 　 12口单　　　　获利240万　　　　　　　本利合1000万
第 十二 年　 　 16口单　　　　获利320万　　　　　　　本利合1320万
第 十三 年　 　 22口单　　　　获利440万　　　　　　　本利合1760万
第十四年　　　29口单　　　　获利580万　　　　　　　本利合2340万
第 十五 年　 　 39口单　　　　获利780万　　　　　　　本利合3120万
第 十六 年　 　 52口单　　　　获利1040万　　　　　　本利合4160万
第十七年　　　69口单　　　　获利1380万　　　　　　　本利合5540万
第十八年　　　92口单　　　　获利1840万　　　　　　　本利合7380万
第 十九 年　　 123口单　　　　获利2460万　　　　　　　本利合9840万
第 二十 年　　 164口单　　　　获利3280万　　　　　本利合1亿3120万


　　看起来好慢喔，是真的慢吗，仔细想一想，如果不用程序交易有几个人能办的到?现在大家应该会有个疑问，未来一次要下近百口单是不是说笑了，可能吗?个人认為绝对可能，因為以经过了时间的淬练，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估计，事实上不用二十年。


本人目前已进行到一次六口单，相信各位期友也办的到，条件只有一个，严谨的操作纪律。
共勉之
作者: linridong    时间: 2012-4-24 11:17:18

程序交易进阶(一)　　　程序交易解密

　　程序交易到底是什麼,凭著程序交易,真能赚到钱吗?许多人曾接触过程序交易,但都无法做到完全程序交易,问题出在哪?大家遇到的问题,其实也是我曾经遇到过的,我们常常会有一种错觉,尤其是盘整期,会觉得奇怪,為什麼程序发出作多讯号,指数就是不涨,明明昨天才翻多,為什麼今天又翻空,然后隔天又翻多,到底程序出了什麼问题,是程序失效了吗?还是本身八字太重,剋到了程序,还是另有原因?
　　我们总以為,程序翻多指数就应该涨,程序翻空指数就应该跌,我们总以為程序发出讯号,指数就应该跟著那个方向走,错了,这是错觉,是我们倒果為因,而不自知。正确的说法,是大盘发出讯号给程序,程序再发出讯号给我们,然而有许多人因此解释说,程序交易只不过是会追高杀低罢了,没错,程序交易就是追高杀低,但是他让我追的无怨无悔,恰到好处,也让我杀的痛快淋漓,笑看他人,松允大师曾说:不见鱼儿不撒网,意思就是等趋势确立,然而松允大师每次都对吗?也没有,看对了抱牢,看错了快跑,程序交易也正是如此。


程序交易进阶(二)　　　程序的种类

　　什麼是好程序?每一年都能赚钱的就是好程序,但程序分為好几种,适不适合自己用就很重要了,挑选自己适合的程序,比程序本身的总体获利还重要许多,在进行程序交易之前,我们有必要对程序交易的种类,有更深一层的认识,进而了解到自己依循的,到底是哪一种程序,合不合自己的个性,下单时有没有莫名的阻力,或不安全感。


所有的程序交易类型,我们先统称為"公式化交易",再将"公式化交易"分為两大类
第一类:战略性系统化程序交易
第二类:绝对性单一化程序交易


第一类战略性系统化程序交易
一般这类型的程序交易,包含二到多个公式,或数据,彼此互相运用,并可细分為以下各项
(1).长线掩护短线型:包含两个公式,例如:长线处于多方,短线也处于多方,则进场作多单,如长线為多短线為空则出场,空手
观望
(2).少数服从多数型:至少包含三个公式,例如:公式中呈现2多1空,作一口多单,3多则加码一口多单,回到2多1 空,减码
一口多单,再到1多2空,则由一口多单转為一口空单,3空则加码一口空单,依此循环
(3).参考型:多个公式,但以一个公式為主体,配合其他公式,判断讯号强或弱,进而作单,或加码,或减码,或观望
(4).赌博型:一个公式,加自设停损,例如:多方讯号出现,进场作多单,方向对了,等待空方讯号出场,假如进场后立即回跌,则
设一个点数,自行停损,表示这次讯号失败,等待下次讯号出现


