开拓者期货期权程序化系统交易论坛
标题:
策略分享:ITF_T_Trend_V0201
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作者:
pepsi
时间:
2012-8-2 23:37:13
标题:
策略分享:ITF_T_Trend_V0201
适用于TA30Min、RB30Min
Params
Numeric LengthMa(20);
Numeric LengthHL(20);
Vars
NumericSeries Ma;
NumericSeries LineHigh;
NumericSeries LineLow;
Numeric MyPrice;
Numeric MinPoint;
BoolSeries EnterLong;
BoolSeries EnterShort;
BoolSeries ExitLong;
BoolSeries ExitShort;
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale;
Ma = Average(Close,LengthMa);
PlotNumeric("Ma",Ma);
LineHigh = Highest(High,LengthHL);
LineLow = Lowest(Low,LengthHL);
PlotNumeric("LineHigh",LineHigh);
PlotNumeric("LineLow",LineLow);
//开多;
EnterLong = High>LineHigh[1] And Open>Ma[1];
EnterShort= Low<LineLow[1] And Open<Ma[1];
ExitLong = Low<LineLow[1] Or Low<Ma[1];
ExitShort = High>LineHigh[1] Or High>Ma[1];
If( EnterLong )
{
MyPrice = IIF(Open>LineHigh[1],Open,LineHigh[1])+MinPoint;
Buy(1,MyPrice);
}
If( ExitLong )
{
MyPrice = IIF(Open<Ma[1],Open,Ma[1])-MinPoint;
Sell(1,MyPrice);
}
If( EnterShort )
{
MyPrice = IIF(Open<LineLow[1],Open,LineLow[1])-MinPoint;
SellShort(1,MyPrice);
}
If( ExitShort )
{
MyPrice = IIF(Open>Ma[1],Open,Ma[1])+MinPoint;
BuyToCover(1,MyPrice);
}
End
复制代码
作者:
liq77
时间:
2012-8-3 07:06:09
谢谢共享!
模型思路很清晰,测试还可以,但实盘起来会有问题。
举例:当根K线高点触发买开时,若低点在均线之下(虽然已过滤开盘的位置),会立即平仓。
作者:
blackmount
时间:
2012-8-3 11:39:05
谢谢分享,先学习一下!
作者:
趋势跟踪
时间:
2012-8-3 17:20:43
谢谢分享!
作者:
pepsi
时间:
2012-8-4 11:34:05
liq77 发表于 2012-8-3 07:06
谢谢共享!
模型思路很清晰,测试还可以,但实盘起来会有问题。
举例:当根K线高点触发买开时,若低点在均 ...
是有这种可能。
原因是TB分钟K线图无tick遍历所致,解决办法,在平仓语句里面加入BarsSinceEntry》0
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