第二类绝对性单一化程序交易
这种程序,只以一个程序作依据,不是多就是空,没有空手的时候,也没有加码点及减码点一年365天,天天手中都有单


接下来是要特别注意的是"作单的时机"程序交易作单原则,基本上分為"穿价型",及"定盘型"两种,这地方是程序交易,获利最易灌水的地方,各位期友需"特别","特别"的注意尤其是"穿价型",以下简单举例说明


穿价型灌水的方法
假如目前程序讯号处于空方,指数字置是6000,而程序讯号显示,今天指数将于6050翻多
状况A开盘6000收盘6100---如何灌水---手中空单已于6050回补翻多目前手中多单已赚50点这当然没问题
状况B开盘6100收盘6000---如何灌水---因為收盘未站上6050故仍以前一天空单计算损益
状况C开盘6050上,下震盪30点---如何灌水---如果收盘高于6050,则以空翻多计算损益,低于6050,则以原空单计算损益,
但问题是因為是狭幅震盪盘,上下穿价好几次,这部分"巴来巴去"的损失,有没有实际列入损益计算
状况D开盘6000,盘中最高6100,收盘6000,或开盘6100,盘中最低6000,收盘6100,或更大于此点数的震憾盘,那巴的更是严
重,这种损益计算方式差别更大


　　因為穿价型程序交易,损益计算方法容易灌水,所以採用这类型程序的期友,必须弄清楚,歷史损益的计算方式,更重要的是问清楚下单原则,是点到就算,或穿价就算,或其它依据,比如遇到以上状况时,如何应对
　　定盘型:目前有的程序以15分,或30分,或60分,或一日之当盘收盘价,作為程序交易的作单点,并以此价位计算损益,此类型获利较不易灌水,可能有人心想,实际交易时,价位会不会跑掉?当然会,但差不了多少,因為有时你会佔指数一点点便宜,有时指数佔你一点点便宜,长期下来,以我的经验,不会差太多,也比较不会有"模稜两可"的灰色地带


　"循环比"是程序交易的照妖镜,我个人坚持最少需要三年的数据,选完程序之后,记的一定要用循环比试算一下,了解程序是否太逆人性,而无法跟单


　　关于程序交易的类型,在使用上各有利弊,我不做评论,但我还是必须强调,程序的"适用性"比"整体获利"还重要,下单时得心应手,没有心理压力,则永保安康,下单时担心这,担心那,则再好的程序也没用,就像有个人,兴致勃勃,千里迢迢,买了名牌泳衣到海边,想要下水游泳,但是到了海边时,却又看著潮来潮往,看著人群嬉戏,而不敢下水,直到夕阳西下 .在武侠小说中,行走江湖的侠客,有的人喜欢拿剑,有的喜欢拿刀,有的拿长枪,有的拿短刀,试问谁的兵器较强?其实是看你学的是什麼,习惯的是什麼,顺不顺手罢了,没有兵器强不强的问题,武功高强的楚留香,还只拿扇子而已


文章主题：程序交易进阶(三)　　　 发表人：程序交易老祖
数据的迷失-建立掌握感
　　大多数人无法做到完全程序交易,除了之前提到工具的挑选,并完成循环比的验证之外,有一项很重要的因素,那就是掌握感,我想多数的程序交易者,在程序发出讯号时,常常内心都会很挣扎,都会有一种莫名的不安全感,会去想这次是真的?还是假的?这次跟单又会出现怎样的结果?会赔钱吗?赔多少?这次要不要跟?……等问题,為什麼会这样,因為你缺乏了掌握感,当你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很难的,有了掌握感,在作单时,会让你相当踏实,不会有莫名的压力及阻力,掌握感是什麼?如何建立?
　　在眾多程序交易的获利诸元表中,必会提到:单笔最大获利,单笔最大损失,最大连续获利,最大连续损失,最多连续几次获利,最多连续几次损失……等
　　其实在多数的程序交易中,这些数据不会差别到哪里去,除了当冲程序及超长线程序除外,那各机构提出这些数据,是為了什麼呢?是為了让使用者了解,在作单之后可能面临的结果,而作心理準备,也就是掌握感,但这些数据有多大的参考性呢?以下我来做一些假设,让大家来看这些数据能反映什麼
　　為了能让大家清楚的明白及了解,以下各数据皆以简单,而稍微夸大的数据呈现
　　假如原本的数据说:最大连续亏损是20万,那如果连续亏损20万之后,小赚1万,接下来又连续亏损20万,那到底是连续亏损20万,还是应该说是39万?假如原本的数据说:最大连续亏损是10笔,那如果连续亏损10笔之后,小赚1笔,接下来又连续亏损10笔,那到底是连续亏损10笔,还是应该说是19笔?
　　很多机构都以"最大,连续"损失金额,加一口保证金,作為资金需求,其实这并不是很正确,这也就是大多数人跟单,跟到手软的原因,因為"最大,连续",这种数据意义不大,且不真实而且"连续,最大"这些数据正是程序交易者内心最大的"心魔",要除去眾心魔都来不及了,何苦自己培植一个,且是最大的
　　各位期友,如果你曾有程序交易的经验,那你问问自己,"连续,最大"这些数据,在你的交易过程中,到底是帮了你,或是阻碍了你?他能增加你的决心,或使你胆怯?正确的数据,绝对可以增强掌握感,减少在作单时所產生的,犹豫或不安,或出现不该有的错觉,那正确的数据,应该是什麼呢?哪一些数据可以增强掌握感
　　其实很简单,以进场点作為入账日,统计每一个月的盈亏状况,进而统计每一季,然后每一年的盈亏状况,看著月报表,可以了解单月的损益状况,不会也不必去想这一次进场可能连续亏多少钱,或连续亏几次,因為那只会自己吓自己,程序交易的获利来自长时间的循环,"时间上的盈亏数据",比"次数的盈亏数据"重要,而且有用,看著这些报表,就会让你有著掌握感
就我的经验,月报表最能反映程序的节奏性,而季报表则能反映程序的获利性,一般来说以季為单位,最糟的状况大概就是打平,而且要遇到还真难,如果你知道这状况你还会不敢跟单吗?至于年度报表,则能看出整个程序的稳定性


　　各位期友,不要小看这三大报表,所能產生的效果,我一直以来,几乎每天都会看个几次,因為它确实能让我有强大的信心,面对每天的挑战,至于"连续,最大"这东西,就把他丢的远远的吧,掌握感就这麼简单吗?没错就这麼简单,作了之后你就能体会出道理
作者: linridong    时间: 2012-4-24 11:17:34

程序交易进阶(四)　　　 拂晓攻击前的準备

一直以来我总认為,不论是作股票或期货,没有什麼基本面,筹码面,消息面,或科学麵……等这些东西,有的话只有一种,就是心理面,勉强再加一点点技术面,或许是我太主观了,但问题是除了科学麵还算不错吃之外,其餘的能让你得到些什麼?这就是这些日子以来,我為什麼一直在文章中有意无意的為大家作心理建设的原因,毕竟他太重要了,尤其对程序交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在进入实战之前,我想有必要,為大家作一次总复习及再说明


1.挑选一个合适的程序:高获利的程序不一定是最好的,至少要通过循环比的验证,我為什麼一直强调要至少三年的数据,因為有的程序适合多头市场,有的程序适合空头市场,反之则获利会大幅缩水,更严重的是"近期形参最佳化"也就是将程序形参,调整到最符合近期的走势,万一市场走势出现变化,除了获利大幅缩水之外,还可能赔钱,而且赔的不知不觉,等你感觉到不对的时候,往往来不及了,据我了解,目前市面上很多这种程序
2.作单时机的确认:这是程序交易获利最易灌水的地方,能事先告知转折价位,是第一要素,盘中临时告知的,要三思,这种多半是混水摸鱼的程序,除非事先已说明清楚下单时机
3.资金比:初入门者必以契约值换算,这是将来能否作到"完全程序交易"的关键
4.建立三大报表两份:一份放在操盘的位置,一份放在床头,有事没事就看一看,能牢记在心最好,这是强心针却也是镇定剂
5.诚实的问自己,準备好了吗?


文章主题：程序交易进阶　附件(一)　　 发表人：程序交易老祖　
问题的所在
阿三是个金融操作老手,但老手不代表是好手,几年的操作,损失了不少钱,阿三心想,如果世上有一种程序,一年操作下来,不会赔钱,而且最少获利,不低于定存的话,该有多好,想到这,阿三迫不及待,收拾行囊,出门寻找去了
　　经过几年,阿三找到他要的东西了,这时阿三心想,既然有这样的程序,一定有更高获利的程序,如果一年有一倍获利的话,那该有多好,阿三又出门去了
　　又经过了几年,阿三又找到了他要的程序了,但这时阿三又想,既然有获利一倍的程序,就可能有一年获利两倍的程序,我必须再找找看
　　再经过了几年,阿三终于找到一年获利两倍的程序,对于这样的获利程度,阿三相当高兴,心想,皇天不负苦心人,但看了看数据,阿三觉得这麼棒的程序,怎麼没有每笔都赚,既然能获利两倍了,想必有获利三倍,而且每笔都赚的程序,阿三想想,不行我必须再找找看
　　这一天,阿三走著,走著,觉得好累,好累,双脚发软,实在走不动了,原来阿三老了,老的实在走不动了,阿三硬撑著,走到了一颗大树下,背靠著树,昏昏沉沉的睡著了,恍惚中,阿三听到有人叫他,阿三睁眼一看,原来是一白衣老者,阿三问道:你是谁?白衣老者答道:休问我是谁,你又是谁?来此為何.阿三揉揉眼睛细看老者,此老者白髮长眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂将这几十年来,寻找程序的过程一一道出,听完之后,老者再问:你试过之后,觉得之前的程序都不好用吗?阿三答道:说真的,我一次也没试过,所以不知道之前的程序好不好用,白衣老者听完便哈哈大笑,瞬间化成一道白烟,遁入半空之中,此时空中传来一句…………笨蛋!问题不在程序
　　选择一个好程序,固然重要,但一直流于寻找超高获利,超低失误的程序,实无意义,且不太可能,无论多好的程序,都需要时间去适应,一次都没试过,怎知程序好不好用,适不适合,想想看,阿三一开始,只不过希望得到一个,获利高于定存的程序,就能满足了,但后来却一直在寻找,寻找一个不可能
各位期友.你一开始的想法.是不是跟阿三很类似.那现在呢?你找的怎麼样了?


程序交易进阶　附件(二)　 宏大的眼光

小时后坐火车时,我总喜欢趴在窗沿,看著铁轨底下的枕木,总感觉很奇怪,為什麼枕木看起来,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的样子,然后把眼光往前移,就能看的出枕木的形状,而且非常清楚,这经验相信很多人都有


记得刚开始进行程序交易时,总是很在意当下留仓的盈亏,常常因為讯号出现时,价位不漂亮,而心情大坏,但经过了时间的洗礼,我发现,当时实在太小鼻子,小眼睛了,因為每经过一段时间,再回头去看当时少赚的区区几个价位,实在可笑,因為那在整个交易的过程中,只佔了一小部分而已，进行程序交易,就如同小时候看枕木一样,太近了,就看不清楚了,而且会乱了方寸,容易產生信心危机,眼光必须放远,到时你会发现,一切就是那麼清楚与美好


有信心不一定赢,没信心就一定输------愿以这句话与所有"程序交易爱好者"共勉




回应读者：程序交易老祖　


你必须将所有的资料,拆开来试算,以年為单位,再个别试算循环比,以求年度稳定性，基本要求為每一年循环比最差不低于0.5,且每一年整体获利衰退误差不高于50%,也就是前一年获利30万,则今年不低于15万,相对的获利成长不得高于100%。也就是前一年获利30万,而今年获利也不得超过60万,别以為获利提高就是好事,这样想就错了,因為获利性已呈现不稳定状况,而且突然获利提的太高,容易使人误以為这情况会一直持续下去,而乱加码,殊不知危机已悄然来临,最后要求每年获利至少维持12万以上。
　　以上提供的方法,主要是检验"期间形参最佳化"用的,这不是标準值,是我的经验值,我曾写出第一年获利90几万,第二年20几万,第三年就赔钱的程序,这就是"期间形参最佳化"的结果,因為一支稳定的程序,最大的优点之一,是能一路适时,适量的慢慢加码操作,以达到最大的复利倍加效果,也唯有这样,才有可能赚到人生中的,第一个一亿。
　　循环比,是筛选与检验程序用的,并不是唯一标準,以你的交易次数来看,恰到好处,不会在短期间内"巴来巴去"在做转单的时候,有足够的时间,让你做心理调适,如果你的程序也通过年度稳定性测试的话,那我给的总评是"A"
　　如果一切都没问题,準备工作也完成了,还做不到"完全程序交易",建议你休息几天,最好超过两个星期,不要操作也不要看盘,让自己净空,最好的话,利用假日到一次山上,一次海边,让自己心胸放开来,看看自己有多渺小,问自己能否使得地球停止转动,答案当然不能,再问问自己,以自己一个人的力量,能不能影响股市的走势,当然不能,一支好的程序,会不会因為你的跟单,而开始不準,有可能,但你必须是皇帝命格,所以答案还是,不可能,既然如此,还有什麼好担心的,然后自我催眠,作心理建设,当身心都调到最佳状况时,最后告诉自己,这一次开始,我将每一次都跟单,有一次不跟的话,就是小狗,不骗你,我就是这样开始的。
　　至于你的另一个问题,我的回答很简单,坐而言,不如起而行,一支程序不论多好,你不去用他,实在太对不起自己了?你已跟了两个月的单了,有何心得,还好吧!有点痛苦对不对?等到收成时,一切付出就都值得了,尤其当你在交易过程中遇到"完整的同向停板"------就是留单隔不久的某日,遇到完整的涨跌停板,外加关门锁死,那感觉就像自己是征服世界的大帝一样,一般来说,一年总会碰上几次的,记得到时别忘了与各期友分享喜悦。
　　最后提醒你,如果你是自行设计程序的话,记得,寧愿放弃高获利,也要达到获利稳定的目的
祝福您
作者: 天空之城    时间: 2012-4-24 12:20:22

学习ing
作者: Kathy    时间: 2012-4-30 22:56:34

对循环比有个疑问：
A,B两个系统，一个针对中线，一个针对短线
假设A系统平均盈利30%，平均亏损10%，失败次数/成功次数=7/3，循环比：3-7/3=0.67
假设B系统平均盈利5%，平均亏损10%，失败次数/成功次数=6/24，循环比：0.5-0.25=0.25

显然B不合格，但加上操作次数的话假设A每年10次，B每年30次，年复利A系统盈利5%，B系统70%。

循环比是否需要考虑操作的频率？ 请教
作者: 多多亮-亮多多    时间: 2012-9-29 13:23:05

谢谢楼主转载 收藏了 这作者很不错 是个悟道之人
作者: flyfish    时间: 2012-9-30 19:13:39

感谢顶帖的同学，不然错过了这么好的帖子。



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